CA Omat varat ja vakavaraisuus

1 (20) CA Omat varat ja vakavaraisuus t-ca Rivino 01 OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 Oma pääoma 0 Maksettu oma pääoma 10 (-) Omat osakkeet ja osuudet 15 Ylikurssirahasto 20 Muut oman pääoman erät 10 Rahastot yhteensä 0 10 Rahastot 10 10 Vähemmistöosuus (vain konsolidointiryhmä) 10 15 Tilikauden voitto 0 10 15 Kirjanpidon mukainen tilikauden voitto 10 15 10 Tilikauden voittoon sisältyvät realisoitumattomat voitot, joita ei lueta ensisijaisiin omiin varoihin 10 20 Tilintarkastamaton tilikauden tulos 0 10 20 Kirjanpidon mukainen tilintarkastamaton tilikauden tulos 10 20 10 Tilintarkastamattomaan tilikauden tulokseen sisältyvät realisoitumattomat voitot, joita ei lueta ensisijaisiin omiin varoihin 10 25 (-) Tilikauden tappio 0 10 25 (-) Kirjanpidon mukainen tilikauden tappio 10 25 10 Tilikauden tappioon sisältyvät realisoitumattomat voitot, joita ei lueta ensisijaisiin omiin varoihin 10 30 (-) Arvopaperistettujen saamisten tuotot (alullepanija) 10 35 Omaan pääomaan kirjatut realisoitumattomat voitot ja tappiot sekä niiden oikaisut ensisijaisista omista varoista 0 10 35 Myytävissä olevien oman pääoman ehtoisten rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset 10 35 10 Oikaisu myytävissä olevien oman pääoman ehtoisten rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksiin 10 35 15 Myytävissä olevien laina- ja muiden saamisten käyvän arvon muutokset 10 35 20 Oikaisu myytävissä olevien laina- ja muiden saamisten käyvän arvon muutoksiin 10 35 25 Muiden myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset 10 35 30 Oikaisu muiden myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksiin 10 35 35 Omien rahoitusvelkojen käyvän arvon muutokset 10 35 40 Oikaisu omien rahoitusvelkojen käyvän arvon muutoksiin 10 35 45 Rahavirran suojauksesta aiheutuvat käyvän arvon muutokset (pl. myytävissä oleviin rahoitusvaroihin liittyvät) 10 35 50 Oikaisu rahavirran suojauksesta aiheutuviin käyvän arvon muutoksiin (pl. myytävissä oleviin rahoitusvaroihin liittyvät) 10 35 55 Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset 10 35 60 Oikaisu sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksiin 10 35 65 Omassa käytössä olevien kiinteistöjen uudelleenarvostuksesta aiheutuvat käyvän arvon muutokset 10 35 70 Oikaisu omassa käytössä olevien kiinteistöjen uudelleenarvostuksesta aiheutuviin käyvän arvon muutoksiin 10 35 75 Muut käyvän arvon muutokset 10 35 80 Oikaisu muihin käyvän arvon muutoksiin 15 Rajoituksenalaiset ensisijaisiin omiin varoihin luettavat erät 0 15 Ei-innovatiiviset rahoitusinstrumentit 15 10 Innovatiiviset rahoitusinstrumentit 20 (-) Vähennykset ensisijaisista omista varoista 0 20 (-) Aineettomat hyödykkeet 20 10 (-) Ei-innovatiivisten rahoitusinstrumenttien ylijäämä 20 15 (-) Innovatiivisten rahoitusinstrumenttien ylijäämä 20 20 (-) Muut vähennykset 0 20 20 (-) IFRS-standardien käyttöönoton vaikutus (IFRS 1) 10 TOISSIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 10 Ylemmät toissijaiset omat varat 0 10 Toissijaisiin omiin varoihin luettavat käyvän arvon muutokset 0

