RAHOITUSTARKASTUS OHJE VALUUTTAKURSSIRISKEILLE ASETETTAVISTA RAJOISTA 1 (5) VALUUTTAMÄÄRÄISTÄ TOIMINTAA HARJOITTAVA LUOTTOLAITOS SUOMEN PANKIN VALUUTTAINTERVENTIOIDEN VASTAPUOLEKSI HYVÄKSYMÄ ETA-VALTIOSSA TOIMILUVAN SAANEEN LUOTTOLAITOKSEN SIVUKONTTORI KUUKAUSIRAPORTTI Raportoiva luottolaitos Osoite Yhteyshenkilö Puhelinnumero Päiväys Raportin laatijan allekirjoitus Tiedon päivämäärä Lomake laaditaan erillisiä täyttöohjeita ja konekielisen tiedonvälityksen ohjeita noudattaen ja toimitetaan Rahoitustarkastukseen raportointikuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä pankkipäivänä. Palautusosoite: RAHOITUSTARKASTUS Luottolaitososasto PL 159 00101 HELSINKI TELEFAX (09) 183 5209
Raportoivan luottolaitoksen nimilyhenne 2 (5) VALUUTTAPOSITIO RAPORTOINTIVALUUTTA ( EUR / FIM ) LUOTTOLAITOS (ILMAN ULKOMAISIA SIVUKONTTOREITA), 1 000 euroa / 1000 markkaa termiinipositio futuuripositio Valuutoittaiset t Rakennepositio ilman optioita 1 2 3 4 (1 + 2 + 3) 5 6 (4-5) 480 USD 481 GBP 482 SEK 483 NOK 484 DKK 488 CHF 491 JPY 495 496 497 Muut valuutat 498 erikseen 499
Raportoivan luottolaitoksen nimilyhenne 3 (5) VALUUTTAPOSITIO LUOTTOLAITOS (ILMAN ULKOMAISIA SIVUKONTTOREITA), 1 000 euroa / 1000 markkaa 7 Asetetut optiot 8 Ostetut optiot ilman optiota (put-optiot) (call-optiot) (call-optiot) (put-optiot) Delta-painotetut valuuttaoptiosopimukset mukaan lukien optiot 6 (4-5) 7.1 7.2 8.1 8.2 9 10 (6 + 9) 480 USD 481 GBP 482 SEK 483 NOK 484 DKK 488 CHF 491 JPY 495 496 497 Muut valuutat 498 erikseen 499 Euro-optiot 400 PITKÄT VALUUTOITTAISET NETTOPOSITIOT YHTEENSÄ (sarake 10) 401 LYHYET VALUUTOITTAISET NETTOPOSITIOT YHTEENSÄ (sarake 10) 403 KOKONAISNETTOVALUUTTAPOSITIO (itseisarvoltaan suurempi riveistä 400 tai 401)
Raportoivan luottolaitoksen nimilyhenne 4 (5) VALUUTTAPOSITIO RAPORTOINTIVALUUTTA ( EUR / FIM ) LUOTTOLAITOKSEN ULKOMAINEN SIVUKONTTORI, 1 000 euroa / 1000 markkaa termiinipositio futuuripositio Ulkomaisen sivukonttorin valuutoittainen ilman optiota 1 2 3 4 (1+2+3) 501 USD 502 GBP 503 SEK 504 NOK 505 DKK 509 CHF 512 JPY 516... 517... 518 519 Muut valuutat, joita ei pitkä ole erikseen eritelty edellä 520 lyhyt
Raportoivan luottolaitoksen nimilyhenne 5 (5) VALUUTTAPOSITIO LUOTTOLAITOKSEN ULKOMAINEN SIVUKONTTORI, 1 000 euroa / 1000 markkaa 7 Asetetut optiot 8 Ostetut optiot (put optiot) (call optiot) (call optiot) (put optiot) Delta-painotetut valuuttaoptiosopimukset Ulkomaisen sivukonttorin valuutoittainen mukaan lukien optiot 4 (1+2+3) 7.1 7.2 8.1 8.2 9 10 (4+9) 501 USD 502 GBP 503 SEK 504 NOK 505 DKK 509 CHF 512 JPY 516 517 518 Muut valuutat 519 erikseen 520 Euro-optiot 400 PITKÄT VALUUTOITTAISET NETTOPOSITIOT YHTEENSÄ (sarake 10) 401 LYHYET VALUUTOITTAISET NETTOPOSITIOT YHTEENSÄ (sarake 10) 403 KOKONAISNETTOVALUUTTAPOSITIO (itseisarvoltaan suurempi riveistä 400 tai 401)