EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3)

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) Toteutunut kehitys vuonna 2010 milj. euroa, % Tulos ennen arvonalentumistappioita 735 Arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta -171 Riskipainotetut saamiset (4) 42 724 Core Tier 1 -varat (4) 5 232 Core Tier 1 -suhde, % (4) 12,2% Lisäpääoma joka tarvitaan 5 % Core Tier 1 -vähimmäistavoitteen saavuttamiseksi n tulos vuoden 2012 lopussa, huomioimatta vuoden 2011 aikana toteutettuja sopeuttamistoimia vakavaraisuuden vahvistamiseksi % Core Tier 1 -suhde 11,6% n tulokset vuoden 2012 lopussa, huomioiden testissä hyväksytyt huhtikuun 2011 loppuun mennessä toteutetut sopeuttamistoimet vakavaraisuuden vahvistamiseksi milj. euroa, % 2 vuoden kumulatiivinen tulos ennen arvonalentumistappioita 993 2 vuoden kumulatiiviset arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta -1 040 2 vuoden kumulatiiviset tappiot kaupankäyntivaraston stressistä -11 josta arvostustappiot valtionlainasokista 0 Riskipainotetut saamiset 46 202 Core Tier 1 -varat 5 356 Core Tier 1 -suhde (%) 11,6% Lisäpääoma joka tarvitaan 5 % Core Tier 1 -vähimmäistavoitteen saavuttamiseksi 0 Testissä hyväksyttyjen, huhtikuun 2011 loppuun mennessä vakavaraisuuden vahvistamiseksi toteutettujen sopeuttamistoimien vaikutus (5) 31.12.2010-30.4.2011 ilmoitetut ja sitovat oman pääoman hankinnat (CT1, miljoonaa euroa) 0 31.12.2010-30.4.2011 julkisesti ilmoitettujen ja sitovien valtion tukitoimien vaikutus Core Tier 1 - suhteeseen (prosenttiyksikköä CT1-suhteesta) 0,0 31.12.2010-30.4.2011 julkisesti ilmoitettujen ja sitovien pakollisten uudelleenjärjestelyjen vaikutus Core Tier 1 -suhteeseen (prosenttiyksikköä CT1-suhteesta) 0,0 vaikutus vakavaraisuussuhteeseen (%- Muut toteutetut tai suunnitellut toimet vakavaraisuuden vahvistamiseksi yksikköä) Luottotappiovarausten ja/tai muiden rahastojen käyttö (sisältäen suhdannevaraukset) 0,0 Omaisuuserien myynti ja muut johdon sopeuttamistoimet, jotka on toteutettu 30.4.2011 mennessä 0,0 Muut omaisuuserien myynnit ja uudelleenjärjestelyt, mukaan lukien myös tulevat pakolliset uudelleenjärjestelyt, joita Euroopan komissio ei ole vielä hyväksynyt EU:n valtionapusäännösten 0,0 perusteella Tulevaisuudessa suunnitellut oman pääoman ehtoiset liikkeeseenlaskut (yksityiset emissiot) 0,0 Tulevaisuudessa suunnitellut valtion tekemät pääomasijoitukset (sisältäen hybridit) 0,0 Muut (olemassa olevat ja tulevat) instrumentit, joiden kansallinen valvoja katsoo olevan vakavaraisuutta vahvistavia 0,0 Testin tulos 31.12.2012 huomioiden kaikki nykyiset ja tulevat toimet joiden kansallinen valvoja katsoo olevan vakavaraisuutta vahvistavia (6) 11,6% Huomautukset (1) Stressitesti toteutettiin käyttäen EBA:n antamaa yhteistä ohjeistusta, jonka mukaan laskelmissa oletetaan taseen nollakasvu ja huomioidaan lain mukaiset vakavaraisuuslaskennan siirtymäsäännökset (metodologia on kuvattu yksityiskohtaisesti EBA:n internetsivuilla http://www.eba.europa.eu/eu-wide-stress-testing/2011.aspx). (2) Kaikki omien varojen erät ja suhdeluvut on esitetty EBA:n EU-stressitestissä käyttämän Core Tier 1 -määritelmän mukaisesti, ja ne voivat tämän vuoksi erota kansallisten valvojien käyttämistä ja/tai instituutioiden julkisesti ilmoittamista määritelmistä. (3) Sekä viiteskenaariota että stressiskenaariota tai testin tuloksia ei tule tulkita pankin ennusteiksi tai suoraan verrata muuhun pankin julkistamaan informaatioon. (4) Olettaen taseen nollakasvun sekä huomioimatta 31.12.2010 jälkeen toteutettuja sopeuttamistoimia, pakollisia uudelleenjärjestelyjä tai pääoman lisäyksiä (kaikki 31.12.2010 mennessä toteutetut valtion tukitoimet ja pääoman hankinnat on huomioitu). (5) 31.12.2010-30.4.2011 julkisesti ilmoitettujen ja sitovien pääoman lisäysten, valtion tukitoimien ja pakollisten uudelleenjärjestelyjen vaikutus stressitestien tuloksissa ilmoitettuun Core Tier 1 -suhteeseen. (6) Testin tulos sisältäen tässä osassa esitetyt toimet, joiden kansallinen valvoja katsoo olevan vakavaraisuutta vahvistavia. Suhdeluku perustuu pääosin EBA:n Core Tier 1 -määritelmään, mutta se voi sisältää kansallisten valvojien hyväksymiä vakavaraisuutta stressitilanteessa vahvistavia toimia, joita ei kuitenkaan EBA:n ohjeistuksen mukaisesti saa testissä lukea hyväksi Core Tier 1 - suhteeseen. Tällaisten toimien sisältöä on tarkemmin selvitetty pankkien/kansallisten valvojien julkistamassa lisämateriaalissa. Kaikkien vakavaraisuutta vahvistavien sopeuttamistoimien yksityiskohdat on esitetty taulukossa "3 - Sopeuttamistoimet".