2 (20) 10 Myytävissä olevien oman pääoman ehtoisten rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset 10 10 Muiden myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset 10 15 Uudelleenarvostusrahasto 10 10 Arvonkorotusrahasto 10 15 Muut ylempiin toissijaisiin omiin varoihin luettavat erät 10 20 Ylijäämä arvonalennusten ja odotettujen tappioiden erotuksesta (IRB) 10 10 Alemmat toissijaiset omat varat 0 10 10 Debentuurilainat 10 10 10 (-) Alempien toissijaisten omien varojen ylijäämä 10 15 (-) Vähennykset toissijaisista omista varoista 0 10 15 (-) Toissijaisten omien varojen ylijäämä 15 (-) VÄHENNYKSET ENSI- JA TOISSIJAISISTA OMISTA VAROISTA 0 15 02 Josta: (-) Vähennykset ensisijaisista omista varoista 15 03 Josta: (-) Vähennykset toissijaisista omista varoista 15 (-) Yli 10 %:n omistukset ja sijoitukset toisiin rahoitusalan yrityksiin 15 10 (-) Muut omistukset ja sijoitukset toisiin rahoitusalan yrityksiin, joiden yhteismäärä ylittää 10 % valvottavan omista varoista 15 15 (-) Yli 10 %:n omistukset ja sijoitukset toisiin vakuutusalan yrityksiin 15 LE Lisätieto: Rahoitustoiminnan asiakasriskejä kattava omien varojen määrä 15 20 (-) Sijoitukset arvopaperistettuihin saamisiin (sijoittaja) 15 25 (-) Alijäämä arvonalennusten ja odotettujen tappioiden erotuksesta (IRB) 15 30 (-) Sijoitukset muihin yrityksiin 15 35 (-) Arvopaperikauppaan liittyvä luottokauppa 0 20 ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ VAKAVARAISUUDEN LASKEMISEKSI 0 25 TOISSIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ VAKAVARAISUUDEN LASKEMISEKSI 0 30 MUUT OMAT VARAT 0 30 Muihin omiin varoihin siirretty toissijaisten omien varojen ylijäämä 30 10 Lyhytaikaiset debentuurilainat 30 15 (-) Muiden omien varojen ylijäämä 30 LE Lisätieto: Koko toiminnan asiakasriskejä kattava omien varojen määrä 30 20 (-) Muihin omiin varoihin luettavista eristä käyttämättä jäävä osa 0 35 Lisätiedot: 35 Debentuurilainat (brutto) 35 10 Omien varojen ehdoton vähimmäismäärä 40 OMIEN VAROJEN VÄHIMMÄISVAATIMUS YHTEENSÄ 0 40 LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKIN OMIEN VAROJEN VAATIMUS 0 40 Standardimenetelmä (SA) 0 40 SA Standardimenetelmän vastuuryhmät (poislukien arvopaperistetut erät) 0 40 Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta 0 40 10 Saamiset aluehallinnolta ja paikallisviranomaisilta 0 40 15 Saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta 0 40 20 Saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta 0 40 25 Saamiset kansainvälisiltä organisaatioilta 0 40 30 Saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä 0 40 35 Saamiset yrityksiltä 0 40 40 Vähittäissaamiset 0 40 45 Kiinteistövakuudelliset saamiset 0 40 50 Erääntyneet saamiset 0 40 55 Erät, jotka viranomaisten määrityksen mukaan sisältävät korkean riskin 0 40 60 Katetut joukkolainat 0 40 65 Lyhytaikaiset saamiset yrityksiltä 0 40 70 Sijoitusrahastosijoitukset 0 40 75 Muut erät 0 40 10 SA Sisäisten luottoluokitusten menetelmän vastuuryhmät (poislukien arvopaperistetut erät) 0 40 10 Valtio- ja keskuspankkivastuut 0 40 10 10 Luottolaitos- ja sijoituspalveluyritysvastuut 0 40 10 15 Yritysvastuut 0 40 10 20 Vähittäisvastuut 0 40 10 25 Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 0 40 10 30 Muut erät

