MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

Transkriptio

1 MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

2 VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6. luku yhtiössä on oltava aktuaaritoiminto, joka on annettava sellaisten henkilöiden hoidettavaksi, joilla on yhtiön liiketoiminnan riskeihin nähden riittävät tiedot vakuutus- ja finanssimatematiikasta ja riittävä ammattipätevyys yhtiöllä on oltava vastuullinen vakuutusmatemaatikko, jonka kelpoisuuden sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikko (SHV)

3 MITÄ VAKUUTUSMATEMAATIKKO TEKEE : yhtiö antaa asiakkaalle suojan taloudellisia tappiota vastaan, tappiot jaetaan sekä ajallisesti useammalle vuodelle että muiden asiakkaiden kesken Suurten lukujen laki Millaisia riskejä on vakuutettu Milloin ja kuinka suuria vahinkoja sattuu Millaisia ääritapauksia voi tulla Tulevaisuuteen katsovaa -> mallinnus matemaatikon toimenkuvan eri alueita Hinnoittelu, Vastuuvelka, Vakavaraisuus Vastuullinen vakuutusmatemaatikko Riskienhallinta Lisäksi matemaatikkoja toimii vakuutusyhtiöissä analyytikkoina, sijoitustoiminnassa, controllereina, toimitusjohtajina

4 MITÄ VAKUUTUSMATEMAATIKKO TEKEE: HINNOITTELU alkaa päättyy Vakuutuksen hinnoittelu on tulevien korvausten odotusarvon arviointia, lisäksi hintaan sisällytettävä vakuutustoiminnan pyörittämisen aiheuttamat kustannukset Asiakas maksaa vakuutusmaksun X tapahtuma sattuu Maksetaan korvauksia Asiakkaiden ryhmittely tariffiluokkiin: minkä tyyppisiä ja kuinka isoja vahinkoja missäkin luokassa sattuu -> tariffitekijöiden perusteella ennustetaan maksettavien korvausten odotusarvo Esimerkkejä tariffitekijöistä autovakuutuksessa: auton teho ja malli matemaatikot vastaavat hinnoittelusta, aktuaaritoiminto antaa yhtiön hallitukselle lausunnon yhtiön yleisestä vakuutuspolitiikasta Millaisia tapahtumia vakuutetaan, hinnoittelun asianmukaisuus, jne. Uusia haasteita: kyberriskit, self-driving cars, big datan käyttö

5 MITÄ VAKUUTUSMATEMAATIKKO TEKEE: VASTUUVELKA alkaa päättyy Vastuuvelka syntyy: arvioitava tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvista tapahtumista maksettavat korvaukset Sopimuksen mukaista velkaa asiakkaille -> velaksi tilinpäätökseen Linkki hinnoitteluun Asiakas maksaa vakuutusmaksun X tapahtuma sattuu Maksetaan korvauksia Vastuuvelan määrä muuttuu, kun aika kuluu Eroaa hinnoittelusta: tiedetään, millainen vahinko on sattunut -> vahingon selviämisprosessi matemaatikot laskevat vastuuvelan tilastollisin menetelmin, aktuaaritoiminto koordinoi vastuuvelan laskennan, varmistaa menetelmien, mallien sekä tehtyjen oletusten asianmukaisuuden, arvioi käytettyjen tietojen riittävyyttä ja laatua raportoi hallitukselle laskennan luotettavuudesta ja asianmukaisuudesta Raportointi Finanssivalvonnalle

6 MITÄ VAKUUTUSMATEMAATIKKO TEKEE: VAKAVARAISUUS, RISKIENHALLINTA alkaa Asiakas maksaa vakuutusmaksun X Yhtiön tase Varat päättyy tapahtuma sattuu Vastuuvelka Vakavaraisuuspääoma Sijoitusomaisuus Velat Maksetaan korvauksia Vakavaraisuuspääoma: Kuinka paljon yhtiöllä on varoja yli velkojen, sisältää mm. oman pääoman aiempien vuosien voitot/tappiot Hinnoittelu: vakuutusmaksut vs. maksetut korvaukset Sijoitustoiminnan tuotot Vakavaraisuuspääomalle laissa vaadittu määrä, joka perustuu yhtiön ottamiin riskeihin: Vakavaraisuuspääomaa tarvitaan, jotta esim. sijoitustoiminnan riskit kuten arvonheilahtelut tai yllättävät katastrofivahingot eivät aiheuta konkurssia, ts. varat eivät riitä velkojen maksuun Finanssivalvonnalla merkittävä rooli vakuutusalalla: valvoo vakuutettujen etuja Mallintaminen: riittääkö pääoma tulevaisuudessa?

7 VASTUULLISELTA VAKUUTUSMATEMAATIKOLTA EDELLYTETÄÄN SHV-TUTKINTOA Vastuullisen vakuutusmatemaatikon tehtävänä on huolehtia yhtiössä sovellettavien vakuutusmatemaattisten menetelmien asianmukaisuudesta huolehtia, että vakuutusmaksujen ja vastuuvelan määräämistapa ja määrä täyttävät lain ja asetusten sekä Finanssivalvonnan määräysten mukaiset vaatimukset antaa riskienhallintaa ja sijoitustoimintaa varten yhtiön hallitukselle selvitys vastuuvelan luonteen ja tuottovaateen asettamista vaatimuksista vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden ylläpidon asettamista vaatimuksista yhtiön vakuutusteknisten riskien hallinnan asianmukaisuudesta SHV-tutkinnolla varmistetaan, että korkeat kansainväliset tietotaitostandardit täyttyvät ( Yliopistokurssit: teoreettiset ja käytännön matemaattiset sekä kansantaloustieteen perusvalmiudet Tentit: vakavaraisuus, vakuutuslainsäädäntö, kirjanpito ja laskentatoimi, vakuutusmatematiikan sovellukset ( Suppea tai laaja harjoitustyö Vuoden työkokemus

8 TIEDOT TAIDOT OSAAMINEN Datan käsittely ja tulkinta, ohjelmistot, tietokannat Riskiteoria, todennäköisyyslaskenta, sijoitustoiminnan perusteet, tilastotiede vastuuvelan laskentamenetelmät, hinnoittelumenetelmät, talous, yritystoiminta Lait, markkinat, toimintaympäristö ehdot, korvaustoiminnan prosessit, kirjanpidon prosessit, Oppiminen ja opiskelu jatkuu työelämässä

9 KIITOS!