Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22 A, Helsinki

Transkriptio

1 EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus EPL Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut kuukautta 6.93% 6.93% Salkunhoitaja Elite Pankkiiriliike Oy 6 kuukautta 10.41% 10.41% 1 vuosi 11.68% 11.68% Osuussarjat A1 D1 3 vuotta p.a. Bloomberg EPLNUA1 FH n/a 5 vuotta p.a. ISIN FI FI Toiminnan alusta 13.81% 13.81% Merkintäpalkkio 3.00% 3.00% Toiminnan alusta p.a % 13.61% Lunastuspalkkio 1.00% 1.00% Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 3.00% 3.00% Rahaston tunnusluvut Rahasto Tuottosidonnainen palkkio* 25.00% 25.00% Rahaston koko Vertailuindeksi 50 % OMX Helsinki Cap, 50 % MSCI World Volatiliteetti % 11.67% *vertailutuoton ylitteestä (kts. avaintietoesite) Sharpen luku 0.83 Tracking error 6.1% 10 suurinta sijoitusta % Information ratio -3.2% Telefonica Brasil Adr 6.83% Beta 75.5% Fortum OYJ 6.36% Alfa, % Intel Corp 5.86% Salkun kiertonopeus % Kohls Corp Com 5.37% Exelon Corp COM NPV 5.07% Rahasto-osuuksien tunnusluvut A1 D1 Assurant Inc 4.93% Osuuksien lukumäärä Nokian Tyres Plc 4.51% Osuuden arvo Elisa OYJ 3.76% Hallinnointipalkkio (sis. säilytyspalkkion, % p.a.) 3.00% 3.00% Nokia OYJ 3.51% Tuottosidonnainen palkkio ajanjaksolta Safeway Inc 3.08% Kohderahastojen palkkiot (arvio, % p.a.) 0.00% 0.00% TER (% p.a.) 3.33% 3.38% Tunnusluvut on laskettu 12 kk ajanjaksolle lukuunottamatta TER:iä ja salkun Sijoitusten jakauma % kiertonopeutta, jotka on laskettu raportointiajanjaksolle ja muutettu Osakkeet 63.55% vuotuisiksi. Johdannaissopimukset 0.24% Käteinen ja muut varat 36.21% Lisätietoa palkkioista Rahaston kaupankäyntikulut ajanjaksolta Rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot 0.00 Rahastoyhtiölle ja säilytysyhteisölle maksetut palkkiot eivät sisällä rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten kuluja. Toiminta katsauskaudella Rahastolla on kaksi osuussarjaa, A1 ja D1-osuudet. A1-osuudet ovat ns. kasvuosuuksia, joille ei jaeta voitto-osuuksia. D1-osuudet ovat ns. tuotto-osuuksia, joille jaetaan vuosittain voitto-osuus. Vuosi 2012 oli rahaston ensimmäinen toimintavuosi, eikä voitto-osuuksia jaettu. Rahaston arvo kehittyi vuoden 2012 aikana varsin vaihtelevasti. Kaksijakoisen alkuvuoden ja nousujohteisen loppuvuoden myötä rahasto tuotti vuoden aikana 11,7 %, joka oli 3,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vertailuindeksin tuotto. Rahaston molemmat osuussarjat, A1- ja D1-osuudet, tuottivat saman verran. Negatiivista tuottoeroa syntyi kahden lyhyen jakson aikana jolloin osakkeiden hinnat nousivat erittäin nopeasti: kesäkuun lopulla sekä elo-syyskuussa. Näiden jaksojen aikana rahaston tuotto hävisi vertailuindeksin tuotolle yhteensä 7 %. Vuoden 2012 ensimmäinen puolisko oli osakemarkkinoilla kaksijakoinen. Tammi- ja helmikuussa nähty osakekurssien nopea nousu kääntyi huhtikuussa laskuksi euroalueelta kantautuneiden huonojen uutisten seurauksena. Osakkeiden hinnat kääntyivät uudelleen nousuun kesällä Euroopan keskuspankin luvattua tehdä kaiken voitavansa euron pelastamiseksi. Vuoden 2012 aikana rahaston osakepainoa siirrettiin merkittävästi suomalaisista osakkeista mm. amerikkalaisiin ja saksalaisiin osakkeisiin. Rahaston osakepainoa muutettiin aktiivisesti, ja lisäksi rahasto käytti johdannaisia aktiivisesti sekä tuottojen hakemisessa että suojautumistarkoituksessa. Rahaston johdannaisilla oikaistu osakepaino oli katsauskaudella keskimäärin noin 70 %. Omistuksiin perustuvaa äänivaltaa ei käytetty. Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22 A, Helsinki