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tulosten yhteenveto and omien varojen kehitys (1-4) Kaikki arvot miljoonina euroina tai prosentteina A. Stressitestin tulokset perustuen taseen nollakasvuoletukseen huomioimatta 31.12.2010 jälkeen vakavaraisuuden vahvistamiseksi toteutettuja sopeuttamistoimia, pakollisia uudelleenjärjestelyjä tai pääoman hankintaa (kaikki 31.12.2010 mennessä maksetut valtion tukitoimet huomioitu) Vakavaraisuus 2010 Riskipainotetut saamiset (taseen nollakasvuoletus huomioiden) 42 724 43 889 44 148 45 875 46 202 Rajoituksettomat varat EBA:n määritelmän mukaisesti 5 232 5 525 5 840 5 268 5 356 josta valtion merkitsemät tavalliset osakkeet 0 0 0 0 0 Muut valtion merkitsemät pääomasijoitukset (31.12.2010 mennessä) 0 0 0 0 0 Core Tier 1 -varat (taseen nollakasvuoletus huomioiden) 5 232 5 525 5 840 5 268 5 356 Core Tier 1 -suhde (%) 12,2% 12,6% 13,2% 11,5% 11,6% B. Stressitestin tulokset huomioiden 31.12.2010 mennessä julkisesti ilmoitetut ja sitovat pääoman liikkeeseenlaskut sekä pakolliset uudelleenjärjestelyt Vakavaraisuus 2010 Riskipainotetut saamiset (taseen nollakasvuoletus huomioiden) 42 724 43 889 44 148 45 875 46 202 31.12.2010 mennessä julkisesti ilmoitettujen ja sitovien uudelleenjärjestelyjen vaikutus riskipainotettuihin saamisiin (+/-) 0 0 0 0 Riskipainotetut saamiset huomioiden 31.12.2010 mennessä julkisesti ilmoitettujen ja sitovien uudelleenjärjestelyjen vaikutus 42 724 43 889 44 148 45 875 46 202 Core Tier 1 -varat (taseen nollakasvuoletus huomioiden) 5 232 5 525 5 840 5 268 5 356 31.12.2010 mennessä julkisesti ilmoitettujen ja sitovien uudelleenjärjestelyjen vaikutus Core Tier 1 -varoihin (+/-) 0 0 0 0 Core Tier 1 -varat huomioiden 31.12.2010 mennessä julkisesti ilmoitettujen ja sitovien uudelleenjärjestelyjen vaikutus 5 232 5 525 5 840 5 268 5 356 Core Tier 1 -suhde (%) 12,2% 12,6% 13,2% 11,5% 11,6% C. Stressitestin tulokset huomioiden 30.4.2011 mennessä julkisesti ilmoitetut ja sitovat pääoman liikkeeseenlaskut sekä pakolliset uudelleenjärjestelyt Vakavaraisuus 2010 Riskipainotetut saamiset huomioiden 31.12.2010 mennessä julkisesti ilmoitettujen ja sitovien pakollisten uudelleenjärjestelyjen vaikutus 42 724 43 889 44 148 45 875 46 202 31.12.2010-30.4.2011 julkisesti ilmoitettujen ja sitovien pakollisten uudelleenjärjestelyjen vaikutus riskipainotettuihin saamisiin (+/-) 0 0 0 0 Riskipainotetut saamiset huomioiden 30.4.2011 mennessä julkisesti ilmoitettujen ja sitovien pakollisten uudelleenjärjestelyjen vaikutus 43 889 44 148 45 875 46 202 josta riskipainotetut saamiset pankkitoiminnan rahoitustaseessa 40 509 40 768 42 496 42 823 josta riskipainotetut saamiset kaupankäyntivarastossa 535 535 535 535 riskipainotetut saamiset arvopaperistetuista eristä (pankkitoiminnan rahoitustase ja kaupankäyntivarasto) 628 756 974 1 380 Taseen loppusumma huomioiden 30.4.2011 mennessä julkisesti ilmoitettujen ja sitovien pakollisten uudelleenjärjestelyjen sekä oman pääoman lisäysten vaikutus 74 722 74 927 75 194 74 715 74 869 Core Tier 1 -varat huomioiden 31.12.2010 mennessä julkisesti ilmoitettujen ja sitovien pakollisten uudelleenjärjestelyjen vaikutus 5 232 5 525 5 840 5 268 5 356 31.12.2010-30.4.2011 toteutetut oman pääoman hankinnat 0 0 0 0 31.12.2010-30.4.2011 sitoutetut (mutta ei maksetut) oman pääoman hankinnat 0 0 0 0 31.12.2010-30.4.2011 julkisesti ilmoitettujen ja sitovien valtion tukitoimien vaikutus Core Tier 1 -varoihin (+/-) 0 0 0 0 31.12.2010-30.4.2011 julkisesti ilmoitettujen ja sitovien pakollisten uudelleenjärjestelyjen vaikutus Core Tier 1 -varoihin (+/-) 0 0 0 0 Core Tier 1 -varat huomioiden 30.4.2011 mennessä sitoutettujen valtiontukien, pääoman lisäysten ja uudelleenjärjestelyjen vaikutus 5 525 5 840 5 268 5 356 Tier 1 -varat huomioiden 30.4.2011 mennessä sitoutettujen valtiontukien, pääoman lisäysten ja uudelleenjärjestelyjen vaikutus 5 747 6 062 5 490 5 578 Vakavaraisuuspääoma yhteensä huomioiden 30.4.2011 mennessä sitoutettujen valtiontukien, pääoman lisäysten ja uudelleenjärjestelyjen vaikutus 5 747 6 093 5 490 5 781 Core Tier 1 -suhde (%) 12,2% 12,6% 13,2% 11,5% 11,6% Lisäpääoma joka tarvitaan 5 % Core Tier 1 -vähimmäistavoitteen saavuttamiseksi - - - - - Tuotot ja kulut 2010 Korkokate 910 906 952 910 910 Kaupankäynnin nettotuotot 50 8 8 2 2 josta skenaarion mukaiset arvostustappiot kaupankäyntivarastosta -0-0 -6-6 josta arvostustappiot stressiskenaarion mukaisesta valtionlainasokista 0 0 Liiketoiminnan muut tuotot (5) 353 199 199 196 195

