Jälleenvakuutusmarkkina viimeaikaisten luonnonkatastrofien t ja talouskriisin i valossa Suuryritysten riskienhallintapäivä Finlandia-talo, Helsinki 25.1.2012 Jälleenvakuutusjohtaja j Anna-Kitty Ekstam, If
Hurrikaaneja, maanjäristyksiä, terroristi-iskuja, 2
Global Reinsurance Market - measured by written premium 2010 GPW: USD 145bn Munich Re 14% Swiss Re Lloyd's 42% 10% 9% Hannover Re Berkshire Hathaway SCOR Everest Re Transatlantic Re 3% 3% 3% 4% 3% 6% Partner Re Korean Re 3% Remainder 3
2011 - poikkeuksellinen vuosi Vahinkoja yli USD 100 mrd n3kertaa enemmän kuin 2010 $60 $50 $40 USD Bn $30 Japanese Earthquake $20 $10 $0 New Zealand Earthquake TC Yasi/Aus Floods U.S. Storms May U.S. Storms Hurricane Irene Danish Flood Thailand Floods Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Source: Guy Carpenter
5
6
7
8
Global Catastrophe Insured Losses 1970 to 2011 Upward Average Loss Trend Continues cane Katrina et al Earthquake Chile, NZ Earthqu uake Japan,NZ Flood Thailand, Australia,Weather US 120 100 80 60 40 USD bn Hurricane Andrew Northridge earthquake Winter storm Lothar Attack on WTC Hurricanes Ivan, Charley et al Hurri Hurrica ne Ike, Gustav 20 0 Natural Man-made 10 Yr Moving Average
Tuhoisia myrskyjä sattuu myös pohjoismaissa 16000 (MSEK) Anatol 12000 If Gudrun Market 8000 4000 New Years storm Vesleofsen Gudrun: 797 MSEK 0 Verena Hanno Asta 10
Jälleenvakuutusmarkkinoita ohjaa mm pääoma- ja vahinkotilanne Katrina, Rita, Wilma 180 Hard market softening 160 USD bn 140 120 Hard market Excess capital 100 Soft market WTC 9/11 Crisis 80 60 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 9M11 Lähde: Guy Carpenter Global Reinsurance Composite
Global Catastrophe Insured Losses 1970 to 2011 Upward Average Loss Trend Continues cane Katrina et al Earthquake Chile, NZ Earthqu uake Japan,NZ Flood Thailand, Australia,Weather US 120 100 80 60 40 USD bn Hurricane Andrew Northridge earthquake Winter storm Lothar Attack on WTC Hurricanes Ivan, Charley et al Hurri Hurrica ne Ike, Gustav 20 0 Natural Man-made 10 Yr Moving Average
Katastrofi-jälleenvakuutusohjelmien hintamuutokset 1.1.2012
Nk PIIGS valtioiden velkakirjalainojen osuus eurooppalaisten vakuutusyhtiöiden taseessa, tilanne 30.9.2011 Lähteet: Guy Carpenter, Deutsche Bank, yhtiöiden julkistamat tiedot 14
Jälleenvakuutus suuriin vahinkoihin varautumista laajaan historiatietoon perustuen Event module Engineering module Financial module Generating events Assess peril Localizing exposure Calculating loss Quantifying insured loss Where? How big? How often? Wind speeds? Total insured value? Building type? How much damage? Insured loss? 15
Miten toimintaympäristömme muuttuu?. mutta myös tulevaisuutta ennakoiden Rajut luonnon ilmiöt Globaali talous Uusien riskien ja riskiklusterien havainnointi Miten asiat vaikuttavat toisiinsa? Taantuma? trendit Viktk Vaikutuksett Arvio A Arvio B Erilliset ja yhteis- vaikutukset Askel 2 Askel 1 16 16 suunnitelma
Yhteenveto Vuosi 2011 oli kaikkien aikojen suurin vahinkomenojen suhteen Onneksi jv yhtiöt ovat varautuneita riskienhallinnan (ERM) suhteen ja siten vahvoja pääoman suhteen Jatkossa riskien analysointi ja uusien riskien tunnistaminen yhä tärkeämpää If on systemaattisen riskianalyysin edelläkävijä pohjoismaissa - keskustelkaa kanssamme: käyttäkää asiantuntijuuttamme esimerkiksi toimittajaketjuriskin analysoinnissa! 17