Tehostamiskannustin Ekonomisti Matti Ilonen, Energiavirasto Energiaviraston Ajankohtaispäivä 17.6.2016
Esityksen sisältö Tehokkuusmittauksen tilanne (sähkön jakeluverkonhaltijat) Tehokkuusmittausmalli lyhyesti (sähkön jakeluverkonhaltijat) Uudet alustavat tehokkuusluvut (sähkön jakeluverkonhaltijat) Tehostamiskannustimen historiallinen vaikutus (sähkön jakeluverkonhaltijat) Tehostamiskannustin lyhyesti (muut verkkotoiminnot) Lopuksi 11
Tehokkuusmittauksen tilanne Alustava tehokkuusrintama (tehokkuusluvut) estimoitiin vahvistuspäätösluonnosten 2.10.2015 yhteydessä Verkonhaltijoita pyydettiin tarkastamaan käytetyt lähtötiedot Virasto ei ole saanut kaikkia lähtötietoja vielä varmennettua Lähinnä verkonarvoon liittyvät tiedot (JHA) Lopullinen tehokkuusrintama estimoidaan 30.9.2016 mennessä Virasto on estimoinut kuitenkin uuden (alustavan) tehokkuusrintaman tämän hetkisillä lähtötiedoilla Tuloksissa ei suuria eroja alustaviin tuloksiin nähden 12
Yleistä verkkotoiminnan tehokkuusmittauksesta Sähkön jakeluverkonhaltijan tehostamispotentiaali havaitaan kun verrataan verkonhaltijan toteutuneita KOPEX:ia kaikkien verkonhaltijoiden kustannus- ja tuotostietojen perusteella estimoidun tehokkuusrintaman mukaisiin KOPEX:iin Sähkön jakeluverkonhaltijoille tehokkuusmittaus on tehty StoNED - menetelmällä v. 2012 lähtien Stochastic Nonsmooth Envelopment of Data Sähkön suurjännitteisen jakeluverkonhaltijan, sähkön kantaverkonhaltijan ja maakaasun siirtoverkonhaltijan KOPEX:in vertailutasona yhtiön omat historialliset / budjetoidut kustannukset Maakaasun jakeluverkonhaltijoilla ei tehostamiskannustinta Tehokkuusmittaus perustuu Energiaviraston Sigma-Hat Economics Oy:llä teettämään selvitykseen (valmistunut 21.10.2014) Löytyy Energiaviraston internet-sivuilta 13
Tehostamiskannustin (2016-2019 & 2020-2023) Muuttujavalinta Panosmuuttuja (x) OPEX Toimintaympäristömuuttuja (z) Liittymä / Käyttöpaikka (LK) -% Tuotosmuuttujat (y) Siirretty Energia (GWh) Huomioi verkon keskimääräisen kuormituksen ja siitä aiheutuvat kustannukset Muuttuva panosmuuttuja Kohdistuu tehostamistavoite Huomioi hajaasutusalueella toimimisesta aiheutuvan korkeamman OPEX-tason Asiakasmäärä Verkkopituus (km) Huomioi verkon laajuudesta aiheutuvat kustannukset JHA Kiinteä panosmuuttuja Ei kohdistu tehostamistavoitetta Keskeytyskustannus (KAH) Ei-toivottu tuotosmuuttuja KAH:in välttäminen lisää verkonhaltijan 14 kustannuksia
Tehostamiskannustin (2016-2019 & 2020-2023) estimointi Tehokkuusrintama estimoidaan vuosien 2008 2014 lähtötietojen perusteella Paneelimalli 7 vuotta Yhteensä 582 havaintopistettä Fuusioita ei tarvitse käsitellä takautuvasti Havaintopiste jos yhtiö on ollut olemassa kyseisenä vuonna StoNED menetelmä (Stochastic Nonsmooth Envelopment of Data) laskenta-algoritmi CNLS+ (Convex Nonparametric Least Squares) Ei enää jakaumaoletuksia tehottomuus- ja virhetermeille Aikaisemmin normaalisti jakautunut v ja puoli-normaalisti jakautunut u Kernel dekonvoluutio Käytetään myös signaalin- ja kuvankäsittelyssä kohinan poistamiseen 15
Sähkön jakeluverkkotoiminta Tehottomuustermin määrittäminen (kernel dekonvoluutio) StoNED menetelmän 1. vaiheessa CNLS-ongelman ratkaisuna saadaan regressioresiduaalit e, jotka mittaavat kullekin havainnolle KOPEX:n poikkeamaa sen ehdollisesta odotusarvosta. (GAMS) Residuaalien e perusteella estimoidaan satunnaismuuttujan u i jakauma käyttäen kernel-tiheysfunktiota. (EXCEL) Tehottomuustermin odotusarvo voidaan tunnistaa kohdasta, jossa kernel tiheysfunktion ensimmäinen derivaatta saa suurimman arvonsa. Kernel-menetelmä vaatii käytännössä ns. sileysparametrin (engl. bandwidth) Sileysparametrin arvo asetettu niin, että tehottomuustermin u odotusarvo mahdollisimman pieni = verkonhaltijoiden tehokkuus mahdollisimman suuri Aiheesta lisää mm. v i E(u i ) Hall, P. & L. Simar (2002). Estimating a changepoint, boundary, or frontier in the presence of observation error. Journal of the American Statistical Association 97: 523-534. Kuosmanen T., Johnson A., Parmeter C. (2013): Orthogonality conditions for identification of joint production technologies: Axiomatic nonparametric approach to the estimation of stochastic distance functions 16