3 (20) 40 15 SA Arvopaperistetut erät 0 40 10 IRB Sisäisten luottoluokitusten menetelmä 0 40 10 Vastuu, joihin ei sovelleta omia LGD eikä CF -estimaatteja (FIRB) 0 40 10 Valtio- ja keskuspankkivastuut 0 40 10 10 Luottolaitos- ja sijoituspalveluyritysvastuut 0 40 10 15 Yritysvastuut 0 40 10 10 Vastuut, joihin sovelletaan omia LGD ja/tai CF -estimaatteja (AIRB, vähittäisvastuut) 0 40 10 10 Valtio- ja keskuspankkivastuut 0 40 10 10 10 Luottolaitos- ja sijoituspalveluyritysvastuut 0 40 10 10 15 Yritysvastuut 0 40 10 10 20 Vähittäisvastuut 0 40 10 15 IRB Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 0 40 10 20 IRB Arvopaperistetut erät 0 40 10 25 Muut erät 40 10 KAUPANKÄYNTIVARASTON SELVITYSRISKI 0 40 15 KORKOSOPIMUSTEN JA OSAKKEIDEN POSITIORISKIN, VALUUTTAKURSSIRISKIN JA HYÖDYKERISKIN OMIEN VAROJEN VAATIMUS YHTEENSÄ 40 15 Positio-, valuuttakurssi- ja hyödykeriski; standardimenetelmä (SA) 0 40 15 Korkosopimusten positioriski 0 40 15 10 Osakkeiden positioriski 0 40 15 15 Valuuttakurssiriski 0 40 15 20 Hyödykeriski 0 40 15 10 Positio-, valuuttakurssi- ja hyödykeriski; sisäinen malli (IM) 0 40 20 OPERATIIVISEN RISKIN OMIEN VAROJEN VAATIMUS 0 40 20 Perusmenetelmä 0 40 20 10 Standardimenetelmä / Vaihtoehtoinen standardimenetelmä 0 40 20 15 Kehittynyt menetelmä 0 40 25 MUUT OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET 0 40 25 Kehittyneiden menetelmien siirtymäkauden omien varojen vaatimus 0 45 VAKAVARAISUUS 45 Omien varojen ylijäämä (+) / alijäämä (-) 0 45 10 Vakavaraisuussuhdeluku (%) 0.00

4 (20) CR SA t-cs LUOTTORISKIN STANDARDIMENETELMÄ SA vastuuryhmä/ IRB vastuuryhmä: 0 Oikaistu vastuun määrä luottovasta-arvokertointen Sopimuksen mukainen vastuu Substituutioperiaatteella käsiteltävät CRM:t Rahoitusvakuudet: kattava menetelmä mukaan jaoteltuna (-) Vastuun määrä Takauksen luonteinen luottosuoja Vastikkeellinen luottosuoja Oikaistu vastuun Omien varojen CRM:stä johtuva substituutio Josta Arvonalentumistap Nettovastuu substituution Vastuun (-) Vakuuden Vastuuarvo Riskipainotetut erät määrä (E*) vaatimus vastapuoliriskistä piot Rahoitusvakuudet: Muu jälkeen volatiliteettikorjaus oikaistu arvo Volatiliteetti- ja 0 % 20 % 50 % 100 % (-) Ulosvirtaus Sisäänvirtaus syntyvät vastuut Takaukset Luottojohdannaiset yksinkertainen vastikkeellinen (He) (Cvam) maturiteettikorjauk yhteensä yhteensä menetelmä luottosuoja set Rivino 0 0 010 015 020 025 030 035 040 045 0 5 060 060 065 070 075 080 085 090 095 100 VASTUUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VASTUIDEN JAKO VASTUULAJEITTAIN: 10 Taseen erät 0 0 0 0 0 0 10 10 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 0 0 0 0 0 10 15 Arvopaperivakuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvät ja 0 0 0 0 0 pitkän selvitysajan transaktiot 10 20 Johdannaiset 0 0 0 0 0 10 25 Tuotteiden ristikkäisnettoutus 0 0 0 0 0 VASTUIDEN JAKO RISKIPAINOITTAIN: 15 0 % 