Tulos ennen arvonalentumistappioita 735 510 557 507 486 Arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta (6) -171-150 -127-541 -499 Tulos ennen veroja 566 362 431-33 -11 Muut tuotot (5,6) 2 2 2 2 2 Tulos verojen jälkeen (7) 447 257 319-24 -8 josta jää omaan pääomaan voittovaroina 377 205 267-35 -22 josta jaetaan osinkoina 70 52 51 11 14 Lisätietoja 2010 Laskennalliset verosaamiset (8) 67 67 67 67 67 Saamisista kirjattujen arvonalentumisten kertymä (9) 337 475 590 741 1 125 joista arvonalentumiset maksukykyisistä vastuista 50 136 190 402 705 joista valtioilta (10) 0 0 0 4 7 joista instituutioilta (10) 0 0 0 14 29 joista yrityksiltä (pois lukien liikekiinteistövastuut) 17 99 150 296 523 joista vähittäisvastuista (pois lukien liikekiinteistövastuut) 33 38 41 92 151 joista liikekiinteistövastuista (11) 0 0 0 0 0 joista arvonalentumiset maksukyvyttömistä vastuista 287 339 401 339 420 joista yrityksiltä (pois lukien liikekiinteistövastuut) 244 286 338 286 354 joista vähittäisvastuista (pois lukien liikekiinteistövastuut) 43 54 66 54 68 joista liikekiinteistövastuista 0 0 0 0 0 Maksukyvyttömistä vastuista kirjattujen arvonalentumisten kattavuus (%) (12) Yritykset (pois lukien liikekiinteistövastuut) 33,0% 40,0% 46,0% 46,0% 54,0% Vähittäisvastuut (pois lukien liikekiinteistövastuut) 9,0% 11,0% 12,0% 15,0% 16,0% Liikekiinteistövastuut 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Tappiosuhteet (%) (13) Yritykset (pois lukien liikekiinteistövastuut) 1,0% 0,6% 0,5% 1,5% 1,4% Vähittäisvastuut (pois lukien liikekiinteistövastuut) 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% Liikekiinteistövastuut 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Varainhankinnan kustannukset (peruspistettä) 84 158 255 D. Muut sopeuttamistoimet vakavaraisuuden vahvistamiseksi (lisätietoja taulukossa "3 - Sopeuttamistoimet"), miljoonaa euroa (14) Kaikki vaikutukset esitetty verrattuna osassa C ilmoitettuihin tietoihin A) Luottotappiovarausten ja/tai muiden rahastojen käyttö (sisältäen suhdannevarausten vapauttamisen), vaikutus vakavaraisuussuhteeseen (6) 0 0 0 0 B) Omaisuuserien myynti ja muut johdon sopeuttamistoimet, jotka on toteutettu 30.4.2011 mennessä, vaikutus riskipainotettuihin saamisiin (+/-) 0 0 0 0 B1) Omaisuuserien myynti ja muut liiketoiminnan sopeuttamistoimet, jotka on toteutettu 30.4.2011 mennessä, vaikutus vakavaraisuussuhteeseen (+/- ) 0 0 0 0 C) Muut omaisuuserien myynnit ja uudelleenjärjestelyt, mukaan lukien myös tulevat pakolliset uudelleenjärjestelyt, joita Euroopan komissio ei ole vielä hyväksynyt EU:n valtionapusäännösten perusteella, vaikutus riskipainotettuihin saamisiin (+/-) 0 0 0 0 C1) Muut omaisuuserien myynnit ja uudelleenjärjestelyt, mukaan lukien myös tulevat pakolliset uudelleenjärjestelyt, joita Euroopan komissio ei ole vielä hyväksynyt EU:n valtionapusäännösten perusteella, vaikutus vakavaraisuussuhteeseen (+/-) 0 0 0 0 D) Tulevaisuudessa suunnitellut oman pääoman ehtoiset liikkeeseenlaskut (yksityiset liikkeeseenlaskut), vaikutus vakavaraisuussuhteeseen (+/-) 0 0 0 0 E) Tulevaisuudessa suunnitellut valtion merkitsemät pääomasijoitukset (sisältäen hybridit), vaikutus vakavaraisuussuhteeseen (+/-) 0 0 0 0 F) Muut (olemassa olevat ja tulevat) instrumentit, jotka kansallinen valvoja katsoo kuuluvan vakavaraisuutta vahvistaviin toimiin, vaikutus