Mat Riskianalyysi (5 op) 2015

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Mat-2.3117 Riskianalyysi (5 op) 2015"

Mari Alanen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Mat Riskianalyysi (5 op) 2015 Ahti Salo Systeemianalyysin laboratorio Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu PL 11100, Aalto 1

2 Lähtökohtia Taustaa Riskienhallinta on tärkeää» Talous-, ympäristö-, terveysriskit ovat merkittäviä» Muutokset voivat olla nopeita ja laaja-kantoisia» Riskienhallintaan kohdistuvat vaatimukset lisääntyneet» Koskevat yrityksiä, julkisyhteisöjä ja yksityishenkilöitä» Uudenlaisia riskejä (vrt. ilmastonmuutos, terrorismi, tietoturva) Kurssi päivittyy matkan varrella» Luennot ja harjoitukset poikkeavat osin aiemmista Voitte vaikuttaa sisältöön palaute tervetullutta! Oppimistavoitteet Perehdyttää riskianalyysin termeihin ja käsitteistöön Luoda pohja tärkeimpien menetelmien ja työkalujen soveltamiselle Antaa valmiudet laatia ja arvioida teknistaloudellisia järjestelmiä koskevia riskianalyysejä Antaa näkemystä riskianalyysin rajoitteista Rajauksia Ei paneuduta teknisiin erityisaloihin» Tämä osaaminen syntyy tekniikan eri kursseilla Painopiste kvantitatiivisissa menetelmissä» Käsitellään jonkin verran myös kvalitatiivisempia menetelmiä 2

ilmastonmuutos, terrorismi, tietoturva) Kurssi päivittyy matkan varrella» Luennot ja harjoitukset poikkeavat osin aiemmista Voitte vaikuttaa sisältöön palaute tervetullutta!

3 Opetus Luennot Prof. Ahti Salo (vastaanotto Y217 ke 13-14) Torstaisin klo C-salissa Käydään läpi kurssin keskeinen asiasisältö Painopiste menetelmissä, esimerkeissä ja soveltamisessa Harjoitukset DI Antti Toppila (vastaanotto Y224 ke 13-14) Torstaisin 8.1. alkaen klo C-salissa Pääsääntöisesti päivän luentoon liittyviä tehtäviä Myös riskianalyysiohjelmistoihin tutustumista Kotitehtävät 2 kpl, annetaan III ja IV opetusjakson aikana Tehtävä itsenäisesti, arvostelu asteikolla 0-10 Vierailuluento Ajoittuu kurssin loppupuolelle Asiantuntija luultavimmin VTT:ltä, Fortumista tai STUKista Kokemuksia ja näkemyksiä riskienhallinnasta Arvostelu Max 30 pistettä tentistä Max 10 pistettä kotitehtävistä yhteensä 3

Harjoitukset DI Antti Toppila (vastaanotto Y224 ke 13

4 Materiaali (1/2) Pääteos M. Modarres (2006). Risk Analysis in Engineering: Techniques, Tools, and Trends, Taylor and & Francis. Muita teoksia B.M. Ayyub (2003). Risk Analysis in Engineering and Economics, Chapham & Hall. D. Vose (2000). Risk Analysis: A Quantitative Guide, John Wiley & Sons. T. Bedford & R. Cooke (2001). Probabilistic Risk Analysis: Foundations and Methods, Cambridge University Press. Modarres Vahva ote todennäköisyyspohjaisiin tarkasteluihin Osin ylimielinen laadullisen riskianalyysin suhteen Ayyub Esittelee laajasti riskien arvottamista Monisivuinen ja jaaritteleva Vose Hyvä esitys asiantuntija-arvioinnista Esittää vain riskien simulointia (Excel) Bedford & Cooke Erinomaisen selkeä perusmetodiikka (!) Kovin matematiikkapainotteinen 4

Probabilistic Risk Analysis: Foundations and Methods, Cambridge University Press.