0 0 0 15 10 10 % 0 0 0 15 15 20 % 0 0 0 15 20 35 % 0 0 0 15 25 50 % 0 0 0 15 25 Josta: erääntyneet 0 0 0 15 25 10 ilman nimetyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokitusta 15 25 15 liikekiinteistövakuudelliset 15 30 75 % 0 0 0 15 35 100 % 0 0 0 15 35 Josta: erääntyneet 0 0 0 15 35 10 ilman nimetyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokitusta 15 35 15 liikekiinteistövakuudelliset 15 40 150 % 0 0 0 15 40 Josta: erääntyneet 0 0 0 15 45 200 % 0 0 0 15 50 Muut riskipainot 0 0

5 (20) CR IRB t-ci LUOTTORISKIN SISÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN MENETELMÄ IRB vastuuryhmä: 0 Omat LGD ja/tai CF-estimaatit: 0 Sisäinen luottoluokitusmenet elmä Maksukykyluokan tai sammion PD (%) Sopimuksen mukainen vastuu Josta vastapuoliriskistä syntyvät vastuut Substituutioperiaatteella käsiteltävät CRM:t Takauksen luonteinen luottosuoja CRM:stä johtuva substituutio Muu vastikkeellinen luottosuoja (-) Ulosvirtaus Sisäänvirtaus Takaukset Luottojohdannaiset yhteensä yhteensä Vastuun määrä substituution jälkeen josta taseen ulkopuolisten sitoumusten osuus Vastuuarvo josta taseen ulkopuolisten sitoumusten osuus LGD-estimaattiin vaikuttavat CRM:t Takauksen luonteinen luottosuoja Vastikkeellinen luottosuoja Muut vakuudet Muu vastikkeellinen Takaukset Luottojohdannaiset Rahoitusvakuudet luottosuoja Muut fyysiset Kiinteistöt vakuudet Saamiset Päällekkäinen maksukyvyttömyys EAD:lla painotettu EAD:lla painotettu keskimääräinen Omien varojen keskimääräinen Riskipainotetut erät maturiteetti vaatimus Takauksen LGD (%) (päivinä) luonteinen luottosuoja Muistierät (-) Odotettujen Arvonalentumistap tappioiden määrä piot Vastapuolten lukumäärä Rivino 0 010 010 015 020 025 030 035 040 040 045 045 0 5 060 065 070 075 080 085 090 095 100 1 110 115 120 VASTUUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VASTUIDEN JAKO VASTUULAJEITTAIN: 10 Taseen erät 0 0 0 10 10 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 0 0 0 10 15 Arvopaperivakuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvät ja pitkän selvitysajan transaktiot 0 0 0 10 20 Johdannaiset 0 0 0 10 25 Tuotteiden ristikkäisnettoutus 0 0 0 15 VASTUUT YHTEENSÄ (MAKSUKYKYLUOKAT- /SAMMIOT) VASTUUT JAOTELTUINA MAKSUKYKYLUOKKIIN TAI SAMMIOIHIN: 1 0 0 15 1 0 20 ERITYISRAHOITUSVASTUUT - TAULUKKOPOHJAINEN MENETELMÄ; VASTUUT 0 0 0 0 0 YHTEENSÄ ERITYISRAHOITUSVASTUIDEN JAKO TAULUKKOPOHJAISEN MENETELMÄN RISKIPAINOITTAIN: 20 0 % 0 20 10 50 % 0 20 15 70 % 0 20 15 josta: kategoriassa 1 0 20 20 90 % 0 20 25 115 % 0 20 30 250 % 0 25 LUOTTOKAUPASTA JOHTUVAT VASTUUT 0 0 0 30 LAIMENTUMISRISKI: OSTETUT SAAMISET 0 0 0

