Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat

Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Y01 Raportoitava ajankohta / Tasearvo/ Luottovasta- Riskipaino Riskipainotettu Vakavaraisuussuhdetta koskeva laskelma Nimellisarvo arvokerroin, % % arvo 05 10 Omat varat (määräys 106.6/203.23/306.6) Rivino Tno Vno 05 7 1 Omat varat yhteensä 05 05 2 11 Ensisijaiset omat varat 05 10 9 1705 Toissijaiset omat varat, netto 05 15 4 13 Vähennykset omien varojen yhteismäärästä 05 20 1 1710 Omiin varoihin markkinariskin kattamiseksi luettavat erät, netto Luotto- ja markkinariskien riskipainotettu arvo (määräykset 106.7/203.24/306.7 ja 106.12/203.26/306.12) 10 4 6 Riskipainotetut erät yhteensä Luottoriskin riskipainotettu arvo (määräys 106.7/203.24/306.7) 10 05 9 4 Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä Saamiset ja sijoitukset 10 05 05 4 2 Saamiset ja sijoitukset yhteensä / Tase yhteensä 10 05 05 05 9 21 Ryhmä I (riskipaino 0 %) 0 % 10 05 05 05 05 4 2101 Kassa 10 05 05 05 10 1 2102 Saamiset Suomen valtiolta ja niihin rinnastettavat erät 10 05 05 05 10 05 6 Vastapuoli 10 05 05 05 10 10 3 Takaus 10 05 05 05 10 15 8 Vakuus 10 05 05 05 15 6 2103 Saamiset suomalaisilta kunnilta ja niihin rinnastettavat erät 10 05 05 05 15 05 1 Vastapuoli 10 05 05 05 15 10 8 Takaus 10 05 05 05 15 15 3 Vakuus 10 05 05 05 20 3 2104 Saamiset Suomen Pankilta ja niihin rinnastettavat erät 10 05 05 05 20 05 8 Vastapuoli 10 05 05 05 20 10 5 Takaus 10 05 05 05 20 15 0 Vakuus 10 05 05 05 25 8 2105 Saamiset Euroopan yhteisöiltä 10 05 05 05 25 05 3 Vastapuoli 10 05 05 05 25 10 0 Takaus 10 05 05 05 25 15 5 Vakuus 10 05 05 05 30 5 2106 Paikalliset saamiset muilta valtioilta ja keskuspankeilta 10 05 05 05 30 05 0 Vastapuoli 10 05 05 05 30 10 7 Takaus 10 05 05 05 35 0 2107 Saamiset, joiden vakuutena on talletus 10 05 05 05 40 7 2108 Kaupankäyntivarastoon luetut erät 10 05 05 05 45 2 2109a Johdannaissopimuksista taseeseen kirjattu määrä (luottoriski) 10 05 05 05 50 0 2109b Johdannaissopimuksista taseeseen kirjattu määrä (markkinariski) 10 05 05 10 6 22 Ryhmä II (riskipaino 20 %) 20 % 10 05 05 10 05 1 2201 Saamiset suomalaisilta luottolaitoksilta, sijoituspalveluyrityksiltä sekä niihin rinnastettavat erät 20 % 10 05 05 10 05 05 6 Vastapuoli 20 % 10 05 05 10 05 10 3 Takaus 20 % 10 05 05 10 10 8 2202 Lyhytaikaiset saamiset ulkomaisilta luottolaitoksilta 20 % 10 05 05 10 10 05 3 Vastapuoli 20 % 10 05 05 10 10 10 0 Takaus 20 % 10 05 05 10 15 3 2203 Saamiset suomalaisilta seurakunnilta ja eräiltä ulkomaisilta julkisyhteisöiltä 20 % 10 05 05 10 15 05 8 Vastapuoli 20 % 10 05 05 10 15 10 5 Takaus 20 % 10 05 05 10 15 15 0 Vakuus 20 % 10 05 05 10 25 5 2205 Saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta 20 % 10 05 05 10 25 05 0 Vastapuoli 20 % 10 05 05 10 25 10 7 Takaus 20 % 10 05 05 10 25 15 2 Vakuus 20 % 10 05 05 10 30 2 2206 Saamiset, joiden vakuutena on talletus 20 % 10 05 05 10 35 7 2207 Saamiset maksujenvälityksestä 20 % 10 05 05 15 1 23 Ryhmä III (riskipaino 50 %) 50 % 10 05 05 15 05 6 2301 Luotot, joiden vakuutena on asunto 50 % 10 05 05 15 07 8 Arvopaperit, joiden vakuutena on asuntoluottoja 50 % 10 05 05 15 10 3 2302 Maksetut ennakot ja siirtosaamiset, joiden vastapuolta ei ole voitu määritellä 50 % 10 05 05 20 8 24 Ryhmä IV (riskipaino 100 %) 100 % 10 05 05 20 05 3 2401 Muut saamiset yleisöltä 100 %

Tasearvo/ Luottovasta- Riskipaino Riskipainotettu Vakavaraisuussuhdetta koskeva laskelma Nimellisarvo arvokerroin, % % arvo 05 10 10 05 05 20 10 0 2402 Muut saamiset ulkomaisilta valtioilta, keskuspankeilta ja luottolaitoksilta 100 % 10 05 05 20 15 5 2403 Osakkeet ja osuudet 100 % 10 05 05 20 20 2 2404 Debentuurit ja niihin rinnastettavat sitoumukset 100 % 10 05 05 20 25 7 2405 Kiinteistöt 100 % 10 05 05 20 30 4 2406 Muu omaisuus 100 % 10 05 05 25 3 Ryhmä V (riskipaino 10 %) 10 % 10 05 05 25 05 8 Kiinnitysluottopankkien liikkeeseenlaskemat vakuudelliset joukkovelkakirjalainat 10 % Taseen ulkopuoliset sitoumukset 10 05 10 1 3 Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 10 05 10 05 6 31 Takaussitoumukset ja muut suorat luoton vastineet 10 05 10 05 05 1 311 Ryhmä I (riskipaino 0%) 100 % 0 % 10 05 10 05 05 05 6 Vastapuoli 100 % 0 % 10 05 10 05 05 10 3 Takaus 100 % 0 % 10 05 10 05 05 15 8 Vakuus 100 % 0 % 10 05 10 05 10 8 312 Ryhmä II (riskipaino 20%) 100 % 20 % 10 05 10 05 10 05 3 Vastapuoli 100 % 20 % 10 05 10 05 10 10 0 Takaus 100 % 20 % 10 05 10 05 10 15 5 Vakuus 100 % 20 % 10 05 10 05 15 3 313 Ryhmä III (riskipaino 50%) 100 % 50 % 10 05 10 05 20 0 314 