2 TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET a) Arvopapereiden nettotuotot b) Johdannaissopimusten nettotuotot c) Osinkotuotot ja voitto-osuudet d) Korkotuotot e) Muut tuotot KULUT a) Palkkiokulut aa) Rahastoyhtiöille ab) Säilytysyhtiöille 0.00 b) Korkokulut c) Muut kulut TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopaperien nettotuotot: Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot Luovutustappiot Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto Korkosidonnaiset erät Muut kuin osake- tai korkosidonnaiset erät Yhteensä Johdannaissopimusten nettotuotot: Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot Luovutustappiot Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto Korkosidonnaiset erät Muut kuin osake- tai korkosidonnaiset erät Luovutusvoitot Luovutustappiot Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto Yhteensä Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut Käyvän arvon laskut Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot 0.00

3 TASE Vastaavaa 1. Arvopaperit markkina-arvoon Myyntisaamiset Muut saamiset a) Johdannaissopimusten arvonnousut b) Muut Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä Vastattavaa A RAHASTON ARVO 1. Rahaston arvo B VIERAS PÄÄOMA 1. Ostovelat Muut velat a) Johdannaissopimusten arvonalennukset 0.00 b) Muut Siirtovelat Vastattavaa yhteensä TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo Rahasto-osuuksien merkinnät Rahasto-osuuksien lunastukset Tuotonjako 0.00 Tilikauden voitto/tappio Rahaston arvo Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista Tuotto-osuuksien osuus rahaston arvosta Velat ja muut vastuut, joita rahasto on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavoilla antanut vakuudeksi Rahastolla on vakuutena johdannaiskaupankäyntiä varten.

4 RAHASTON VARAT Arvopaperit Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Kurssi / Markkina-arvo / Arvonmuutos Assurant Inc % Barrick Gold Corp % Elisa OYJ % Exelon Corp COM NPV % Fortum OYJ % Freeport McMoran Copper % Gold Fields LTD-SPONS ADR NPV % Intel Corp % Kohls Corp Com % Newmont Mining Corp % Nokia OYJ % Nokian Tyres Plc % Petmed Express Inc % Safeway Inc % Sony Corp % Telefonica Brasil Adr % Teliasonera AB % Yhteensä % Osakkeet yhteensä % Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla Arvopaperit, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta jommassa kummassa edellä mainituista vaihdantajärjestelmistä Muut arvopaperit Johdannaissopimukset Vakioidut johdannaissopimukset Osakejohdannaiset (termiinisopimukset) Kurssi / Markkina-arvo / Arvonmuutos EXDAX % Vakioimattomat johdannaissopimukset Valuuttajohdannaiset (termiinisopimukset) Forward USD EUR Kurssi / Markkina-arvo / Arvonmuutos % Johdannaissopimukset yhteensä % Muut erät Markkina-arvo Osuus Rahaston Kassa ja muut varat, netto % Rahaston arvo %

5 LIIKKEESEEN LASKETUT RAHASTO OSUUDET Osuussarja Osuuksien lukumäärä Osuuden arvo Osuuksien markkinaarvo yhteensä EPL 100 A % EPL 100 D %