Maksujärjestelmäsimulaattori 10.12.2013 Tatu Laine
Sisältö Maksutapahtuma maksujärjestelmässä BoF-PSS2 simulaattorin historia Maksujärjestelmän simulointi Kysymyksiä, joihin maksujärjestelmäsimulaattori voi antaa vastauksia Simulaattorikehityksen fokus Suomen Pankissa Vaikuttavuus maailmalla 2
Maksutapahtuma maksujärjestelmässä 3
Termejä BoF-PSS2: Bank of Finland Payment and Settlement System Simulator (versio 2) TARGET2: Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system STEP2: Pan-European Bulk Payment Processing System CPSS-IOSCO: Committee on Payment and Settlement Systems Technical Committee of International Organization of Securities Commission EMU: Economic and Monetary Union 4
BoF-PSS2 simulaattorin historia 1997: BoF-PSS sai alkunsa, kun Suomi päätti analysoida likviditeettivaikutuksia maksujärjestelmässä EMU:un siirtymisen varalta 2004: BoF-PSS:stä julkaistiin ensimmäinen yleinen versio johtuen suuresta mielenkiinnosta simulaattoriin Simulaattoria sovellettiin myös stressitesteihin ja uusien kehityspiirteiden testaamiseen maksujärjestelmissä 2008: BoF-PSS2:sta julkaistiin toinen yleinen versio 2009: T2 - Simulaattorin kehitystyö aloitettiin 2013: T2 - Simulaattori aktiivisessa käytössä EKP:n yleisvalvojien ja operaattoreiden työryhmissä 5
Maksujärjestelmän simulointi Suora Algo1 Algo2 Algo3 Algo4 6
Maksujärjestelmän simulointi Suora Algo1 Ohessa eräs esimerkki simulaattorin käytöstä Kehitysnäkökulma voitaisiinko algoritmiportfoliota yksinkertaistaa 7
Kuinka simulaatiot voivat auttaa keskuspankkeja Yleisvalvonnan (syventäminen) LVPS operaatiot Skenaarioanalyysit Stressitestaus Jatkuvuussuunitel. analysointi Testaus & kehitys Infrastruktuurien simulaatiot Risk kvantifiointi Politiikka & sääntely Riskien identifiointi Markkinarakenteiden ja toimijoiden anal. Tehokkuus 8
Simulaattorikehityksen fokus SP:ssä Euroopan keskuspankin tilaama T2 - Simulaattori Ylläpitovastuu Tukipalvelut yleisvalvojille ja operaattoreille Muutospyyntöjen toteutukset Simulaattorin kehitysideoiden toteutukset Koulutus käyttäjäkunnalle Jo yli 100 henkilöä on käynyt kahden päivän koulutuksen Yksittäiset konsultaatiovierailut keskuspankeissa Thaimaan keskuspankki Islannin keskuspankki 9
BoF-PSS2 simulaattorin levinneisyys ARMENIA AUSTRIA UNITED KINGDOM AZERBAIJAN BELGIUM BULGARIA BRAZIL CANADA SWITZERLAND CHINA COLOMBIA GERMANY DENMARK SPAIN FINLAND FIJI FRANCE HONG KONG HUNGARY INDONESIA ISRAEL INDIA IRAN ICELAND ITALY JAPAN KOREA, REPUBLIC OF REPUBLIC OF LEBANON SRI LANKA LITHUANIA LATVIA MACEDONIA MEXICO MALAYSIA MOZAMBIQUE MONGOLIA NAMIBIA NETHERLANDS NORWAY PERU POLAND PORTUGAL ROMANIA SERBIA RUSSIAN FEDERATION SWEDEN SINGAPORE SLOVENIA THAILAND TURKEY UGANDA UNITED STATES SOUTH AFRICA 10
Simulaattoriseminaari elokuussa Simulaattorikäyttäjien kokoontumispaikka Osallistujien taustat noin 50 osallistujaa 30 kansallisuutta 5 eri mantereelta Number of votes Topic (max 46) Stress testing 35 Indicators based on Payment system data 33 Contagion, cross-system analysis, networks 30 Liquidity saving mechanism 25 System design 22 Agent Based modelling 13 Sauna ja illallinen Suomen Pankin huvilalla Ice-breaker 11
Kysymyksiä 12