OPTIMAALINEN INVESTOINTIPÄÄTÖS

Samankaltaiset tiedostot
Projektin arvon aleneminen

Lisää satunnaisuutta ja mahdollisuus keskeyttää projekti

Johdannaisanalyysi. Contingent Claims Analysis Juha Leino S ysteemianalyysin. Laboratorio

Investointimahdollisuudet ja investoinnin ajoittaminen

Projektin arvon määritys

Investointimahdollisuudet ja niiden ajoitus

Esteet, hyppyprosessit ja dynaaminen ohjelmointi

Projektin keskeyttäminen, uudelleen käynnistäminen ja hylkääminen

Jatkuvan ajan dynaaminen optimointi

Investointimahdollisuudet ja investointien ajoittaminen

Päätöspuut pitkän aikavälin investointilaskelmissa

Reaalioptioden käsitteen esittely yksinkertaisen esimerkin avulla

Ito-prosessit. Määritelmä Geometrinen Brownin liike Keskiarvoon palautuvat prosessit Iton lemma. S ysteemianalyysin. Laboratorio

Investointistrategioista kilpailluilla markkinoilla

Oletetaan, että virhetermit eivät korreloi toistensa eikä faktorin f kanssa. Toisin sanoen

Wiener-prosessi: Tarkastellaan seuraavanlaista stokastista prosessia

Diskreettiaikainen dynaaminen optimointi

, tuottoprosentti r = X 1 X 0

r = r f + r M r f (Todistus kirjassa sivulla 177 tai luennon 6 kalvoissa sivulla 6.) yhtälöön saadaan ns. CAPM:n hinnoittelun peruskaava Q P

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B

Odotusarvoparien vertailu. Vilkkumaa / Kuusinen 1

Dynaamiset regressiomallit

Ilkka Mellin Todennäköisyyslaskenta. Osa 2: Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat. Momenttiemäfunktio ja karakteristinen funktio

Johdatus todennäköisyyslaskentaan Momenttiemäfunktio ja karakteristinen funktio. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1

Yksisuuntainen varianssianalyysi (jatkoa) Heliövaara 1

Yksisuuntainen varianssianalyysi (jatkoa) Kuusinen/Heliövaara 1

Insinöörimatematiikka D

Numeeriset menetelmät TIEA381. Luento 12. Kirsi Valjus. Jyväskylän yliopisto. Luento 12 () Numeeriset menetelmät / 33

Harha mallin arvioinnissa

5 Differentiaaliyhtälöryhmät

Black ja Scholes ilman Gaussia

HY, MTO / Matemaattisten tieteiden kandiohjelma Tilastollinen päättely II, kevät 2018 Harjoitus 8B Ratkaisuehdotuksia.

3. Teoriaharjoitukset

Generoivat funktiot, Poisson- ja eksponenttijakaumat

= X s + IE[X t X s ] = 0, s ja sitä, että ehdollinen odotusarvo on tavallinen odotusarvo silloin, kun satunnaismuuttuja

Osakesalkun optimointi

Gripenberg. MS-A0502 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi Tentti ja välikoeuusinta

[xk r k ] T Q[x k r k ] + u T k Ru k. }.

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015)

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Tilastollinen testaus. Vilkkumaa / Kuusinen 1

13. Ratkaisu. Kirjoitetaan tehtävän DY hieman eri muodossa: = 1 + y x + ( y ) 2 (y )

Osa IX. Z muunnos. Johdanto Diskreetit funktiot

Black Scholes-hinnoittelumallin robustisuus ja tyylitellyt tosiseikat

Insinöörimatematiikka D

FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa. 6. luento. Pertti Palo

Satunnaismuuttujien muunnokset ja niiden jakaumat

Harjoitus Tarkastellaan luentojen Esimerkin mukaista työttömyysmallinnusta. Merkitään. p(t) = hintaindeksi, π(t) = odotettu inflaatio,

(b) Tunnista a-kohdassa saadusta riippuvuudesta virtausmekaniikassa yleisesti käytössä olevat dimensiottomat parametrit.

