Risto Poikajärvi /2008 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKA- VARAISUUS

Transkriptio

1 LEHDISTÖTIEDOTE 1 (6) Risto Poikajärvi /2008 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKA- VARAISUUS Vakuutuslaitosten vakavaraisuuden lasku jatkui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Osakemarkkinoiden epäsuotuisa kehitys oli laskun keskeisin tekijä. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu toimintapääoma laski noin 11 prosenttia vuoden alusta 2,0 miljardiin euroon. Laskusta huolimatta vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus on edelleen hyvällä tasolla. Henkivakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu toimintapääoma on laskenut vuoden alusta noin 22 prosenttia 3,2 miljardiin euroon. Koko alaa tarkastellen henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus laski melko hyvältä tasolta tyydyttävälle tasolle. Työeläkeyhtiöiden yhteenlaskettu toimintapääoma laski noin 26 prosenttia 13,0 miljardiin euroon vuoden alun tilanteeseen verrattuna. Toimintapääoman laskusta huolimatta työeläkeyhtiöiden vakavaraisuus suhteessa toimintapääomavaatimukseen säilyi kokonaisuutena arvioiden melko hyvällä tasolla. Osittain tämä johtui työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan tuottovaatimuksen laskusta lukien. Kyseisellä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla muutoksella oli olennainen toimintapääomavaatimusta alentava vaikutus. Lisäksi työeläkeyhtiöiden sijoitusomaisuudessa tapahtunut allokaatiomuutos on alentanut toimintapääomavaatimusta lähinnä osakesijoitusten suhteellisen osuuden laskun vuoksi. TyEL -eläkesäätiöiden toimintapääoma laski noin 29 prosenttia ja TyEL -eläkekassojen 21 prosenttia vuoden alun tilanteeseen verrattuna. Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. Vakuutusvalvontavirasto julkaisee neljännesvuosittain katsauksen vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusasemasta ja puolivuosittaisen katsauksen TyEL -eläkesäätiöiden ja TyEL - eläkekassojen vakavaraisuusasemasta. Lisätietoja antaa tarkastusyksikön päällikkö Risto Poikajärvi, (09) LIITTEET: Vakavaraisuustilasto ja tilastolähteet Vakuutusvalvontavirasto Mikonkatu 8, PL Helsinki Försäkringsinspektionen Mikaelsgatan 8, PB 449 FIN Helsingfors Insurance Supervisory Authority Mikonkatu 8, P.O. Box 449 FIN Helsinki

2 2 Vakavaraisuustilasto Vahinkovakuutusyhtiöt (1.000 euro) Oma pääoma Pääomalainat Toimintapääoma Vakavaraisuuspääoma Vastuuvelka ilman tasoitusmäärää Yhteenlaskettu 388,7 % 353,9 % 374,8 % 351,3 % 330,3 % Alin 127,5 % 120,6 % 111,1 % 111,2 % 103,7 % Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) Yhteenlaskettu 59,1 % 56,2 % 59,4 % 52,3 % 51,3 % Alin 21,9 % 24,0 % 28,3 % 24,3 % 26,3 % Vakavaraisuuspääoma 12 kk. vakuutusmaksutuotoista (vastuunkantokyky) Yhteenlaskettu 136,3 % 132,0 % 145,7 % 140,8 % 136,1 % Alin* 32,2 % 32,4 % 37,0 % 41,2 % 43,1 % *poislukien run-off, jälleenvakuutusyhtiöt Henkivakuutusyhtiöt (1.000 euro) Oma pääoma Pääomalainat Toimintapääoma Vakavaraisuuspääoma Vastuuvelka* Yhteenlaskettu 422,2 % 423,2 % 358,8 % 315,7 % 281,8 % Alin 253,1 % 270,3 % 226,9 % 166,5 % 149,3 % Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) Yhteenlaskettu 19,1 % 19,2 % 16,5 % 14,7 % 13,2 % Alin 11,3 % 11,5 % 10,5 % 7,8 % 8,1 % *Vastuuvelka vähennettynä tasoitusmäärällä ja 75 % sijoitussidonnaisesta vastuuvelasta Työeläkevakuutusyhtiöt (1.000 euro) Oma pääoma Toimintapääoma Vastuuvelka Yhteenlaskettu 371,4 % 338,1 % 289,7 % 264,0 % 272,7 % Alin 310,4 % 262,4 % 249,6 % 206,8 % 208,4 % Toimintapääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) Yhteenlaskettu 29,1 % 31,3 % 29,9 % 23,7 % 21,0 % Alin 24,1 % 24,3 % 21,3 % 16,3 % 13,9 % Toimintapääoma vakavaraisuusrajasta Yhteenlaskettu 247,6 % 225,4 % 193,1 % 176,2 % 181,9 % Alin 206,9 % 174,9 % 166,4 % 137,9 % 139,0 %