5 Materiaali (2/2) Sisältö Pohjautuu ensisijaisesti Modarrakseen» Kannattaa ehkä hankkia -mutta ilmankin pärjää» Hinta esim euroa Luennoilla otteita myös muista kirjoista Keskeiset aihepiirit Riskien tunnistaminen Vikapuut ja syy-seuraus-kaaviot Todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi Koherentit järjestelmät Vikaantumisprosessit Asiantuntija-arvioiden määrittäminen Todennäköisyyksien estimointi Riskien priorisointi ja toimenpiteiden valinta Riskiviestintä Tiedotus Ajantasainen tieto Noppa-sivustolla Käytännön asioissa yhteydenotot assistenttiin sähköpostitse vastaanotto) Esitiedot Ei erityisiä esitietovaatimuksia Perusmatematiikat hyvä hallita (etenkin tn-lasku) 5

Koherentit järjestelmät Vikaantumisprosessit Asiantuntija-arvioiden määrittäminen Todennäköisyyksien estimointi Riskien priorisointi ja toimenpiteiden valinta Riskiviestintä

6 Määritelmiä ajateltava huolella! 6

7 Riski käsitteenä Riski Menetyksen mahdollisuus, tappion uhka (nykysuomen sanakirja) Esimerkkejä riskeistä» Omaisuuden menettäminen» Ympäristön saastuminen» Terveyden heikentyminen Riskit näkökulmasidonnaisia» Toisen tappio voi olla toisen voitto vrt. kaupanteko» Vaihtelevuus (volatiliteetti) sinänsä ei ole riski! Riskianalyysi on prosessi, joka Kuvaa ja rajaa mahdollisia tappioita (so. haitallisia seuraamuksia) Välittää tietoa mahdollisten tappioiden olemassaolosta, laadusta, suuruudesta, yleisyydestä, syistä ja epävarmuuksista Riskin suuruutta luonnehtivat Riskin todennäköisyys Tappioiden suuruus Riskit voivat Kohdistua järjestelmän ulkopuolisiin tahoihin Jäädä järjestelmän sisäisiksi 7

Riskianalyysi on prosessi, joka Kuvaa ja rajaa mahdollisia tappioita (so.

8 8

9 Rajapintoja muihin Mat-2- kursseihin Investointiteoria Mm. sijoitussalkun tuoton optimointi, rahan aika-arvo Päätöksenteko ja ongelmanratkaisu Monikriteerinen päätösanalyysi, ryhmäpäätöksenteko Luotettavuustekniikka Mallintamismenetelmät Stokastiset prosessit Epävarmuuksien kuvaaminen Dynaaminen optimointi Optimaalisten strategioiden rakentaminen Jne. Riskianalyysi oma mielekäs kokonaisuutensa Tieteellisiä yhdistyksiä, konferensseja ja lehtiä Lukuisia teoksia ja yleistajuisia sivustoja 9

ryhmäpäätöksenteko Luotettavuustekniikka Mallintamismenetelmät Stokastiset prosessit Epävarmuuksien kuvaaminen Dynaaminen

10 10

11 11

12 psam11.org/www/fi 12

13 13

14 14

15 15

16 create.usc.edu 16

17 17

18 18

19 19

20 Riskianalyysin historiaa Vakuutukset 1800 ekr merenkulun alkeellisimmat vakuutukset 1400-luvun Italiassa maanviljelysosuuskunnilla vakuutuksia huonojen sääolojen varalta 1700-luvulla vakuuttamisesta liiketoimintaa Englannissa (Lloyds) Henkivakuutukset ja niiden matematiikka» Vrt. aktuaarimatemaatikot Luotettavuusanalyysi Luotettavuus ja riskien hallinta keskeiseksi toisen maailmansodan aikana Luotettavuudelle todennäköisyystulkinta» Lusser: Sarjassa olevien komponenttien luotettavuus tulona Nykytilanne Riskienhallintainstrumentteja innovoidaan jatkuvasti Tarvitaan vahvaa matemaattista mallintamista» Validiointi vastaako malli todellisuutta?» Verifiointi toimiiko malli laskennallisesti oikein? Runsaasti erilaisia suojautumisinstrumentteja Ks. P.R. Bernstein (1998). Against the Gods: The Remarkable Story of Risk, John Wiley & Sons, New York. 20

aktuaarimatemaatikot Luotettavuusanalyysi Luotettavuus ja riskien hallinta keskeiseksi toisen maailmansodan aikana Luotettavuudelle todennäköisyystulkinta» Lusser: Sarjassa olevien komponenttien