MS-C1340 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt

Epäyhtälöt ovat yksi matemaatikon voimakkaimmista

Suhteellisuusteorian perusteet, harjoitus 6

Väliestimointi (jatkoa) Heliövaara 1

Olkoot X ja Y riippumattomia satunnaismuuttujia, joiden odotusarvot, varianssit ja kovarianssi ovat

x 4 e 2x dx Γ(r) = x r 1 e x dx (1)

Käytetään satunnaismuuttujaa samoin kuin tilastotieteen puolella:

Esimerkki 1 Ratkaise differentiaaliyhtälö

Ilkka Mellin Todennäköisyyslaskenta Osa 3: Todennäköisyysjakaumia Jatkuvia jakaumia

Johdatus todennäköisyyslaskentaan Satunnaismuuttujien muunnokset ja niiden jakaumat. TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1

Moniulotteisia todennäköisyysjakaumia

Ilkka Mellin Todennäköisyyslaskenta. Osa 3: Todennäköisyysjakaumia. Diskreettejä jakaumia. TKK (c) Ilkka Mellin (2007) 1

Lisätehtäviä ratkaisuineen luentomonisteen lukuun 6 liittyen., jos otoskeskiarvo on suurempi kuin 13,96. Mikä on testissä käytetty α:n arvo?

Ilkka Mellin Todennäköisyyslaskenta Osa 3: Todennäköisyysjakaumia Moniulotteisia todennäköisyysjakaumia

Valintahetket ja pysäytetyt martingaalit

Ylivuoto puskurillisessa systeemissä: nestejonot

6. Sovelluksia stokastiselle integroinnille

u = 2 u (9.1) x + 2 u

Mat Dynaaminen optimointi, mallivastaukset, kierros 11

DI matematiikan opettajaksi: Täydennyskurssi, kevät 2010 Luentorunkoa ja harjoituksia viikolle 13: ti klo 13:00-15:30 ja to 1.4.

Johdatus todennäköisyyslaskentaan Diskreettejä jakaumia. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1

Mat Investointiteoria. Tentti Mitd

l (φ; y) = l(θ(φ); y) Toinen derivaatta saadaan tulon derivaatan laskusäännöllä Uudelleenparametroidun mallin Fisherin informaatio on

Moraalinen uhkapeli: laajennuksia ja sovelluksia

4. Ensimmäisen ja toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöistä

Todennäköisyyslaskun kertaus. Vilkkumaa / Kuusinen 1

Differentiaaliyhtälöt I Ratkaisuehdotuksia, 2. harjoitus, kevät Etsi seuraavien yhtälöiden yleiset ratkaisut (Tässä = d

Latinalaiset neliöt. Latinalaiset neliöt. Latinalaiset neliöt. Latinalaiset neliöt: Mitä opimme? Latinalaiset neliöt

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016)

Harjoitus 2: Matlab - Statistical Toolbox

Dynaaminen optimointi ja ehdollisten vaateiden menetelmä

Värähdysliikkeet. q + f (q, q, t) = 0. q + f (q, q) = F (t) missä nopeusriippuvuus kuvaa vaimenemista ja F (t) on ulkoinen pakkovoima.

Option deltan laskeminen diskreetin Malliavin-laskennan avulla

Todennäköisyyden ominaisuuksia

Kertausta: Vapausasteet

Mat Sovellettu todennäköisyyslasku A. Moniulotteiset jakaumat. Avainsanat:

Probabilistiset mallit (osa 2) Matemaattisen mallinnuksen kurssi Kevät 2002, luento 10, osa 2 Jorma Merikoski Tampereen yliopisto

4. Todennäköisyyslaskennan kertausta

Estimointi populaation tuntemattoman parametrin arviointia otossuureen avulla Otossuure satunnaisotoksen avulla määritelty funktio

Tilastollinen päättömyys, kevät 2017 Harjoitus 6B

031021P Tilastomatematiikka (5 op) viikko 3

Osakesalkun optimointi. Anni Halkola Turun yliopisto 2016

Talousmatematiikan perusteet, L2 Kertaus Aiheet

6.4. Feynmanin Kacin kaava. Edellisessä osassa näytimme, että tietyin oletuksin. on Dirichlet n reuna-arvotehtävän.

Todennäköisyyslaskun kertaus. Heliövaara 1

η i (θ)t i (x) A(θ) + c(x),

Johda jakauman momenttiemäfunktio ja sen avulla jakauman odotusarvo ja varianssi.