Sähkön jakeluverkkotoiminta Tehottomuustermin määrittäminen (kernel dekonvoluutio) 17
Tehostamiskannustin (2016-2019 & 2020-2023) Soveltaminen Sovellettava tehokkuusluku lasketaan vuosien 2011 2014 lähtötietojen keskiarvon perusteella Näin vähennetään ns. poikkeuksellisen vuoden kustannuksen vaikutusta Vuosien 2011 2014 lähtötiedoista otetaan keskiarvo ja lasketaan tehokkuusluku tehokkuusrintamaan nähden Tehokkuusrintama estimoidaan vuosien 2008 2014 lähtötietojen perusteella Tehokkuusluku lasketaan Viraston julkaiseman Excel-sovelluksen avulla Tuotosmuutokset huomioidaan vuotuisen kohtuullisen KOPEX tason laskennassa (Excel sovellus) KAH ja JHA pidetään kiinteänä valvontajakson ajan Siirtymäaikaa jäljellä 4 vuotta jäljellä Yli 100% tehokkaille jakeluverkonhaltijoille ei siirtymäaikaa Tehostamiskannustimen maksimivaikutus 20% kohtuullisesta tuotosta 18
Alustava estimointi Tehokkuusrintama estimoitiin uudestaan 15.6.2016 KAH arvojen indeksointi Kyseisen vuoden KHI:n huhti-syyskuun pistelukujen keskiarvo JHA:t vuoden lopun arvossa Esim. vuoden 2014 arvona käytettiin 1.1.2015 arvossa olevaa JHA:ta KOPEX:issa ja JHA:ssa jonkin verran muutoksia Myös KAH:issa ja L/K - arvoissa yksittäisiä muutoksia Muissa tuotosmuuttujissa (energia, verkkopituus, asiakasmäärä) ei muutoksia 19
Alustava estimointi 20
Alustava estimointi Lisäksi yhdessä tapauksessa muutos n. -50% 21
Alustavat tehokkuusluvut 22
Alustavat tehokkuusluvut Alustavat tehokkuusluvut 15.6.2016 (ajankohtaispäivä) Yksittäiset vuodet 2008-2014 Yksittäiset vuodet 2011-2014 Alustavat tehokkuusluvut 20.10.2015 (vahvistuspäätösluonnos) Yksittäiset vuodet 2008-2014 Yksittäiset vuodet 2011-2014 MIN 45,0 % 47,0 % 38,9 % 38,9 % MAKS 184,1 % 155,3 % 180,8 % 152,6 % Keskiarvo 90,7 % 86,8 % 89,1 % 85,2 % Keskihajonta 20,5 % 18,3 % 20,3 % 18,3 % Keskiarvo 2008-2014 Keskiarvo 2011-2014 Keskiarvo 2008-2014 Keskiarvo 2011-2014 MIN 59,0 % 55,1 % 57,6 % 52,6 % MAKS 147,9 % 134,1 % 145,2 % 132,8 % Keskiarvo 90,7 % 86,8 % 89,1 % 85,2 % Keskihajonta 17,0 % 16,4 % 16,9 % 16,4 % 23
Tehostamiskannustimen vaikutus vuosina 2008-2014 120 60% Miljoonaa 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% % :a vuotuisesta kohtuullisesta tuotosta Toteutunut (TOTEX) - kohtuullinen (STOTEX) kustannustaso (M ) % vuotuisesta kohtuullisesta (WACC) tuotosta 24
Tehokkuusmittausmallin muuttamisen vaikutus kolmannelta neljännelle valvontajaksolle Mallin muuttamisen vaikutus (%:a kohtuullisesta tuotosta v. 2016) verrattuna tilanteeseen, että sovellettaisiin v. 2016 kolmannen valvontajakson mallia. Tuotokset ja rahanarvo vuoden 2013 toteutuneet v. 2016 kohtuullinen tuotto = 1,33 v. 2012 kohtuullinen tuotto 25
Sähkön suurjännitteinen jakeluverkkotoiminta, sähkön kantaverkkotoiminta ja maakaasun siirtoverkkotoiminta Muiden verkkotoimintojen tehostamiskannustimen toimintamekanismi lähellä edellisellä valvontajaksolla sovellettua KOPEX:n vertailutaso vuonna t = Verkkovolyymin muutos vuodesta t-1 vuoteen t kuluttajahintaindeksin muutos vuodesta t-1 vuoteen t KOPEX:n vertailutaso vuonna t-1 Maakaasun siirtoverkkotoiminnalla ei verkkovolyymiä KOPEX:n vertailutaso valvontajakson 1. vuonna edellisten 4 vuoden toteutuneiden KOPEX:ien keskiarvo Tehostamiskannustimen maksimivaikutus % kohtuullisesta tuotosta: Sähkön kantaverkkotoiminta ja maakaasun siirtoverkkotoiminta: 5% Sähkön suurjännitteinen jakeluverkkotoiminta: 20% 26
Lopuksi Tehostamiskannustimen vaikutus kevyempi kuin vuosina 2012-2015 Yleinen tehostamistavoite 0% vuosina 2016-2023 Tehokkuusrintama estimoidaan uudestaan ennen 4. valvontajaksoa Käytettävät tiedot vuosilta 2012 2018 Verkonarvotietojen tarkastus jatkuu Muutamia yhtiöitä pyydetään lisäksi tarkastamaan L/K tietonsa Alustaviin tehokkuuslukuihin ei odotettavissa suuria muutoksia Yksittäisissä tapauksissa muutoksia voi tulla jos yhtiön omat lähtötiedot muuttuvat Uudet alustavat tehokkuusluvut (ja excel-sovellus) toimitetaan verkonhaltijoille kesäkuun aikana 27
Kiitos mielenkiinnostanne Lisätiedot: Matti Ilonen