Ryhmä IV (riskipaino 100%) 100 % 100 % 10 05 10 10 3 32 Luovutettuihin varoihin liittyvät vastuut 10 05 10 10 05 8 321 Ryhmä I (riskipaino 0%) 100 % 0 % 10 05 10 10 05 05 3 Vastapuoli 100 % 0 % 10 05 10 10 05 10 0 Takaus 100 % 0 % 10 05 10 10 05 15 5 Vakuus 100 % 0 % 10 05 10 10 10 5 322 Ryhmä II (riskipaino 20%) 100 % 20 % 10 05 10 10 10 05 0 Vastapuoli 100 % 20 % 10 05 10 10 10 10 7 Takaus 100 % 20 % 10 05 10 10 10 15 2 Vakuus 100 % 20 % 10 05 10 10 15 0 323 Ryhmä III (riskipaino 50%) 100 % 50 % 10 05 10 10 20 7 324 Ryhmä IV (riskipaino 100%) 100 % 100 % 10 05 10 15 8 33 Varojen ostot termiinisopimuksin 10 05 10 15 05 3 331 Ryhmä I (riskipaino 0%) 100 % 0 % 10 05 10 15 05 05 8 Vastapuoli 100 % 0 % 10 05 10 15 05 10 5 Takaus 100 % 0 % 10 05 10 15 05 15 0 Vakuus 100 % 0 % 10 05 10 15 10 0 332 Ryhmä II (riskipaino 20%) 100 % 20 % 10 05 10 15 10 05 5 Vastapuoli 100 % 20 % 10 05 10 15 10 10 2 Takaus 100 % 20 % 10 05 10 15 10 15 7 Vakuus 100 % 20 % 10 05 10 15 15 5 333 Ryhmä III (riskipaino 50%) 100 % 50 % 10 05 10 15 20 2 334 Ryhmä IV (riskipaino 100%) 100 % 100 % 10 05 10 20 5 34 Talletuksentekosopimukset 10 05 10 20 05 0 341 Ryhmä I (riskipaino 0%) 100 % 0 % 10 05 10 20 05 05 5 Vastapuoli 100 % 0 % 10 05 10 20 05 10 2 Takaus 100 % 0 % 10 05 10 20 05 15 7 Vakuus 100 % 0 % 10 05 10 20 10 7 342 Ryhmä II (riskipaino 20%) 100 % 20 % 10 05 10 20 10 05 2 Vastapuoli 100 % 20 % 10 05 10 20 10 10 9 Takaus 100 % 20 % 10 05 10 20 10 15 4 Vakuus 100 % 20 % 10 05 10 20 15 2 343 Ryhmä III (riskipaino 50%) 100 % 50 % 10 05 10 20 20 9 344 Ryhmä IV (riskipaino 100%) 100 % 100 % 10 05 10 25 0 35 Osittain maksetut arvopaperit 10 05 10 25 05 5 351 Ryhmä I (riskipaino 0%) 100 % 0 % 10 05 10 25 05 05 0 Vastapuoli 100 % 0 % 10 05 10 25 05 10 7 Takaus 100 % 0 % 10 05 10 25 05 15 2 Vakuus 100 % 0 % 10 05 10 25 10 2 352 Ryhmä II (riskipaino 20%) 100 % 20 % 10 05 10 25 10 05 7 Vastapuoli 100 % 20 % 10 05 10 25 10 10 4 Takaus 100 % 20 % 10 05 10 25 10 15 9 Vakuus 100 % 20 % 10 05 10 25 15 7 353 Ryhmä III (riskipaino 50%) 100 % 50 % 10 05 10 25 20 4 354 Ryhmä IV (riskipaino 100%) 100 % 100 % 10 05 10 30 7 36 Takuusitoumukset ja muut vastaavat yksilöityihin liiketoimiin liittyvät sitoumukset 10 05 10 30 05 2 361 Ryhmä I (riskipaino 0%) 50 % 0 % 10 05 10 30 05 05 7 Vastapuoli 50 % 0 % 10 05 10 30 05 10 4 Takaus 50 % 0 % 10 05 10 30 05 15 9 Vakuus 50 % 0 % 10 05 10 30 10 9 362 Ryhmä II (riskipaino 20%) 50 % 20 % 10 05 10 30 10 05 4 Vastapuoli 50 % 20 % 10 05 10 30 10 10 1 Takaus 50 % 20 % 10 05 10 30 10 15 6 Vakuus 50 % 20 %

Tasearvo/ Luottovasta- Riskipaino Riskipainotettu Vakavaraisuussuhdetta koskeva laskelma Nimellisarvo arvokerroin, % % arvo 05 10 10 05 10 30 15 4 363 Ryhmä III (riskipaino 50%) 50 % 50 % 10 05 10 30 20 1 364 Ryhmä IV (riskipaino 100%) 50 % 100 % 10 05 10 35 2 37 Myydyt arvopaperit, joihin liittyy asetettu takaisinmyyntioptio 10 05 10 35 05 7 371 Ryhmä I (riskipaino 0%) 50 % 0 % 10 05 10 35 05 05 2 Vastapuoli 50 % 0 % 10 05 10 35 05 10 9 Takaus 50 % 0 % 10 05 10 35 05 15 4 Vakuus 50 % 0 % 10 05 10 35 10 4 372 Ryhmä II (riskipaino 20%) 50 % 20 % 10 05 10 35 10 05 9 Vastapuoli 50 % 20 % 10 05 10 35 10 10 6 Takaus 50 % 20 % 10 05 10 35 10 15 1 Vakuus 50 % 20 % 10 05 10 35 15 9 373 Ryhmä III (riskipaino 50%) 50 % 50 % 10 05 10 35 20 6 374 Ryhmä IV (riskipaino 100%) 50 % 100 % 10 05 10 40 9 38 Merkintäsitoumukset ja lisäluottojärjestelyt 10 05 10 40 05 4 381 Ryhmä I (riskipaino 0%) 50 % 0 % 10 05 10 40 05 05 9 Vastapuoli 50 % 0 % 10 05 10 40 05 10 6 Takaus 50 % 0 % 10 05 10 40 05 15 1 Vakuus 50 % 0 % 10 05 10 40 10 1 382 Ryhmä II (riskipaino 20%) 50 % 20 % 10 05 10 40 10 05 6 Vastapuoli 50 % 20 % 10 05 10 40 10 10 3 Takaus 50 % 20 % 10 05 10 40 10 15 8 Vakuus 50 % 20 % 10 05 10 40 15 6 383 Ryhmä III (riskipaino 50%) 50 % 50 % 10 05 10 40 20 3 384 Ryhmä IV (riskipaino 100%) 50 % 100 % 10 05 10 45 4 39 Muut yli yhden vuoden sitoumukset 10 05 10 45 05 9 391 Ryhmä I (riskipaino 0%) 50 % 0 % 10 05 10 45 05 05 4 Vastapuoli 50 % 0 % 10 05 10 45 05 10 1 Takaus 50 % 0 % 10 05 10 45 05 15 6 Vakuus 50 % 0 % 10 05 10 45 10 6 392 Ryhmä II (riskipaino 20%) 50 % 20 % 10 05 10 45 10 05 1 Vastapuoli 50 % 20 % 10 05 10 45 10 10 8 Takaus 50 % 20 % 10 05 10 45 10 15 3 Vakuus 50 % 20 % 10 05 10 45 15 1 393 Ryhmä III (riskipaino 50%) 50 % 50 % 10 05 10 45 20 8 394 Ryhmä IV (riskipaino 100%) 50 % 100 % 10 05 10 50 2 40 Lyhytaikaiset kauppatapahtumiin liittyvät sitoumukset 10 05 10 50 05 7 401 Ryhmä I (riskipaino 0%) 20 % 0 % 10 05 10 50 05 05 2 Vastapuoli 20 % 0 % 10 05 10 50 05 10 9 