6 (20) CR EQU IRB t-ce OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET Sisäinen luottoluokitusmenet elmä Maksukykyluokan tai sammion PD (%) Sopimuksen mukainen vastuu Substituutioperiaatteella käsiteltävät CRM:t Takauksen luonteinen luottosuoja Takaukset Luottojohdannaise t CRM:stä johtuva substituutio (-) Ulosvirtaus yhteensä Rivino 10 15 20 25 30 35 35 40 40 45 50 55 60 65 VASTUUT YHTEENSÄ 0 0 0 PD/LGD -MENETELMÄ: YHTEENSÄ 0 0 0 VASTUUT JAOTELTUINA MAKSUKYKYLUOKKIIN TAI SAMMIOIHIN: 1 1 0 10 YKSINKERTAINEN MENETELMÄ: VASTUUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 VASTUUT JAOTELTUINA RISKIPAINOJEN MUKAAN: 10 190 % 0 10 10 290 % 0 10 15 370 % 0 15 SISÄISEN MALLIN MENETELMÄ 0 Sisäänvirtaus yhteensä Vastuun määrä substituution jälkeen josta taseen ulkopuolisten sitoumusten osuus Vastuuarvo josta taseen ulkopuolisten sitoumusten osuus EAD:lla painotettu keskimääräinen LGD (%) Riskipainotetut erät Omien varojen vaatimus Muistierät (-) Odotettujen Arvonalentumistap tappioiden määrä piot

7 (20) CR SEC SA t-ss LUOTTORISKIN STANDARDIMENETELMÄ: ARVOPAPERISTAMINEN Arvopaperistamismuoto: 0 Synteettinen arvopaperistaminen: luottosuoja arvopaperistetuille Arvopaperistamispos Substituutioperiaatteella käsiteltävät CRM:t Oikaistu vastuun määrä luottovasta-arvokertointen mukaan jaoteltuna Vastuut jaoteltuna riskipainoluokkiin vastuille itiot (-) Ulosvirtaus Luokitellut CRM:stä johtuva substituutio Vastuun 1250 % Look-through Arvopaperistettujen yhteensä (-) Takauksen (-) (luottoluokat 1-4) Riskipainotettujen Hallussa pidetyn tai nettomäärä Oikaistu vastuun Muistierä: Omien varojen vastuiden määrä Takauksen Arvonalentumistappio Nettovastuu luonteinen Rahoitusvakuudet Vastuuarvo Riskipainotetut erät erien mukainen omien (-) Vastikkeellinen takaisinostetun Sopimuksen Vastikkeellinen substituution määrä (E*) (-) Vähennys Riskipainotettavan ulosvirtaus vaatimus yhteensä luonteinen t luottosuoja: (Cvam) 0 % >0 % ja <=20 % >20 % ja <=50 % >50 % ja <=100 % ABCP: Muu kuin varojen vaatimus luottosuoja (Cva) luottosuojan mukainen vastuu luottosuoja (-) Ulosvirtaus Sisäänvirtaus jälkeen omista varoista vastuun määrä Luokittelemattoma luottosuoja: oikaistu määrä nimellisarvo 20 % 50 % 100 % 350 % Luokitellut suuririskisin yhteensä yhteensä t oikaistu määrä (Ga) etuoikeusluokka (G*) Rivino 0 010 015 020 025 030 035 040 045 0 5 060 065 070 075 080 085 090 095 100 1 110 115 120 125 130 135 140 140 145 150 155 160 VASTUUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ALULLEPANIJA: VASTUUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Taseen erät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ylin etuoikeusluokka 0 0 0 10 Mezzanine etuoikeusluokat 0 0 0 15 Suuririskisin etuoikeusluokka 0 0 0 10 Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset 0 0 0 15 Ennenaikaisen kuoletuksen ehdot 0 0 0 10 SIJOITTAJA: VASTUUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Taseen erät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Ylin etuoikeusluokka 0 0 0 10 10 Mezzanine etuoikeusluokat 0 0 0 10 15 Suuririskisin etuoikeusluokka 0 0 0 10 10 Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset 0 0 0 15 JÄRJESTÄJÄ: VASTUUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Taseen erät 0 0 0 15 10 Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset 0 0 0