riskipainotettuihin saamisiin (+/-) 0 0 0 0 F1) Muut (olemassa olevat ja tulevat) instrumentit, jotka kansallinen valvoja katsoo kuuluvan vakavaraisuutta vahvistaviin toimiin, vaikutus vakavaraisuussuhteeseen (+/-) 0 0 0 0 Riskipainotetut saamiset huomioiden muut sopeuttamistoimet (B+C+F) 43 889 44 148 45 875 46 202 Varat huomioiden huomioiden muut sopeuttamistoimet (A+B1+C1+D+E+F1) Testin tulos huomioiden toimet joiden kansallinen valvoja katsoo 5 525 5 840 5 268 5 356 olevan vakavaraisuutta vahvistavia (%) (15) 12,6% 13,2% 11,5% 11,6% Huomautukset ja määritelmät (1) Stressitesti toteutettiin käyttäen EBA:n antamaa yhteistä ohjeistusta, jonka mukaan laskelmissa oletetaan taseen nollakasvu ja huomioidaan lain mukaiset vakavaraisuuslaskennan siirtymäsäännökset (metodologia on kuvattu yksityiskohtaisesti EBA:n internet-sivuilla http://www.eba.europa.eu/eu-wide-stresstesting/2011.aspx). (2) Kaikki omien varojen erät ja suhdeluvut on esitetty EBA:n EU-stressitestissä käyttämän Core Tier 1 -määritelmän mukaisesti, ja ne voivat tämän vuoksi erota kansallisten valvojien käyttämistä ja/tai instituutioiden julkisesti ilmoittamista määritelmistä. (3) Sekä viiteskenaariota että stressiskenaariota tai testin tuloksia ei tule tulkita pankin ennusteiksi tai suoraan verrata muuhun pankin julkistamaan informaatioon. (4) Laskelmissa on huomioitu lain mukaiset vakavaraisuuslaskennan siirtymäsäännökset. Luottoriskin riskipainotetut saamiset on lisäksi laskettu EBA:n ohjeistuksen mukaisesti olettaen vuoden 2010 lopun tilanteen muodostavan vähimmäistason riskipainotetuille saamisille sekä IRB- että standardimenetelmään kuuluvissa portfolioissa.

(5) Pankkien tulee selventää, mitä "Liiketoiminnan muut tuotot" ja "Muut tuotot" sisältävät. "Liiketoiminnan muiden tuottojen" ja "Muiden tuottojen" sisältö: Sisältää tuotot sijoitustoiminnasta, saadut vuokrat, leasing-tuotot ja tuotot perinnästä. (6) Jos suhdannevarausten ja/tai muiden vastaavien rahastojen vapauttaminen on kansallisen lainsäädännön mukaan sallittua, vuotta 2010 koskeva luku voidaan sisällyttää joko riville "Arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta" tai "Muut tuotot" vuodelta 2010, kun taas EU:n laajuisen stressitestin metodologian mukaan tällaiset vuosia 2011-2012 koskevat vapautukset tulee ilmoittaa osassa D muina toimina vakavaraisuuden vahvistamiseksi. (7) Tulos verojen jälkeen sisältää vähemmistöosuuden tuloksesta. (8) Laskennalliset verosaamiset on määritelty Baselin pankkivalvontakomitean julkaisun "Basel 3 a global regulatory framework for more resilient banks and banking systems" (joulukuu 2010) kappaleen 69 mukaisesti. (9) Arvonalentumisten kertymä sisältää maksukyvyttömille ja maksukykyisille vastuille kohdistetut arvonalentumiset, sekä suhdannevaraukset niissä maissa joissa kansallinen lainsäädäntö tällaisia edellyttää. (10) Maksukykyisille valtio- ja instituutiovastuille kohdistetut arvonalentumiset on laskettu huomioiden EBA:n antamat viitearvot luottoriskiparametreille (PD ja LGD) sekä perustuen ulkoisiin luottoluokituksiin ja olettaen hypoteettinen skenaario valtioiden luottoluokitusten laskusta. (11) Liikekiinteistövastuiden sisältö on määritelty taulukon "4 - Vastuiden jakauma" alaviitteessä (5). (12) Maksukyvyttömistä vastuista kirjattujen arvonalentumisten kattavuus = portfolion maksukyvyttömille vastuille kohdistettujen arvonalentumisten kertymä / maksukyvyttömien saamisten kanta määriteltynä vastuun määränä maksukyvyttömyyshetkellä (exposure at default, EAD). (13) Tappiosuhde = vuoden aikana kirjatut arvonalentumiset yhteensä (maksukyvyttömille ja maksukykyisille vastuille) / vastuun määrä maksukyvyttömyyshetkellä (EAD) yhteensä (sisältäen maksukyvyttömät ja maksukykyiset vastuut, mutta poislukien arvopaperistetut erät ja luottoriskin vastapuoliriskit). (14) Kaikki kohdat ilmoitetaan verovaikutukset huomioiden. (15) Testin tulos sisältäen tässä osassa esitetyt