Takaus 20 % 0 % 10 05 10 50 05 15 4 Vakuus 20 % 0 % 10 05 10 50 10 4 402 Ryhmä II (riskipaino 20%) 20 % 20 % 10 05 10 50 10 05 9 Vastapuoli 20 % 20 % 10 05 10 50 10 10 6 Takaus 20 % 20 % 10 05 10 50 10 15 1 Vakuus 20 % 20 % 10 05 10 50 15 9 403 Ryhmä III (riskipaino 50%) 20 % 50 % 10 05 10 50 20 6 404 Ryhmä IV (riskipaino 100%) 20 % 100 % 10 05 10 55 7 41 Muut enintään vuoden sitoumukset 0 % 10 05 10 60 4 42 Johdannaissopimukset yhteensä 10 05 10 65 9 Johdannaissopimukset, joille saadaan jättää laskematta riskipainotettu arvo, yhteensä 10 05 10 65 05 4 Valuuttakurssisidonnaiset sopimukset 10 05 10 65 10 1 Muut sopimukset Markkinariskin riskipainotettu arvo (määräys 106.12/203.26/306.12) Omien varojen vaatimus Kerroin Riskipainotettu arvo 10 10 6 5 Markkinariskin riskipainotettu arvo yhteensä 10 10 05 1 56 Omien varojen vaatimukset yhteensä 10 10 05 05 6 51 Korkosopimusten positioriskin omien varojen vaatimus 12,5 10 10 05 10 3 52 Osakkeiden positioriskin omien varojen vaatimus 12,5 10 10 05 15 8 53 Selvitysriskin omien varojen vaatimus 12,5 10 10 05 20 5 54 Vastapuoliriskin omien varojen vaatimus 12,5 10 10 05 25 0 55 Valuuttakurssi- ja kultariskin omien varojen vaatimus 12,5 10 10 05 30 7 Hyödykeriskin omien varojen vaatimus 12,5 10 10 05 35 2 Omien varojen vaatimus sisäistä mallia käytettäessä 12,5 15 9 VAKAVARAISUUSSUHDELUKU (%) Syöttötietojen perusteella laskettu vakavaraisuussuhdeluku (%) (riville 15 on talletettava joko yrityksen itse laskema arvo tai käytettävä oheista kaavalaskenta-arvoa) Siirto riville 15

Luottoriskien kattamiseksi vaadittavat omat varat Johdannaissopimukset Y02a Raportoitava ajankohta / Rivino Tno Vno 005 7 42 Johdannaissopimukset yhteensä 005 005 8 437 Korkosidonnaiset sopimukset yhteensä 005 005 005 3 421 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 0 % 0,50 % 0 % 005 005 010 0 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 0 % (alempi kerroin) 0,35 % 0 % 005 005 015 5 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 20 % 0,50 % 20 % 005 005 020 2 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 20 % (alempi kerroin) 0,35 % 20 % 005 005 025 7 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 50 % 0,50 % 50 % 005 005 030 4 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 50 % (alempi kerroin) 0,35 % 50 % 005 005 035 9 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 100 % 0,50 % 100 % 005 005 040 6 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 100 % (alempi kerroin) 0,35 % 100 % 005 005 045 1 422 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 0 % 1,00 % 0 % 005 005 050 9 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 0 % (alempi kerroin) 0,75 % 0 % 005 005 055 4 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 20 % 1,00 % 20 % 005 005 060 1 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 20 % (alempi kerroin) 0,75 % 20 % 005 005 065 6 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 50 % 1,00 % 50 % 005 005 070 3 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 50 % (alempi kerroin) 0,75 % 50 % 005 005 075 8 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 100 % 1,00 % 100 % 005 005 080 5 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 100 % (alempi kerroin) 0,75 % 100 % 005 005 085 0 423 Jäljellä oleva juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 0 % 2,00 % 0 % 005 005 090 7 Jäljellä oleva juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 0 % (alempi kerroin) 1,50 % 0 %

005 005 095 2 Jäljellä oleva juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 20 % 2,00 % 20 % 005 005 100 9 Jäljellä oleva juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 20 % (alempi kerroin) 1,50 % 20 % 005 005 105 4 Jäljellä oleva juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 50 % 2,00 % 50 % 005 005 110 1 Jäljellä oleva juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 50 % (alempi kerroin) 1,50 % 50 % 005 005 115 6 Jäljellä oleva juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 100 % 2,00 % 100 % 005 005 120 3 Jäljellä oleva juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 100 % (alempi kerroin) 1,50 % 100 % 005 005 125 8 424 Jäljellä oleva juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 0% 3,00 % 0 % 005 005 130 5 Jäljellä oleva juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 0% (alempi kerroin) 2,25 % 0 % 005 005 135 0 Jäljellä oleva juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 20% 3,00 % 20 % 005 005 140 7 Jäljellä oleva juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 