Vakuutuksen ja riskienhallinnan tutkimus

Transkriptio

1 Juhlaluento Vakuutuksen ja riskienhallinnan tutkimus Professori Lasse Koskinen Toukokuu 2016

2 Vakuutus ja riskienhallinta Riskienhallinta ja vakuutustoiminta muodostavat sattuman ja epävarmuuden hallintaan keskittyvän symbioosin tehtävänä: Taloudellisen toiminnan edistäminen Pääomien muodostaminen ja allokointi Tehokkaan taloudellisen toiminnan mahdollistaminen Riskien rajaaminen hallitulle tasolle Sosiaaliturvan toteutus Mukana tärkeissä ajankohtaisissa muutoksissa Eläkejärjestelmän uudistus Sosiaali ja terveyspalvelujen uudistus Digitalisaatio: Uudet äly- ja kybervakuutukset

3 Taloudelliset syyt Miksi tutkitaan? 1/2 Finanssikriisin (n ) vahingot valtavia: prosentteja bkt:stä Keskeisiä syitä mm. epäonnistunut regulaatio ja riskien mallinnus Sosiaalivakuutusmaksu palkasta 2016 lähes 30 % Vakuutuslaitosten sijoituskanta 2015 yli 220 miljardia euroa => Merkittävä talouden sektori

4 Miksi tutkitaan? 2/2 Inhimilliset syyt Mahdollisuus riskien vakuuttamiseen tärkeä Eläkkeet korvaamaton osa elinkaaren tulonmuodostusta Sosiaalisten riskien hallinta ja turva heikoille => Suuri inhimillinen merkitys Kolmas syy Puhdas tieteellinen uteliaisuus => Mullistavimmat keksinnöt?

5 Mikä on vakuutustiede? 1/2 Vakuutustiede (kauppatiede) tutkii riskienhallinnan ja vakuutustoiminnan menetelmiä ja organisointia Tutkimus voidaan jakaa kolmeen luokkaan: Vakuutuksen ja riskienhallinnan teoriat sekä menetelmät Teorioiden ja menetelmien sovellukset Vakuutusinstituutioiden toiminta ja niiden tarjoama turva Vakuutustieteessä etsitään vallitsevaan juridiseen ympäristöön soveltuvia, kokonaisvaltaisia ja taloudellisesti järkeviä ratkaisuja riskeiltä suojautumisen ongelmiin Paljon ongelmia, joita ei kyetä ratkaisemaan pelkästään juridisin tai rahoituksen teorian keinoin vaan niitä yhdistämällä jne.

6 Mikä on vakuutustiede? 2/2 Tieteenalan oman teoriapohjan muodostavat riskienhallinnan sekä vakuutustalouden ja - matematiikan teoriat Syvällinen ja vakiintunut teoriakokonaisuus, joka on osoittautunut käytännössä toimivaksi Tutkimukset liittyvät seuraaviin osa-alueisiin ja niiden yhdistelmiin: 1. riskienhallinnan menetelmät ja prosessit 2. eläkejärjestelmät ja sosiaalivakuutus 3. päätöksenteko epävarmuuden ja riskin vallitessa 4. vakuutusliiketoiminta ja -talous 5. vakuutusmatematiikka ja -tekniikka 6. vakuutusregulaatio

7 Esimerkkejä tutkimustuloksista Tavoitteena konstruktiivinen ja ratkaisuhakuinen ote tutkimuskohteena konkreettisia liike-elämälle ja muulle yhteiskunnalle tärkeät ongelmat Vakuutusyhtiön vakavaraisuuspääomaa säästävät tuotteet Asiakkaille hyödyllisiä tuotteita, jotka tarjoavat kohtuullisen suojan riskeiltä Eliniän pitenemisen taloudellisten vaikutusten hallinta Suomessa eläkkeiden tason ja rahoituksen hallinta elinaikakertoimella Riskien mittaamisen teoria ja menetelmät Korjanneet riskienhallinnan pahoja puutteita: Samanaikaisten riskien huomioiminen ja järkevä hajautus

8 Vanha tiede Suomi E. Bonsdorff Vakuutustieteen matemaattiset alkeet, Otava 1919 O. W. Louhivuori Vakuutusoppi, Werner Söderström 1937 Vakuutustiede on tieteiden ryhmä: vakuutustaloustiede, vakuutuslakitiede, vakuutustilasto, vakuutuslääketiede ym. T. Pentikäinen Riskiteoria, Salaman kirjapaino 1955 Maailma Halley, Edmond: An Estimate of the Degrees of the Mortality of Mankind, 1693 (Kuolevuuden ennustaminen) Lundberg, E.F.O.: Zur Theorie der Ruckeversicherung, Trans. Int. Congr. Act. Vienna, 1909 (Riskiteoria) Borch, K. H.. Equilibrium in a reinsurance market. Econometrica 30, pp , 1962 (Vakuutustalous) Scandinavian Actuarial Journal 100 vuotta vuonna 2018 OKM tieteenala a) Matematiikka b) Tilastotiede c) (Kansan)taloustiede d) Liiketaloustiede e) Muut yhteiskuntatieteet

9 Aktiivisia tutkimuksen kohteita Vakuutustiede on kansainvälistä, mutta tutkimuksesta osa kohdistuu vakuutustoiminnan kansallisiin erityispiirteisiin, joita tutkitaan vain Suomessa. Esimerkiksi Suomen eläkejärjestelmän tutkiminen on merkittävä kansallinen kysymys. Ajankohtaisia tärkeitä tutkimuskysymyksiä mm. Regulaation vaikutukset Tarvitaan vähemmän mutta parempaa regulaatiota Vakuutusturvan kattavuus/saatavuus Julkisen ja yksityisen rajapinnan uusi määritys Väestörakenteen muutos Muutoksen hallinta, uudet menetelmät ja tuotteet Uudet riskit ja niiltä suojautuminen Kyberriskit ja älyvakuutukset

10 Vakuutusopetus Tampereen yliopiston DNA:ssa Yhteiskunnallisen Korkeakoulun vakuutussosionomiopiskelijoita ja opettajia vuonna Edessä toinen oikealta kansainvälisesti merkittävä vakuutusalan tutkija professori Teivo Pentikäinen (kuva Veikko Olli: Vakuuttavaan ammattiin, 2004)