toimet, joiden kansallinen valvoja katsoo olevan vakavaraisuutta vahvistavia. Suhdeluku perustuu pääosin EBA:n Core Tier 1 -määritelmään, mutta se voi sisältää kansallisten valvojien hyväksymiä vakavaraisuutta stressitilanteessa vahvistavia toimia, joita ei kuitenkaan EBA:n ohjeistuksen mukaisesti saa testissä lukea hyväksi Core Tier 1 -suhteeseen. Tällaisten toimien sisältöä on tarkemmin selvitetty pankkien/kansallisten valvojien julkistamassa lisämateriaalissa. Kaikkien vakavaraisuutta vahvistavien sopeuttamistoimien yksityiskohdat on esitetty taulukossa "3 - Sopeuttamistoimet".

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: omien varojen rakenne 31.12.2010 Joulukuu 2010 Tilanne joulukuussa 2010 % riskipainotetuista Viittaukset COREP-raportointiin Milj. euroa saamisista A) Rajoituksettomat omat varat ennen vähennyksiä (ensisijaiset omat varat ilman hybridiinstrumentteja ja muita valtion tukitoimia kuin tavallisia osakkeita) (+) 6 597 15,4% COREP CA 1.1 hybridi-instrumentit ja muut valtion tukitoimet kuin tavalliset osakkeet Josta: (+) oma pääoma ja rahastot 6 921 16,2% COREP CA 1.1.1 + COREP rivi 1.1.2.1 Josta: ( ) aineettomat hyödykkeet (ml. liikearvo) -323-0,8% Tier 1 -varoihin sisältyvä nettomäärä (COREP rivi 1.1.5.1) Josta: ( /+) oikaisu muiden myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksiin (1) -15 0,0% Omien varojen oikaisut ja vähennykset eli prudential filters (COREP rivi 1.1.2.6.06) B) Vähennykset rajoituksettomista omista varoista (vähennykset ensisijaisista omista varoista) ( ) -1 365-3,2% COREP Ca 1.3 T1* (negatiivinen määrä) Josta: ( ) omistusosuuksien ja etuoikeudeltaan huonompien saamisten vähennykset -1 234-2,9% Direktiivin2006/48/EY artiklan 57 kohdissa l, m, n, o ja p määriteltyjen erien yhteismäärä vähennettynä ensisijaisista omista varoista (COREP rivit 1.3.1 1.3.5, jotka sisältyvät riviin 1.3. T1*) Josta: ( ) sijoitukset arvopaperistettuihin saamisiin, jotka eivät sisälly riskipainotettuihin saamisiin 0 0,0% COREP rivi 1.3.7, joka sisältyy riviin 1.3.T1* Josta: ( ) alijäämä arvonalennusten ja odotettujen tappioiden erotuksesta (IRB) ennen veroja -131-0,3% Direktiivin 2006/48/EY artiklan 57 kohdan q määritelmän mukaisesti (COREP rivi 1.3.8, joka sisältyy riviin 1.3.T1*) C) Rajoituksettomat omat varat (A+B) 5 232 12,2% Josta: valtion merkitsemät tavalliset osakkeet 0 0,0% Valtion merkitsemät ja maksamat tavalliset osakkeet D) Muut olemassa olevat valtion tukitoimet (+) 0 0,0% E) Core Tier 1 -varat mukaan lukien olemassa olevat valtion tukitoimet (C + D) 5 232 12,2% Rajoituksettomat omat varat + Tier 1 varoihin sisältyvät muut olemassa olevat valtion tukitoimet kuin tavalliset osakkeet Ero Core Tier 1 -vähimmäistavoitteeseen (CT1 5 %) 3 096 7,2% Core Tier 1 mukaan lukien valtion tukitoimet (riskipainotetut saamiset * 5 %) F) Hybridi-instrumentit, jotka eivät ole valtion merkitsemiä 222 0,5% Tier 1 omiin varoihin sisältyvä nettomäärä (COREP rivi 1.1.4.1a + COREP rivit 1.1.2.2***01 1.1.2.2***05 + COREP rivi 1.1.5.2a (negatiivinen määrä)) instrumentteja, jotka eivät ole valtion merkitsemiä Tier 1 varat (E+F) (Ensisijaiset omat varat yhteensä vakavaraisuuden laskemiseksi) 5 454 12,8% COREP CA 1.4 = COREP CA 1.1 + COREP CA 1.3.T1* (negatiivinen määrä) Tier 2 varat (Toissijaiset omat varat yhteensä vakavaraisuuden laskemiseksi) 0 0,0% COREP CA 1.5 Tier 3 varat (Muut omat varat) 0 0,0% COREP CA 1.6 Omat varat yhteensä (Omat varat yhteensä vakavaraisuuden laskemiseksi) 5 454 12,8% COREP CA 1 Lisätiedot Omistukset ja sijoitukset luotto-, rahoitus- ja vakuutuslaitoksiin, joita ei ole vähennetty Core Tier 1:tä laskettaessa, mutta jotka on vähennetty omia varoja laskettaessa Sijoitukset arvopaperistettuihin saamisiin, jotka eivät sisälly riskipainotettuihin saamisiin, ja joita ei ole vähennetty Core Tier 1:tä laskettaessa, mutta jotka on vähennetty omia varoja yhteensä laskettaessa 1 096 2,6% 0 0,0% Laskennalliset