20% (alempi kerroin) 2,25 % 20 % 005 005 145 2 Jäljellä oleva juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 50% 3,00 % 50 % 005 005 150 0 Jäljellä oleva juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 50% (alempi kerroin) 2,25 % 50 % 005 005 155 5 Jäljellä oleva juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 100% 3,00 % 100 % 005 005 160 2 Jäljellä oleva juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 100% (alempi kerroin) 2,25 % 100 % 005 005 165 7 425 Jäljellä oleva juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 0% 4,00 % 0 % 005 005 170 4 Jäljellä oleva juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 0% (alempi kerroin) 3,00 % 0 % 005 005 175 9 Jäljellä oleva juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 20% 4,00 % 20 % 005 005 180 6 Jäljellä oleva juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 20% (alempi kerroin) 3,00 % 20 % 005 005 185 1 Jäljellä oleva juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 50% 4,00 % 50 % 005 005 190 8 Jäljellä oleva juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 50% (alempi kerroin) 3,00 % 50 % 005 005 195 3 Jäljellä oleva juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 100% 4,00 % 100 % 005 005 200 0 Jäljellä oleva juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 100% (alempi kerroin) 3,00 % 100 % 005 005 205 5 426 Jäljellä oleva juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 0% 5,00 % 0 % 005 005 210 2 Jäljellä oleva juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 0% (alempi kerroin) 3,75 % 0 % 005 005 215 7 Jäljellä oleva juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 20% 5,00 % 20 % 005 005 220 4 Jäljellä oleva juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 20% (alempi kerroin) 3,75 % 20 % 005 005 225 9 Jäljellä oleva juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 50% 5,00 % 50 % 005 005 230 6 Jäljellä oleva juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 50% (alempi kerroin) 3,75 % 50 % 005 005 235 1 Jäljellä oleva juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 100% 5,00 % 100 % 005 005 240 8 Jäljellä oleva juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 100% (alempi kerroin) 3,75 % 100 % 005 005 245 3 427 Jäljellä oleva juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 0% 6,00 % 0 % 005 005 250 1 Jäljellä oleva juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 0% (alempi kerroin) 4,50 % 0 %

005 005 255 6 Jäljellä oleva juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 20% 6,00 % 20 % 005 005 260 3 Jäljellä oleva juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 20% (alempi kerroin) 4,50 % 20 % 005 005 265 8 Jäljellä oleva juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 50% 6,00 % 50 % 005 005 270 5 Jäljellä oleva juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 50% (alempi kerroin) 4,50 % 50 % 005 005 275 0 Jäljellä oleva juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 100% 6,00 % 100 % 005 005 280 7 Jäljellä oleva juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 100% (alempi kerroin) 4,50 % 100 % 005 005 285 2 428 Jäljellä oleva juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 0% 7,00 % 0 % 005 005 290 9 Jäljellä oleva juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 0% (alempi kerroin) 5,25 % 0 % 005 005 295 4 Jäljellä oleva juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 20% 7,00 % 20 % 005 005 300 1 Jäljellä oleva juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 20% (alempi kerroin) 5,25 % 20 % 005 005 305 6 Jäljellä oleva juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 50% 7,00 % 50 % 005 005 310 3 Jäljellä oleva juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 50% (alempi kerroin) 5,25 % 50 % 005 005 315 8 Jäljellä oleva juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 100% 7,00 % 100 % 005 005 320 5 Jäljellä oleva juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 100% (alempi kerroin) 5,25 % 100 % 005 005 325 0 429 Jäljellä oleva juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 0% 8,00 % 0 % 005 005 330 7 Jäljellä oleva juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 0% (alempi kerroin) 6,00 % 0 % 005 005 335 2 Jäljellä oleva juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 20% 8,00 % 20 % 005 005 340 9 Jäljellä oleva juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 20% (alempi kerroin) 6,00 % 20 % 005 005 345 4 Jäljellä oleva juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 