Matemaatikkona vakuutusyhtiössä Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus
Miksi vakuutusmatemaatikoilla on töitä Vakuutusyhtiölaki (2008/521) 6. luku Vakuutusyhtiössä on oltava aktuaaritoiminto, joka on annettava sellaisten henkilöiden hoidettavaksi, joilla on yhtiön liiketoiminnan riskeihin nähden riittävät tiedot vakuutus- ja finanssimatematiikasta ja riittävä ammattipätevyys Vakuutusyhtiöllä on oltava vastuullinen vakuutusmatemaatikko, jonka kelpoisuuden sosiaali-ja terveysministeriö on vahvistanut Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikko (SHV)
Mitä vakuutusmatemaatikko tekee Vakuutus:yhtiö antaa asiakkaalle suojan taloudellisia tappiota vastaan, tappiot jaetaan sekä ajallisesti useammalle vuodelle että muiden asiakkaiden kesken Suurten lukujen laki Millaisia riskejä on vakuutettu Milloin ja kuinka suuria vahinkoja sattuu Millaisia ääritapauksia voi tulla Tulevaisuuteen katsovaa -> mallinnus Vakuutusmatemaatikon toimenkuvan eri alueita Hinnoittelu Vastuuvelka Vakavaraisuus ja riskienhallinta Vastuullinen vakuutusmatemaatikko
Mitä vakuutusmatemaatikko tekee: hinnoittelu Vakuutus alkaa Vakuutus päättyy aika Asiakas maksaa vakuutusmaksun X etukäteen Vakuutustapahtuma sattuu Maksetaan korvauksia Vakuutuksen hinnoitteluon tulevien korvausten odotusarvon arviointia, lisäksi hintaan sisällytettävä vakuutustoiminnan pyörittämisen aiheuttamat kustannukset Asiakkaiden ryhmittely tariffiluokkiin: minkä tyyppisiä ja kuinka isoja vahinkoja missäkin luokassa sattuu -> tariffitekijöiden perusteellaennustetaan maksettavien korvausten odotusarvo Esimerkkejä tariffitekijöistä autovakuutuksessa: auton teho ja malli Vakuutusmatemaatikot vastaavat hinnoittelusta, aktuaaritoiminto antaa yhtiön hallitukselle lausunnon yhtiön yleisestä vakuutuspolitiikasta Millaisia tapahtumia vakuutetaan, hinnoittelun asianmukaisuus, jne.
Mitä vakuutusmatemaatikko tekee: vastuuvelka Vakuutus alkaa Vakuutus päättyy Asiakas maksaa vakuutusmaksun etukäteen Vakuutustapahtuma sattuu Maksetaan korvauksia aika Vastuuvelkasyntyy: arvioitava sattuvista tapahtumista maksettavat korvaukset, koska ovat sopimuksen mukaista velkaa asiakkaille -> merkitään velaksi tilinpäätöksessä Linkki hinnoitteluun Vastuuvelan määrä muuttuu, kun aika kuluu Eroaa hinnoittelusta: tiedetään, millainen vahinko on sattunut -> vahingon selviämisprosessi Vakuutusmatemaatikot laskevat vastuuvelan tilastollisin menetelmin, aktuaaritoiminto koordinoi vastuuvelan laskennan varmistaa menetelmien, mallien sekä tehtyjen oletusten asianmukaisuuden arvioi käytettyjen tietojen riittävyyttä ja laatua raportoi hallitukselle laskennan luotettavuudesta ja asianmukaisuudesta Raportointi Finanssivalvonnalle
Mitä vakuutusmatemaatikko tekee: vakavaraisuus, riskienhallinta Vakuutus alkaa Asiakas maksaa vakuutusmaksun etukäteen Vakuutustapahtuma sattuu Vakuutus päättyy Maksetaan korvauksia Vakavaraisuuspääoma: Kuinka paljon yhtiöllä on varoja yli velkojen, sisältää mm. Yhtiön tase: oman pääoman Sijoitusomaisuuvelka Vastuu- aiempien vuosien voitot/tappiot Hinnoittelu -> vakuutuksista saatavat vakuutusmaksut vs. maksetut korvaukset Sijoitustoiminnan tuotot Varat Velat Vakavaraisuuspääomalle laissa vähimmäismäärä, joka perustuu yhtiön ottamiin riskeihin Vakavaraisuuspääomaa tarvitaan, jotta esim. sijoitustoiminnan riskit (kuten arvonheilahtelut) tai yllättävät katastrofivahingot eivät aiheuta konkurssia, ts. varat eivät riitä velkojen maksuun Finanssivalvonnalla merkittävä rooli vakuutusalalla: valvoo vakuutettujen etuja Tehtävinä mm. yhtiön toiminnan mallintaminen, riittääkö pääoma tulevaisuudessa? aika
Vastuullinen vakuutusmatemaatikko ja SHV-tutkinto Vastuullisen vakuutusmatemaatikon tehtävänä on huolehtia yhtiössä sovellettavien vakuutusmatemaattisten menetelmien asianmukaisuudesta vakuutusmaksujen ja vastuuvelan määräämistapa ja määrä täyttävät lain ja asetusten sekä Finanssivalvonnan määräysten mukaiset vaatimukset antaa riskienhallintaa ja sijoitustoimintaa varten yhtiön hallitukselle selvityksen vastuuvelan luonteen ja tuottovaateen asettamista vaatimuksista vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden ylläpidon asettamista vaatimuksista yhtiön vakuutusteknisten riskien hallinnan asianmukaisuudesta Vaaditaan SHV-tutkinto, jolla varmistetaan pätevyys (http://www.actuary.fi/fi/kou_shv_tutkinto.html) Tentit: vakavaraisuus, vakuutuslainsäädäntö, kirjanpito ja laskentatoimi, vakuutusmatematiikan sovellukset Harjoitustyö, Suppea harjoitustyö: n. 10-sivuinen vakuutusmatemaattinen raportti rajatusta aiheesta, esitys maks. 12 min. vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnalle, muidenkin vakuutusalan asiantuntijoiden kyettävä seuraamaan esitystä
Tiedot, taidot, osaaminen Datan käsittely ja tulkinta Vakuutustalous, Liiketoiminnan perusteet Riskiteoria, todennäköisyyslaskenta, sijoitustoiminnan perusteet, tilastotiede Käytäntö: ohjelmistot, tietokannat, vakuutusehdot, korvaustoiminnan prosessit, kirjanpidon prosessit, lait, markkinat, vastuuvelan laskentamenetelmät, hinnoittelumenetelmät, Työ opettaa tekijäänsä!