verosaamiset (2) 67 0,2% Direktiivin2006/48/EY artiklan 57 kohdissa l, m, n, o ja p määritellyt erät, joita ei ole vähennetty ensisijaisia omia varoja laskettaessa Direktiivin2006/48/EY artiklan 57 kohdassa r määritellyt erät, joita ei ole vähennetty ensisijaisia omia varoja laskettaessa Baselin pankkivalvontakomitean julkaisun Basel 3 a global regulatory framework for more resilient banks and banking systems (joulukuu 2010) kappaleen 69 mukaisesti Vähemmistöosuudet (ilman hybridi-instrumentteja) (2) Vähemmistöosuuksien bruttomäärä direktiivin 2006/48/EY artiklan 65 kohdan 1 a 0 0,0% mukaisesti Omaan pääomaan kirjatut realisoitumattomat voitot ja tappiot sekä niiden oikaisut ensisijaisista omista varoista ( /+) (3) - 15 0,0% COREP rivi 1.1.2.6 Huomautukset ja määritelmät (1) Määrä sisältyy jo oman pääoman ja rahastojen laskentaan, ja ilmoitetaan erikseen vain lisätietona. (2) Basel III säännöstön mukaan näiden erien käsittelyyn sovelletaan erityisiä Basel III -säännöstön mukaisia sääntöjä, eikä niitä tarvitse vähentää kokonaisuudessaan rajoituksettomien omien varojen laskemiseksi. (3) Tämä erä kuvaa käyvän arvon muutosten vaikutusta ensisijaisiin omiin varoihin silloin, kun arvonmuutokset johtuvat tiettyjen rahoitusinstrumenttien (myytävissä olevat rahoitusvarat / käyvän arvon optiot) ja kiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta omien varojen oikaisujen ja vähennysten ( prudential filters ) jälkeen.

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: toimet vakavaraisuuden vahvistamiseksi pääpiirteittäin (1-2) Suhdannevarausten käyttö, omaisuuserien myynnit ja muut johdon sopeuttamistoimet Kukin toimenpide eri riville A) Varausten ja/tai muiden rahastojen käyttö (ml. suhdannevarausten vapauttaminen), (3) Kuvaus Päättymispvm (toteutunut tai suunniteltu) Pääoma-/ tulosvaikutus (milj. euroa) Vaikutus riskipainotettuihin saamisiin (milj. euroa) Vaikutus vakavaraisuussuhteeseen (31.12.2012) % B) Omaisuuserien myynnit ja muut johdon sopeuttamistoimet 30.4.2011 mennessä 1) 2) C) Muut omaisuuserien myynnit ja uudelleenjärjestelyt, myös pakolliset uudelleenjärjestelyt, joita Euroopan komissio ei ole vielä hyväksynyt EU:n valtionapusäännösten perusteella 1) 2) Pääoman hankinta ja muut toimet vakavaraisuuden vahvistamiseksi Kukin toimenpide eri riville D) Suunnitellut oman pääoman ehtoiset emissiot (yksityiset emissiot) Emissiopäivä (toteutunut tai suunniteltu, pp/kk/vv) Määrä (milj. euroa) Eräpäivä (päivätty/ päiväämätön) (4) (pakollinen/harkinnanvarainen) Tappionkattamiskyky toiminnan jatkuessa (going Takaisinmaksun joustavuus (mahdollisuus lykkäämiseen) Pysyvyys (Päiväämätön ja ei kannustinta takaisinmaksuun) (Kyllä/Ei) (Kyllä/Ei (Kyllä/Ei) Tyyppi Pvm Peruste Vaihto kantaosakkeisiin Vaihtolauseke (tarvittaessa) (milloin tahansa/ tietystä päivästä lähtien: pp/kk/vv) (kuvaus) (Kyllä/Ei) E) Suunnitellut pääomainstrumenttien merkinnät valtiolle (ml. hybridit) 1) Instrumentin tyyppi 2) F) Muut (olemassa olevat ja tulevat) instrumentit, jotka kansallinen valvoja katsoo kuuluvan vakavaraisuutta vahvistaviin toimiin (ml. hybridit) 1) Instrumentin tyyppi 2) Huomautukset (1) Toimenpiteiden järjestys vastaa taulukon "1 - Tulosten yhteenveto" osan D mukaista järjestystä. (2) Kaikki kohdat ilmoitetaan verovaikutukset huomioiden. (3) Jos suhdannevarausten ja/tai muiden vastaavien rahastojen vapauttaminen on kansallisen lainsäädännön mukaan sallittua, vuotta 2010 koskeva luku voidaan sisällyttää joko riville "Arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta" tai "Muut tuotot" vuodelta 2010, kun taas EU:n laajuisen stressitestin metodologian mukaan tällaiset vuosia 2011-2012 koskevat vapautukset tulee ilmoittaa taulukon "1- Tulosten yhteenveto" osassa D muina vakavaraisuuden vahvistamiseen tähtäävinä toimina ja antaa niistä selvitys tässä osiossa. (4) Jos on päivätty, ilmoita eräpäivä (pp/kk/vv), muussa tapauksessa päiväämätön.