MS-A0501 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

MS-C1340 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt

5. laskuharjoituskierros, vko 8, ratkaisut

Talousmatematiikan perusteet: Luento 17. Integraalin sovelluksia kassavirta-analyysissa Integraalin sovelluksia todennäköisyyslaskennassa

Transkriptio:

OPTIMAALINEN INESTOINTIPÄÄTÖS Keskiarvoon palautuvalle prosessille ja Poissonin hyppyprosessille Optimointiopin seminaari - Syksy 000 / 1

I. KESKIAROON PALAUTUA PROSESSI Investoinnin kohde-etuuden arvo seuraa keskiarvoon palautuvaa prosessia: d = η ( ) dt σdz Kohde-etuuden osinkofunktio : 1 d δ ( ) = µ E[ ] = µ η( ) dt,missä µ on projektin kokonaistuottovaatimus: µ = r φρ xm σ m Optimointiopin seminaari - Syksy 000 /

Ratkaisu johdannaisanalyysillä Muodostetaan riskitön portfolio: Pidetään optio investoida kohde-etuuteen: F() Lainataan n = F () kappaletta kohdeetuutta Portfolion arvo alkuhetkellä: F ( ) F'( ) Optimointiopin seminaari - Syksy 000 / 3

Ratkaisu johdannaisanalyysillä Portfolion tuotto aikavälillä dt: df F'( ) d 1 = σ F''( ) dt δ ( ) F'( ) dt = δ ( ) F'( ) dt... Portfolio riskitön, joten portfolion tuotto = riskitön korko portfolion alkuarvolle: r[ F F'( ) ] dt 1 = σ F''( ) dt δ ( ) F'( ) dt Optimointiopin seminaari - Syksy 000 / 4

Ratkaisu johdannaisanalyysillä Sieventämällä saadaan differentiaaliyhtälö: 1 σ F''( ) Reunaehdot: [ r µ η( )] F'( ) rf = 0 F( * ) = F(0) = 0 F'( *) = 1 * I Optimointiopin seminaari - Syksy 000 / 5

Optimointiopin seminaari - Syksy 000 / 6 Ratkaisu Ratkaisu johdannaisanalyysillä johdannaisanalyysillä DY:n ratkaisu muotoa: missä: ),, ( ) ( b H A F σ η =... )3! 1)( ( ) 1)( ( 1)! ( 1) ( 1 ),, ( ) ( ] 1 ) ( [ ) ( 1 3 = = = b b b x b b x x b b x H r b r r r σ η µ σ σ η µ σ η µ

Ratkaisuja η = 0.05 µ = 0.08 r = 0.04 σ = 0. I =1.5 =1.0 = 0. 5 Optimointiopin seminaari - Syksy 000 / 7

Ratkaisuja η = 0.5 µ = 0.08 r = 0.04 =1. 5 σ = 0. I =1.0 = 0.5 Optimointiopin seminaari - Syksy 000 / 8

Ratkaisuja µ = 0.08 r = 0.04 σ = 0. =1.5 =1.0 = 0.5 Optimointiopin seminaari - Syksy 000 / 9

Ratkaisuja µ = 0.04 r = 0.04 σ = 0. =1.5 =1.0 = 0.5 Optimointiopin seminaari - Syksy 000 / 10

Päätelmiä Muiden tekijöiden pysyessä ennallaan: Mitä suurempi projektin kohde-etuuden arvon keskiarvo, sitä suurempi investointioption arvo ja sitä suurempi investoinnin toteuttamisen kriittinen arvo. Kohde-etuuden arvon keskiarvon ylittäessä (alittaessa) alkuinvestoinnin, nopea keskiarvoon palautuminen kasvattaa (pienentää) investointioption arvoa. Optimointiopin seminaari - Syksy 000 / 11