50% 8,00 % 50 % 005 005 350 2 Jäljellä oleva juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 50% (alempi kerroin) 6,00 % 50 % 005 005 355 7 Jäljellä oleva juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 100% 8,00 % 100 % 005 005 360 4 Jäljellä oleva juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 100% (alempi kerroin) 6,00 % 100 % 005 005 365 9 430 Jäljellä oleva juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 0% 9,00 % 0 % 005 005 370 6 Jäljellä oleva juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 0% (alempi kerroin) 6,75 % 0 % 005 005 375 1 Jäljellä oleva juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 20% 9,00 % 20 % 005 005 380 8 Jäljellä oleva juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 20% (alempi kerroin) 6,75 % 20 % 005 005 385 3 Jäljellä oleva juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 50% 9,00 % 50 % 005 005 390 0 Jäljellä oleva juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 50% (alempi kerroin) 6,75 % 50 % 005 005 395 5 Jäljellä oleva juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 100% 9,00 % 100 % 005 005 400 2 Jäljellä oleva juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 100% (alempi kerroin) 6,75 % 100 % 005 005 405 7 431 Jäljellä oleva juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 0% 10,00 % 0 % 005 005 410 4 Jäljellä oleva juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 0% (alempi kerroin) 7,50 % 0 %

005 005 415 9 Jäljellä oleva juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 20% 10,00 % 20 % 005 005 420 6 Jäljellä oleva juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 20% (alempi kerroin) 7,50 % 20 % 005 005 425 1 Jäljellä oleva juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 50% 10,00 % 50 % 005 005 430 8 Jäljellä oleva juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 50% (alempi kerroin) 7,50 % 50 % 005 005 435 3 Jäljellä oleva juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 100% 10,00 % 100 % 005 005 440 0 Jäljellä oleva juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 100% (alempi kerroin) 7,50 % 100 % 005 005 445 5 432 Jäljellä oleva juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 0% 11,00 % 0 % 005 005 450 3 Jäljellä oleva juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 0% (alempi kerroin) 8,25 % 0 % 005 005 455 8 Jäljellä oleva juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 20% 11,00 % 20 % 005 005 460 5 Jäljellä oleva juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 20% (alempi kerroin) 8,25 % 20 % 005 005 465 0 Jäljellä oleva juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 50% 11,00 % 50 % 005 005 470 7 Jäljellä oleva juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 50% (alempi kerroin) 8,25 % 50 % 005 005 475 2 Jäljellä oleva juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 100% 11,00 % 100 % 005 005 480 9 Jäljellä oleva juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 100% (alempi kerroin) 8,25 % 100 % 005 005 485 4 433 Jäljellä oleva juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 0% 12,00 % 0 % 005 005 490 1 Jäljellä oleva juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 0% (alempi kerroin) 9,00 % 0 % 005 005 495 6 Jäljellä oleva juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 20% 12,00 % 20 % 005 005 500 3 Jäljellä oleva juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 20% (alempi kerroin) 9,00 % 20 % 005 005 505 8 Jäljellä oleva juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 50% 12,00 % 50 % 005 005 510 5 Jäljellä oleva juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 50% (alempi kerroin) 9,00 % 50 % 005 005 515 0 Jäljellä oleva juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 100% 12,00 % 100 % 005 005 520 7 Jäljellä oleva juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 100% (alempi kerroin) 9,00 % 100 % 005 005 525 2 434 Jäljellä oleva juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 0% 13,00 % 0 % 005 005 530 9 Jäljellä oleva juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 0% (alempi kerroin) 9,75 % 0 % 005 005 535 4 Jäljellä oleva juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 20% 13,00 % 20 % 005 005 540 1 Jäljellä oleva juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 20% (alempi kerroin) 9,75 % 20 % 005 005 545 6 Jäljellä oleva juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 50% 13,00 % 50 % 005 005 550 4 Jäljellä oleva juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 50% (alempi kerroin) 9,75 % 50 % 005 005 555 9 Jäljellä oleva juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 100% 13,00 % 100 % 005 005 560 6 Jäljellä oleva juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 100% (alempi kerroin) 9,75 % 100 % 005 005 565 1 435 Jäljellä oleva juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 0% 14,00 % 0 % 005 005 570 8 Jäljellä oleva juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 0% (alempi kerroin) 10,50 % 0 %