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: Luottoriski (vastuu maksukyvyttömyyshetkellä eli EAD, exposure at default) 31.12.2010, milj. euroa, (1-5) Kaikki arvot miljoonina euroina tai prosentteina Maksukykyiset vastuut Vähittäisvastuut (pl. liikekiinteistövakuudelliset) joista kiinteistövakuudelliset Luototusaste, joista uudistettavat %(6) Itävalta Belgia Bulgaria Kypros Tsekki Tanska Viro Suomi 522 19 541 38 415 27 142 na 0 1 060 10 213 0 na 675 65 608 Ranska 1 335 42 1 0 na 0 0 1 0 na 0 1 624 Saksa 762 31 4 0 na 0 0 4 0 na 0 1 000 Kreikka Unkari Islanti Irlanti Italia Latvia Liechtenstein Liettua Luxemburg Malta Alankomaat Norja Puola Portugali Romania Slovakia Slovenia Espanja Ruotsi 816 278 15 0 na 0 0 15 0 na 29 1 142 Iso-Britannia 2 265 15 2 0 na 0 0 2 0 na 0 2 309 Yhdysvallat Japani Muut Euroopan talousalueen ulkopuoliset eikehittyvät maat Aasia Väli- ja Etelä-Amerikka Luottolaitos- ja sijoituspalveluyritysvastuut Yritysvastuut (pl. liikekiinteistövakuudelliset) joista pkyritysvastuut joista muut vähittäisvastuut Liikekiinteistövakuudelliset Luototusaste, % (6) Maksukyvyttömät vastuut (pl. valtioiden) Vastuiden kokonaismäärä (7)

Euroopan talousalueen ulkopuolinen Itä- Eurooppa Muut 2 487 471 25 0 na 2 0 23 0 na 21 3 735 Yhteensä 8 187 20 378 38 461 27 142 na 2 1 060 10 257 0 na 725 75 419 Huomautukset ja määritelmät (1) Vastuu maksukyvyttömyyshetkellä (EAD, Exposure at Default) eli vastuuarvo vakavaraisuusdirektiivin määritelmän mukaan. (2) Tässä ilmoitetut vastuut perustuvat EU:n laajuisessa vuoden 2011 stressitestissä käytettyihin metodologioihin ja sijoitusten jaotteluihin, ja saattavat siksi poiketa vastuista pankkien pilari 3:n mukaisissa ilmoituksissa, joissa saattaa olla kansallisesta sääntelystä johtuvia eroja. Tämä koskee esimerkiksi vastuiden jaottelua kiinteistöihin ja pk-yrityksiin liittyviin vastuisiin. (3) Maittainen ja alueittainen (esim. Aasia) jaottelu, kun EAD >=5 % kokonaismäärästä. Jaottelun tulee joka tapauksessa kattaa 100 % vastuiden kokonaismäärästä (jos joitakin vastuita ei pystytä täsmälleen jaottelemaan maittain, ne tulee ilmoittaa ryhmässä muut ). (4) Maiden ja riskien jaottelu alueittain sekä kehittyviin ja ei-kehittyviin maihin perustuu IMF:n World Economic Outlookin maaryhmittymiin, ks.: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/groups.htm (5) Asuinkiinteistö, joka on tai tulee olemaan kiinteistön omistajan tai henkilökohtaisten sijoitusyhtiöiden tapauksessa edunsaajaomistajan käytössä tai vuokralle antama, ja liikekiinteistö eli toimisto- ja muut liiketilat, jotka voidaan vakavaraisuusdirektiivin määritelmän mukaisesti hyväksyä vakuudeksi, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: a) vakuutena olevan kiinteistön arvo ei riipu olennaisesti velallisen luottokelpoisuudesta. Tämä vaatimus ei sulje pois tilanteita, joissa ainoastaan makrotaloudelliset tekijät vaikuttavat sekä kiinteistön arvoon että velallisen kykyyn selvitä velvoitteistaan; ja b) velallisen takaisinmaksukyky ei riipu olennaisesti kiinteistön tai hankkeen arvon kehityksestä vaan velallisen kyvystä maksaa velka muista lähteistä saaduilla tuloilla. Velan takaisinmaksu ei riipu olennaisesti vakuutena olevan omaisuuserän tuottamasta kassavirrasta. (6) Luototusaste on vastuun suhde vakuutena olevien kiinteistöjen markkina-arvoon. Koska markkina-arvon määrittelemiseksi käytetään erilaisia metodologioita, pankin on selostettava, miten luototusaste on laskettu. Pankin on erityisesti täsmennettävä a) perustuvatko vakuusarvot markkina-arvopohjaiseen tai johonkin muuhun arvostukseen, b) onko arvon laskemisessa otettu huomioon lainapääoman takaisinmaksu ja c) miten muut takuut kuin vakuutena oleva kiinteistö on otettu huomioon. Luototusasteen määritelmä: ei saatavilla (7) Vastuiden kokonaismäärä on kokonaisvastuu vakavaraisuusdirektiivin sen määritelmän mukaan, johon perustuen pankki laskee riskipainotetut saamisensa luottoriskin määrittelemiseksi. Vastuiden kokonaismäärä sekä taulukossa olevat erittelyt direktiivin mukaisiin saamisryhmiin sisältävät arvopaperistamistransaktioihin, vastapuoliluottoriskiin, valtiolta oleviin saamisiin, sekä valtion, julkisyhteisöjen, julkisoikeudellisten laitosten ja keskuspankkien takaamiin saamisiin liittyvät vastuut.