Päätelmiä Investoinnin kohde-etuuden riskikorjatun tuottovaatimuksen kasvaessa kriittinen arvo projektin toteuttamiselle laskee. Mitä nopeammin kohde-etuuden arvo palautuu keskiarvoon, sitä pienempi riskikorjatun tuottovaatimuksen vaikutus. Optimointiopin seminaari - Syksy 000 / 1

II. POISSONIN HYPPYPROSESSI Investoinnin kohde-etuuden arvo seuraa yhdistettyä Brownin liikettä ja Poissonin hyppyprosessia: d = αdt σdz dq missä dq on Poissonin prosessi siten, että kiinteä prosentuaalinen pudotus φ tapahtuu aikavälillä dt todennäköisyydellä λ., Optimointiopin seminaari - Syksy 000 / 13

Prosessin ominaisuuksia Prosentuaalisen muutoksen odotusarvo: 1 dt arianssi käyttäen apuna diskreettiä prosessia: 1 d E[ d ] =α σ = σ λφ dt, tn : llä (1 λdt) 1 dt, tn : llä (1 λdt) φ, tn : llä λdt Optimointiopin seminaari - Syksy 000 / 14

Prosessin ominaisuuksia arianssiksi saadaan: [ d ] =σ dt λφ Odotusarvo ajalle, jolloin ensimmäinen Poisson-hyppy tapahtuu: E[ T ] = 0 λte λ T dt = 1 λ dt Optimointiopin seminaari - Syksy 000 / 15

Ratkaisu dynaamisella optimoinnilla Oletetaan, että yrityksen riskikorjattu tuottovaatimus ρ, jolloin Belmannin yhtälö: ρfdt = E[dF] Kirjoitetaan df käyttäen Ito n lemmaa: 1 ρfdt = αf'( ) dt σ λ{ F( ) F( φ)} dt F''( ) dt Optimointiopin seminaari - Syksy 000 / 16

Ratkaisu dynaamisella optimoinnilla Projektin kokonaistuottovaatimus 1 d ρ = δ E[ ] = δ α dt λφ jolloin sijoittamalla α = ρ δ λφ : 1 σ F''( ) ( ρ δ λφ ) F'( ) ( ρ λ) F( ) λf ( φ) = 0 Ratkaisu muotoa: F ( ) = A β1 Optimointiopin seminaari - Syksy 000 / 17

Ratkaisu dynaamisella optimoinnilla Sijoittamalla DY:öön parametrille β saadaan yhtälö: 1 β σ β( β 1) ( ρ δ λφ ) β ( ρ λ) λ(1 φ ) = Lisäksi reunaehdot: F( F'( *) = 1 Parametrit β, *, A ratkeavat numeerisesti. * ) F(0) = = 0 * I 0 Optimointiopin seminaari - Syksy 000 / 18

Ratkaisuja I = 1 φ = 1 ρ = δ = σ = 0. 0.04 *.5 1.5 1 0.5 0 0 0. 0.4 0.6 0.8 1 Lambda Optimointiopin seminaari - Syksy 000 / 19

Päätelmiä Muiden tekijöiden ollessa ennallaan Poisson-hypyn todennäköisyyden kasvaminen vaikuttaa kahdella tavalla: Se pienentää kohde-etuuden tuotto-odotusta Investointioption arvo laskee. Se kasvattaa kohde-etuuden varianssia => Investointioption arvo nousee. Edellisen kalvon kuvassa 1. dominoi. Optimointiopin seminaari - Syksy 000 / 0

KOTITEHTÄÄ Johda johdannaisanalyysin menetelmällä differentiaaliyhtälö ja reunaehdot optimaaliselle investoinnille, kun kohdeetuuden arvo seuraa edellä esitettyä yhdistettyä Brownin liikettä ja Poissonin hyppyprosessia: d = αdt σdz dq Optimointiopin seminaari - Syksy 000 / 1