21 Teknis-taloudellisista järjestelmistä Monimutkaiset tekniset järjestelmät Muuttuvia, kehittyviä (polkusidonnaisuus) Integroituja, dynaamisesti kehittyviä Laaja-alaisia, älykkäitä, oppivia (vrt. ohjelmistot) Haaste riskianalyysin kannalta Yhden riskin hallinta voi aiheuttaa uusia» Homeostaasi: Esim. punapohjaiset pyörätiet - käyttäytyminen muuttuu riskihakuisemmaksi riskienhallintatoimenpiteiden tuloksena Miten järjestelmän rajapinnatkuvataan? Perustuu systeemikuvaukseen Hajoita ja hallitse -periaate Järjestelmän osien erittely Osien välisten loogisten ja aikariippuvuuksien kuvaaminen Epävarmojen, -lineaaristen ja -intuitiivisten kehityskulkujen ennakointi haasteellista Miten huomioida oppimisprosessit? Riskejä ei voida/kannata täysin eliminoida Nollariskitaso käytännössä mahdoton max 10 km nopeusrajoitus koko pk-seudulle Aiheuttaisi merkittäviä taloudellisia tappioita Riskien kohdentuminen myös olennaista mihin ja keihin tappiot kohdistuvat? 21

22 Riskiluokkia Terveydelliset riskit Esim. sairastuminen, elämänlaadun heikentyminen, kuolema (ihmiset, eläimet, kasvit) Onko sikainfluenssarokotus perusteltu? Taloudelliset riskit Esim. luottotappiot, markkinaosuuden menetys, vakavaraisuuden alentuminen, maksuhäiriö, konkurssi Ympäristöriskit Esim. ympäristön saastuminen, ilmaston lämpeneminen, melu Onnettomuusriskit Esim. luonnonkatastrofit (maanjäristys, tulivuori jne.), tuotteiden ja järjestelmien pettäminen (liikenneonnettomuudet, tehdaspalot jne.) Turvallisuusriskit Esim. sota, terrrorismi, poliittinen epävakaus Huomioita Eri riskiluokat kytkeytyvät toisiinsa Soveltuvimmat menetelmät vaihtelevat sovellusalueittain Inhimillisen käyttäytymisen ennakointi vaikeaa Monien riskien suhteen vakiintuneet normistot 22

23 Riskianalyysin osa-alueet Riskien arviointi Määrittää mahdollisen tappion todennäköisyyden (vrt. frekvenssin, jos tilastoja) suuruuden Riskien hallinta Arvioi ja vertailee riskiin vaikuttavia tekijöitä Rajaa, vähentää ja eliminoi riskejä Riskiviestintä Välittää tietoa riskeistä ja niitä koskevista riskienhallintatoimenpiteistä päätöstentekijöiden, muiden sidosryhmien ja analyytikoiden välillä 23

24 Kyse vuorovaikutuksesta Riskiviestintä ratkaisevan tärkeää Erottelu osin vaikeaa Ayyub, Fig

25 Luottamus on helpompi menettää kuin saavuttaa! 25

26 26

27 27

28 Erityyppiset riskianalyysit Huomioita Voidaan tukeutua tilastotietoihin, jos aiemmista riskitapahtumista riittävästi havaintoja Muussa tapauksessa (ja tämän lisäksi) riskejä voidaan arvioida mallintamalla Analyysin kannalta haasteellisimpia ovat riskit, jotka toteutuvat erittäin harvoin tai joista ei tietoa ovat vaikutuksiltaan isoja, laajakantoisia, peruuttamattomia Kvantitatiivinen riskianalyysi Kuvaa riskien toteutumista todennäköisyyksinä Voidaan tukeutua historiallisiin seurantatietoihin Saattaa vaatia paljon aikaa ja työtä Vakiintunut erityisesti vakavien riskien yhteydessä, menetelmiä kehitetty erityisesti ydinvoimaa varten Kvalitatiivinen riskianalyysi Tappioiden todennäköisyys ja suuruus arvioidaan sanallisin väittämin ( jossain määrin tn, merkittävä ) Saadaan subjektiivisia tuloksia asiantuntija-arvioista Vaatii pääsääntöisesti vähemmän aikaa ja vaivaa Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen yhdistely Kvantitatiiviset tn-arviot + kvalitatiiviset tappioarviot Kvalitatiiviset tn-arviot + kvantitatiiviset tappioarviot 28

29 29

Samankaltaiset tiedostot

MS-E2117 Riskianalyysi (5 op) 2017

MS-E2117 Riskianalyysi (5 op) 2017 Jan-Erik Holmberg Systeemianalyysin laboratorio Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu PL 11100, 00076 Aalto jan-erik.holmberg@riskpilot.fi 1 Lähtökohtia Taustaa