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: Valtionlainasaamiset (keskus- ja paikallishallishallinto), 31.12.2010, milj. euroa (1,2) Kaikki arvot miljoonina euroina Jäljellä oleva maturiteetti Maa/Alue SUORAT PITKÄT BRUTTOPOSITIOT (kirjanpitoarvo ilman arvonalentumisia) joista: lainat ja ennakot SUORAT NETTOPOSITIOT (pitkät bruttomääräiset valtionlainasaamiset vähennettynä lyhyillä käteispositioilla muilta vastapuolilta vain jos maturiteetit vastaavat toisiaan) joista: myytävissä olevat rahoitusvarat pankkitoiminnan rahoitustaseessa joista: käyvän arvon optiot (kirjattu käypään arvoon tulosvaikutteisesti) pankkitoiminnan rahoitustaseessa joista: kaupankäyntivarastossa (3) JOHDANNAISIIN LIITTYVÄT SUORAT VALTIONLAINA- SAAMISET Nettopositio käypään arvoon (johdannaiset, positiivinen käypä arvo + johdannaiset, negatiivinen käypä arvo) EPÄSUORAT VALTIONLAINA-SAAMISET KAUPANKÄYNTI- VARASTOSSA Nettopositio käypään arvoon (johdannaiset, positiivinen käypä arvo + johdannaiset, negatiinen käypä arvo) Itävalta 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Belgia 149 149 149 149 1 149 149 149 149 0 0 0 0 Bulgaria 1 Kypros 1 Tsekki 1 Tanska 1 Viro 1 31 31 31 31 0 0 0 0 15 15 15 15 Suomi 15 15 15 15 343 343 343 228 115 1 1 1 1 1 405 405 405 228 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ranska 195 195 195 194 1 1 0 0 0 0 195 195 195 194 0 1 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 2 2 2 2 Saksa 67 67 67 52 15 104 104 104 46 59 1 1 1 1 1 178 178 178 97 0 80 0 0 3 3 3 3 Kreikka 1 3 3 3 0 0 3 0 0 Unkari 1 Islanti 1 40 40 40 40 Irlanti

Irlanti 0 0 0 0 1 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 Italia 1 0 0 0 0 Latvia 1 Lichtenstein 1 Liettua 1 Luxemburg 1 Malta 1 0 0 0 0 Alankomaat 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 Norja 1 Puola 1 Portugali 1 0 0 0 0 Romania 1 Slovakia 1 Slovenia 1 Espanja 0 0 0 0 1 Ruotsi 1

1 Iso-Britannia YHTEENSÄ, Eta 30 971 971 971 709 0 263 0 0 1 1 1 1 1 1 1 Yhdysvallat Japani Muu ei Etaan kuuluva ei-kehittyvä talous Aasia Keski- ja Etelä- Amerikka Itä-Eurooppa, ei Etaan kuuluva Muut YHTEENSÄ 971 971 971 709 0 263 0 0 Huomautukset ja määritelmät (1) Maiden ja saamisten jaottelu makroalueisiin ja kehittyviin/ei-kehittyviin talouksiin on IMF:n maaryhmittelyn mukainen. Ks: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/groups.htm (2) Tässä ilmoitetut saamiset kattavat ainoastaan saamiset keskus- ja paikallishallinnolta ensisijaisen luottoriskin perusteella, eivätkä niihin sisälly saamiset muilta vastapuolilta, joilla on täysi tai osittainen valtiontakaus (tällaiset saamiset sisältyvät kuitenkin osassa "4 - Vastuiden jakauma" ilmoitettuun kokonaismäärään). (3) EBA:n metodologian mukaan pankit saavat netottaa kaupankäyntivaraston saamisia ainoastaan lyhyillä käteispositioilla, joilla on sama maturiteetti (Methodological note, kohta 202).