8 (20) CR SEC IRB t-si LUOTTORISKIN SISÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN MENETELMÄ: ARVOPAPERISTAMINEN Arvopaperistamismuoto: 0 Synteettinen arvopaperistaminen: luottosuoja arvopaperistetuille vastuille Arvopaperistamispositiot Substituutioperiaatteella käsiteltävät CRM:t Oikaistu vastuun määrä luottovasta-arvokertointen mukaan jaoteltuna Vastuut jaoteltuna riskipainoluokkiin Arvopaperistettujen vastuiden määrä yhteensä (-) Ulosvirtaus CRM:stä johtuva substituutio yhteensä (-) Hallussa pidetyn tai Takauksen Vastuun määrä Oikaistu vastuun Rahoitusvakuudet (-) Vastikkeellinen Takauksen takaisinostetun Sopimuksen mukainen luonteinen Vastikkeellinen substituution jälkeen määrä (E*) (Cvam) luottosuoja (Cva) luonteinen luottosuojan vastuu luottosuoja: oikaistu luottosuoja (-) Ulosvirtaus Sisäänvirtaus luottosuoja: oikaistu nimellisarvo määrä (Ga) yhteensä yhteensä 0 % >0 % ja <=20 % >20 % ja <=50 % >50 % ja <=100 % Vastuuarvo Luottoluokitukseen perustuva arviointimalli 1250 % (-) Vähennys Riskipainotettavan omista varoista vastuun määrä 6-10 % 12-18 % 20-35 % 50-75 % 100 % 250 % 425 % 650 % Luokitellut Luokittelemattomat Valvontaviranomaisen kehittämä arviointimalli Keskimääräinen riskipaino (%) Look-through Sisäisen arvioinnin lähestymistapa Keskimääräinen riskipaino (%) Riskipainotettujen erien (-) Riskipainotetut erät mukainen omien Arvonalentumistappiot varojen vaatimus Muistierä: ulosvirtaus Omien varojen vaatimus määrä (G*) Rivino 0 010 015 020 025 030 035 040 045 0 5 060 065 070 075 080 085 090 095 100 1 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 VASTUUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 ALULLEPANIJA: VASTUUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 Taseen erät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 Ylin etuoikeusluokka 0 0 10 Mezzanine etuoikeusluokat 0 0 15 Suuririskisin etuoikeusluokka 0 0 10 Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset 0 0 15 Ennenaikaisen kuoletuksen ehdot 0 0 10 SIJOITTAJA: VASTUUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 10 Taseen erät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 10 Ylin etuoikeusluokka 0 0 10 10 Mezzanine etuoikeusluokat 0 0 10 15 Suuririskisin etuoikeusluokka 0 0 10 10 Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset 0 0 15 JÄRJESTÄJÄ: VASTUUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 15 Taseen erät 0 0 15 10 Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset 0 0

9 (20) CR SEC Details t-sd ARVOPAPERISTAMINEN: LISÄTIEDOT Arvopaperistamistra nsaktioiden lkm Muut kuin ABCP-ohjelmat Arvopaperistetut vastuut Arvopaperistamisen rakenne Arvopaperistamispositiot (sopimuksen mukainen vastuu) 1 Sisäinen tunnus Arvopaperistamistransakti on nimi Arvopaperistamismuoto Raportoijan rooli Alullepanokuukausi (kk/vvvv) Arvopaperistettujen vastuiden määrä alullepanohetkellä Määrä yhteensä Raportoijan osuus (%) Tyyppi Sovellettu menetelmä Vastuiden lukumäärä ELGD (%) Omien varojen vaatimus (-) Arvonalentumistappiot ennen arvopaperistamista (%) Suuririskisin etuoikeusluokka Taseen erät Ylin etuoikeusluokka Mezzanine etuoikeusluokat Suuririskisin etuoikeusluokka Luokitellut Luokittelemattomat Luokitellut Luokittelemattomat Luokitellut Luokittelemattomat Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset Hyväksyttävät Suorat luoton vastineet Muut likviditeettisopimukset Ennenaikaisen kuoletuksen ehdot Sovellettu luottovastaarvokerroin Hallittu? (-) Vähennys omista varoista Riskipainotettujen erien mukainen omien varojen Omien varojen vaatimus vaatimus Rivino 0 010 015 020 025 030 035 040 045 0 5 060 065 070 075 080 085 090 095 100 1 110 115 120 125 130 135 140 145