3 3 Eläkekassat (1.000 euro) Toimintapääoma Yhteenlaskettu 873,8 % 991,8 % 877,0 % 828,0 % 789,3 % Alin 447,1 % 694,7 % 488,4 % 300,0 % 493,2 % Toimintapääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) Yhteenlaskettu 37,1 % 43,7 % 41,8 % 40,5 % 30,8 % Alin 12,8 % 19,8 % 17,5 % 8,6 % 8,2 % Toimintapääoma vakavaraisuusrajasta Yhteenlaskettu 291,3 % 330,6 % 292,3 % 276,0 % 263,1 % Alin 149,0 % 231,6 % 162,8 % 100,0 % 164,4 % Eläkesäätiöt (1.000 euro) Toimintapääoma Yhteenlaskettu 869,3 % 993,5 % 815,2 % 816,3 % 812,9 % Alin 464,5 % 513,7 % 366,9 % 362,7 % 280,4 % Toimintapääoma eläkevastuusta (vakavaraisuusaste) Yhteenlaskettu 28,5 % 32,5 % 32,3 % 31,4 % 26,8 % Alin 3,9 % 4,5 % 7,4 % 7,3 % 7,0 % Toimintapääoma vakavaraisuusrajasta Yhteenlaskettu 289,8 % 331,2 % 271,7 % 272,1 % 271,0 % Alin 154,8 % 171,2 % 122,3 % 120,9 % 93,5 %

4 4 Indeksi VAL Muutos Muutos OSAKEMARKKINAT OMX Helsinki Cap Index EUR 5 602, ,00 (19,6 %) 4 312,46 (23,0 %) Dow Jones Nordic Stock Index USD 681,64 576,57 (15,4 %) 533,75 (21,7 %) Dow Jones STOXX 600 Price Index EUR EUR 364,39 289,39 (20,6 %) 282,15 (22,6 %) Standard and Poor's 500 Index USD 1 478, ,00 (13,4 %) 1 266,84 (14,3 %) NASDAQ Composite Index USD 2 674, ,98 (14,3 %) 2 365,59 (11,5 %) Nikkei 225 JPY , ,38 (11,9 %) ,66 (15,9 %) RTSI$ - Russian RTS Index $ USD 2 290, ,34 0,6 % 1 647,67 (28,1 %) (4,2 %) (7,4 %) (2,5 %) (1,0 %) 3,2 % (4,5 %) (28,5 %) Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Market Tracker 5-7 Yr TR NASB-Bloomberg Active Investment Grade US Corporate Bond Total Return Index NASB-Bloomberg Active High Yield US Corporate Bond Index Price w/accrued JOUKKOVELKAKIRJALAINAMARKKINAT EUR 146,81 145,85 (0,7 %) 151,43 3,1 % USD 129,40 129,79 0,3 % 130,41 0,8 % USD 135,07 125,05 (7,4 %) 120,94 (10,5 %) 3,8 % 0,5 % (3,3 %) KIINTEISTÖMARKKINAT GPR250 PROPERTY SHARE INDEX EUROPE EUR 509,00 448,01 (12,0 %) 418,17 (17,8 %) Bloomberg European Real Estate Index EUR 174,30 123,18 (29,3 %) 96,76 (44,5 %) (6,7 %) (21,4 %) VAIHTOEHTOISTEN SIJOITUSTEN MARKKINAT Hedge Fund Research HFRX US Global Hedge Fund Index Net Asset Value USD 1 202, ,22 (1,8 %) 1 153,74 (4,0 %) Private Equity Total Return Index in Euros EUR 914,03 705,29 (22,8 %) 717,03 (21,6 %) (2,2 %) 1,7 % Bloomberg European Dated Brent Forties Oseberg (BFO) Spot Price HYÖDYKEMARKKINAT USD 94,17 139,30 47,9 % 113,18 20,2 % (18,8 %) UBS Bloomberg CMCI Energy USD Total Return USD 1 465, ,53 56,8 % 1 826,54 24,6 % (20,5 %) UBS Bloomberg CMCI Precious Metals USD Total Return UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals USD Total Return UBS Bloomberg CMCI Agriculture USD Total Return UBS Bloomberg CMCI Livestock USD Total Return USD 1 255, ,17 10,7 % 1 197,64 (4,6 %) USD 1 146, ,77 13,8 % 1 213,58 5,9 % USD 1 301, ,15 26,1 % 1 500,84 15,3 % USD 959,95 946,97 (1,4 %) 942,42 (1,8 %) (13,8 %) (7,0 %) (8,5 %) (0,5 %) RAHAMARKKINAT HVB 3M Rolling Euribor Index EUR 111,65 114,37 2,4 % 115,26 3,2 % 0,8 % KOROT EUR DEPOSIT 1 MO EUR 3,200 % 4,450 % +125 bps 4,245 % +105 bps EUR DEPOSIT 3 MO EUR 4,700 % 4,900 % +20 bps 4,930 % +23 bps EUR DEPOSIT 6 MO EUR 4,695 % 5,100 % +40 bps 5,130 % +43 bps EUR DEPOSIT 12 MO EUR 4,570 % 5,330 % +76 bps 5,275 % +71 bps FI 5 04/25/09 EUR 4,092 % 4,658 % +57 bps 4,415 % +32 bps FI 2 3/4 09/15/10 EUR 4,084 % 4,754 % +67 bps 4,108 % +2 bps FI 5 3/4 02/23/11 EUR 4,126 % 4,756 % +63 bps 4,113 % -1 bps FI 5 3/8 07/04/13 EUR 4,209 % 4,782 % +57 bps 4,107 % -10 bps FI 4 1/4 07/04/15 EUR 4,319 % 4,764 % +44 bps 4,169 % -15 bps FI 3 7/8 09/15/17 EUR 4,408 % 4,801 % +39 bps 4,286 % -12 bps VALUUTAT Yhdysvallat USD 1,4723 1,5755 (6,6 %) 1,4754 (0,2 %) Iso-Britannia GBP,73748,79079 (6,7 %),79614 (7,4 %) Japani JPY 165,31 167,33 (1,2 %) 161,26 2,5 % Sveitsi CHF 1,6583 1,6086 3,1 % 1,6172 2,5 % Ruotsi SEK 9,4235 9,4736 (0,5 %) 9,3689 0,6 % -21 bps +3 bps +3 bps -5 bps -24 bps -65 bps -64 bps -67 bps -60 bps -51 bps 6,8 % (0,7 %) 3,8 % (0,5 %) 1,1 %