005 005 575 3 Jäljellä oleva juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 20% 14,00 % 20 % 005 005 580 0 Jäljellä oleva juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 20% (alempi kerroin) 10,50 % 20 % 005 005 585 5 Jäljellä oleva juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 50% 14,00 % 50 % 005 005 590 2 Jäljellä oleva juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 50% (alempi kerroin) 10,50 % 50 % 005 005 595 7 Jäljellä oleva juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 100% 14,00 % 100 % 005 005 600 4 Jäljellä oleva juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 100% (alempi kerroin) 10,50 % 100 % 005 005 605 9 436 Jäljellä oleva juoksuaika yli 15 vuotta, riskipaino 0% 0 % 005 005 610 6 Jäljellä oleva juoksuaika yli 15 vuotta, riskipaino 20% 20 % 005 005 615 1 Jäljellä oleva juoksuaika yli 15 vuotta, riskipaino 50% 50 % 005 005 620 8 Jäljellä oleva juoksuaika yli 15 vuotta, riskipaino 100% 100 % 005 010 8 457 Valuuttakurssi- ja kultasidonnaiset sopimukset yhteensä 005 010 005 3 441 Alkuperäinen juoksuaika t 1, riskipaino 0% 2,00 % 0 % 005 010 010 0 Alkuperäinen juoksuaika t 1, riskipaino 0% (alempi kerroin) 1,50 % 0 % 005 010 015 5 Alkuperäinen juoksuaika t 1, riskipaino 20% 2,00 % 20 % 005 010 020 2 Alkuperäinen juoksuaika t 1, riskipaino 20% (alempi kerroin) 1,50 % 20 % 005 010 025 7 Alkuperäinen juoksuaika t 1, riskipaino 50% 2,00 % 50 % 005 010 030 4 Alkuperäinen juoksuaika t 1, riskipaino 50% (alempi kerroin) 1,50 % 50 % 005 010 035 9 Alkuperäinen juoksuaika t 1, riskipaino 100% 2,00 % 100 % 005 010 040 6 Alkuperäinen juoksuaika t 1, riskipaino 100% (alempi kerroin) 1,50 % 100 % 005 010 045 1 442 Alkuperäinen juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 0% 5,00 % 0 % 005 010 050 9 Alkuperäinen juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 0% (alempi kerroin) 3,75 % 0 % 005 010 055 4 Alkuperäinen juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 20% 5,00 % 20 % 005 010 060 1 Alkuperäinen juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 20% (alempi kerroin) 3,75 % 20 % 005 010 065 6 Alkuperäinen juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 50% 5,00 % 50 % 005 010 070 3 Alkuperäinen juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 50% (alempi kerroin) 3,75 % 50 % 005 010 075 8 Alkuperäinen juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 100% 5,00 % 100 % 005 010 080 5 Alkuperäinen juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 100% (alempi kerroin) 3,75 % 100 % 005 010 085 0 443 Alkuperäinen juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 0% 8,00 % 0 % 005 010 090 7 Alkuperäinen juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 0% (alempi kerroin) 6,00 % 0 %

005 010 095 2 Alkuperäinen juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 20% 8,00 % 20 % 005 010 100 9 Alkuperäinen juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 20% (alempi kerroin) 6,00 % 20 % 005 010 105 4 Alkuperäinen juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 50% 8,00 % 50 % 005 010 110 1 Alkuperäinen juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 50% (alempi kerroin) 6,00 % 50 % 005 010 115 6 Alkuperäinen juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 100% 8,00 % 100 % 005 010 120 3 Alkuperäinen juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 100% (alempi kerroin) 6,00 % 100 % 005 010 125 8 444 Alkuperäinen juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 0% 11,00 % 0 % 005 010 130 5 Alkuperäinen juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 0% (alempi kerroin) 8,25 % 0 % 005 010 135 0 Alkuperäinen juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 20% 11,00 % 20 % 005 010 140 7 Alkuperäinen juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 20% (alempi kerroin) 8,25 % 20 % 005 010 145 2 Alkuperäinen juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 50% 11,00 % 50 % 005 010 150 0 Alkuperäinen juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 50% (alempi kerroin) 8,25 % 50 % 