5 Tilastolähteet Tilastoissa on huomioitu seuraavat vakuutusyhtiöt: Vahinkovakuutusyhtiöt: - A-Vakuutus Oy - Alma Vakuutus Oy - Försäkringsaktiebolaget Alandia - If Vahinkovakuutusyhtiö Oy - Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia - Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara - Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola - Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva - Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö - Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö - Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö - Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag - Spruce Vakuutus Oy - Pohjola Vakuutus Oy - Vakuutusosakeyhtiö Bothnia International - Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen - Vakuutusosakeyhtiö Pankavara - Vakuutusosakeyhtiö IngoNord - Vakuutusyhtiö Garantia - Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö - Veritas Keskinäinen Vahinkovakuutusyhtiö - Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Henkivakuutusyhtiöt: - Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia - Henkivakuutusosakeyhtiö Duo - Henkivakuutusosakeyhtiö Retro - Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas - Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi - Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola - Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva - Nordea Henkivakuutus Suomi Oy - OP-Henkivakuutus Oy - Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia - Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo - Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola

6 6 Työeläkevakuutusyhtiöt: - Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas - Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia - Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera - Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen - Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola - Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma - Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Eläkesäätiöt: - ABB Eläkesäätiö - Alkon Eläkesäätiö - Atoy Oy:n Eläkesäätiö - Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse - Evli-konsernin Yhteiseläkesäätiö - Fujitsu-yhtiöiden Eläkesäätiö - Honeywell Oy:n Henkilökunnan Eläkesäätiö - Kemira GrowHow Oyj:n Eläkesäätiö - Kemiran Eläkesäätiö - Kontinon Yhteiseläkesäätiö - Kymin Eläkesäätiö - L-Fashion Group Oy:n Eläkesäätiö - Maataloustuottajain Eläkesäätiö - Neste Oil Eläkesäätiö - Oriolan Eläkesäätiö - Orionin Eläkesäätiö - Oy Shell Ab:n Eläkesäätiö - PlusTerveys Eläkesäätiö - Rautaruukin Eläkesäätiö - Soneran Eläkesäätiö - Talentum-konsernin yhteiseläkesäätiö - Tamrock Oy:n Eläkesäätiö - Teboilin Eläkesäätiö - VR Eläkesäätiö - WSOY:n Eläkesäätiö - Yleisradion Eläkesäätiö Eläkekassat: - Apteekkien Eläkekassa - Keskon Eläkekassa - Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek - OP-Eläkekassa - Turkistarhaajien Eläkekassa - Valion Eläkekassa - Eläkekassa Verso - Yrittäjien Eläkekassa Oma