005 010 155 5 Alkuperäinen juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 100% 11,00 % 100 % 005 010 160 2 Alkuperäinen juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 100% (alempi kerroin) 8,25 % 100 % 005 010 165 7 445 Alkuperäinen juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 0% 14,00 % 0 % 005 010 170 4 Alkuperäinen juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 0% (alempi kerroin) 10,50 % 0 % 005 010 175 9 Alkuperäinen juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 20% 14,00 % 20 % 005 010 180 6 Alkuperäinen juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 20% (alempi kerroin) 10,50 % 20 % 005 010 185 1 Alkuperäinen juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 50% 14,00 % 50 % 005 010 190 8 Alkuperäinen juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 50% (alempi kerroin) 10,50 % 50 % 005 010 195 3 Alkuperäinen juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 100% 14,00 % 100 % 005 010 200 0 Alkuperäinen juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 100% (alempi kerroin) 10,50 % 100 % 005 010 205 5 446 Alkuperäinen juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 0% 17,00 % 0 % 005 010 210 2 Alkuperäinen juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 0% (alempi kerroin) 12,75 % 0 % 005 010 215 7 Alkuperäinen juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 20% 17,00 % 20 % 005 010 220 4 Alkuperäinen juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 20% (alempi kerroin) 12,75 % 20 % 005 010 225 9 Alkuperäinen juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 50% 17,00 % 50 % 005 010 230 6 Alkuperäinen juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 50% (alempi kerroin) 12,75 % 50 % 005 010 235 1 Alkuperäinen juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 100% 17,00 % 100 % 005 010 240 8 Alkuperäinen juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 100% (alempi kerroin) 12,75 % 100 % 005 010 245 3 447 Alkuperäinen juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 0% 20,00 % 0 % 005 010 250 1 Alkuperäinen juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 0% (alempi kerroin) 15,00 % 0 %

005 010 575 3 Alkuperäinen juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 20% 44,00 % 20 % 005 010 580 0 Alkuperäinen juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 20% (alempi kerroin) 33,00 % 20 % 005 010 585 5 Alkuperäinen juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 50% 44,00 % 50 % 005 010 590 2 Alkuperäinen juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 50% (alempi kerroin) 33,00 % 50 % 005 010 595 7 Alkuperäinen juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 100% 44,00 % 100 % 005 010 600 4 Alkuperäinen juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 100% (alempi kerroin) 33,00 % 100 % 005 010 605 9 456 Alkuperäinen juoksuaika yli 15 vuotta, riskipaino 0% 0 % 005 010 610 6 Alkuperäinen juoksuaika yli 15 vuotta, riskipaino 20% 20 % 005 010 615 1 Alkuperäinen juoksuaika yli 15 vuotta, riskipaino 50% 50 % 005 010 620 8 Alkuperäinen juoksuaika yli 15 vuotta, riskipaino 100% 100 %

Luottoriskien kattamiseksi vaadittavat omat varat Johdannaissopimukset Y02b Raportoitava ajankohta / Jälleenhankinta- Nimellis- Kerroin Tulevaisuuden Luottovasta- Riski- Riskipainotettu kustannus arvo % luottoriski arvo paino arvo % B Käyvän arvon menetelmä 05 10 15 20 25 Rivino Tno Vno 05 4 42 Johdannaissopimukset yhteensä 05 03 0 Netotettujen johdannaissopimusten arvo yhteensä 05 05 5 Korkosidonnaiset sopimukset yhteensä 05 05 05 6 421 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 0% 0 % 0 % 05 05 10 6 422 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 20% 0 % 20 % 05 05 15 7 423 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 50% 0 % 50 % 05 05 20 7 424 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 100% 0 % 100 % 05 05 25 8 425 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 0% 0,5 % 0 % 05 05 30 8 426 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 20% 0,5 % 20 % 05 05 35 9 427 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 50% 0,5 % 50 % 05 05 40 9 428 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 100% 0,5 % 100 % 05 05 45 0 Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 0% 1,5 % 0 % 05 05 50 0 Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 20% 1,5 % 20 % 05 05 55 1 Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 50% 1,5 % 50 % 05 05 60 1 Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 100% 1,5 % 100 % 05 10 5 Valuuttakurssi- ja kultasidonnaiset sopimukset yhteensä 05 10 05 6 430 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 0% 1 % 0 % 05 10 10 6 431 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 20% 1 % 20 % 05 10 15 7 432 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 50% 1 % 50 % 05 10 20 7 433 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 100% 1 % 100 %

Jälleenhankinta- Nimellis- Kerroin Tulevaisuuden Luottovasta- Riski- Riskipainotettu kustannus arvo % luottoriski arvo paino arvo % B Käyvän arvon menetelmä 05 10 15 20 25 05 10 25 8 434 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 0% 5 % 0 % 05 10 30 8 435 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 20% 5 % 20 % 05 10 35 9 436 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 50% 5 % 50 % 05 10 40 9 437 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 100% 5 % 100 % 05 10 45 0 Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 0% 7,5 % 0 % 05 10 50 0 Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 20% 7,5 % 20 % 05 10 55 1 Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 50% 7,5 % 50 % 05 10 60 1 Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 100% 7,5 % 100 % 05 15 6 Osakesidonnaiset sopimukset yhteensä 05 15 05 7 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 0% 6 % 0 % 05 15 10 7 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 20% 6 % 20 % 05 15 15 8 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 50% 6 % 50 % 05 15 20 8 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 100% 6 % 100 % 05 15 25 9 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 0% 8 % 0 % 05 15 30 9 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 20% 8 % 20 % 05 15 35 0 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 50% 8 % 50 % 05 15 40 0 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 100% 8 % 100 % 05 15 45 1 Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 0% 10 % 0 % 05 15 50 1 Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 20% 10 % 20 % 05 15 55 2 Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 50% 10 % 50 % 05 15 60 2 Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 100% 10 % 100 % 05 20 6 Jalometalleja ja muita hyödykkeitä koskevat sopimukset yhteensä 05 20 05 7 Jalometalleja koskevat sopimukset yhteensä 05 20 05 05 8 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 0% 7 % 0 % 05 20 05 10 8 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 20% 7 % 20 % 05 20 05 15 9 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 50% 7 % 50 % 05 20 05 20 9 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 100% 7 % 100 % 05 20 05 25 0 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 0% 7 % 0 % 05 20 05 30 0 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 20% 7 % 20 % 05 20 05 35 1 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 50% 7 % 50 % 05 20 05 40 1 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 100% 7 % 100 % 05 20 05 45 2 Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 0% 8 % 0 % 05 20 05 50 2 Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 20% 8 % 20 %

Jälleenhankinta- Nimellis- Kerroin Tulevaisuuden Luottovasta- Riski- Riskipainotettu kustannus arvo % luottoriski arvo paino arvo % B Käyvän arvon menetelmä 05 10 15 20 25 05 20 05 55 3 Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 50% 8 % 50 % 05 20 05 60 3 Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 100% 8 % 100 % 05 20 10 7 Muita hyödykkeitä koskevat sopimukset yhteensä 05 20 10 05 8 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 0% 10 % 0 % 05 20 10 10 8 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 20% 10 % 20 % 05 20 10 15 9 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 50% 10 % 50 % 05 20 10 20 9 Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 100% 10 % 100 % 05 20 10 25 0 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 0% 12 % 0 % 05 20 10 30 0 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 20% 12 % 20 % 05 20 10 35 1 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 50% 12 % 50 % 05 20 10 40 1 Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 100% 12 % 100 % 05 20 10 45 2 Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 0% 15 % 0 % 05 20 10 50 2 Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 20% 15 % 20 % 05 20 10 55 3 Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 50% 15 % 50 % 05 20 10 60 3 Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 100% 15 % 100 %