10 (20) CR TB SETT t-ct KAUPANKÄYNTIVARASTON SELVITYSRISKI Selvittämättä olevien kauppojen yhteismäärä Selvittämättä olevien kauppojen hintaero Omien varojen vaatimus Rivino 10 15 Kaupankäyntivaraston selvittämättä olevat kaupat yhteensä 0 0 0 Enintään 4 pankkipäivää selvittämättä olevat kaupat 0 10 5-15 pankkipäivää selvittämättä olevat kaupat 0 15 16-30 pankkipäivää selvittämättä olevat kaupat 0 20 31-45 pankkipäivää selvittämättä olevat kaupat 0 25 46 pankkipäivää tai sitä kauemmin selvittämättä olevat kaupat 0

11 (20) MKR SA TDI t-mt KORKOSOPIMUSTEN POSITIORISKI, STANDARDIMENETELMÄ Valuutta: 0 Positiot Kaikki positiot (-) Kaupankäyntivaraston Nettopositiot Omien varojen Omien varojen Omien varojen Merkintäsitoumust luottojohdannaisten suojausvaikutus vaatimuksen vaatimuskerroin (%) vaatimus en Lyhyisiin alaiset nettopositiot Pitkät Lyhyet vähennysvaikutus Pitkät Lyhyet Pitkiin positioihin positioihin Rivino 10 15 20 25 30 35 40 45 KAUPANKÄYNTIVARASTON KORKOSOPIMUKSET 0 10 Yleisriski. Maturiteettipohjainen laskentatapa 0 0 0 0 0 0 0 10 Alue 1 0 0 0 0 0 10 0 1 kuukautta 10 10 > 1 3 kuukautta 10 15 > 3 6 kuukautta 10 20 > 6 12 kuukautta 10 10 Alue 2 0 0 0 0 0 10 10 > 1 2 (1,9 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta 10 10 10 > 2 3 (> 1,9 2,8 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta 10 10 15 > 3 4 (> 2,8 3,6 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta 10 15 Alue 3 0 0 0 0 0 10 15 > 4 5 (> 3,6 4,3 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta 10 15 10 > 5 7 (> 4,3 5,7 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta 10 15 15 > 7 10 (> 5,7 7,3 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta 10 15 20 > 10 15 (> 7,3 9,3 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta 10 15 25 > 15 20 (> 9,3 10,6 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta 10 15 30 > 20 (> 10,6 12,0 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta 10 15 35 (> 12,0 20,0 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta 10 15 40 (> 20 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta 10 20 Maturiteettiluokittain nettoutetut painotetut positiot yhteensä 0 10.00 % 0 10 25 Alueen 1 nettoutetut painotetut positiot 0 40.00 % 0 10 30 Alueen 2 nettoutetut painotetut positiot 0 30.00 % 0 10 35 Alueen 3 nettoutetut painotetut positiot 0 30.00 % 0 10 40 Alueiden 1 ja 2 välillä nettoutetut painotetut positiot 0 40.00 % 0 10 45 Alueiden 2 ja 3 välillä nettoutetut painotetut positiot 0 40.00 % 0 10 50 Alueiden 1 ja 3 välillä nettoutetut painotetut positiot 0 150.00 % 0 10 55 Nettouttamatta jääneet painotetut positiot 0 100.00 % 0 15 Yleisriski. Duraatiopohjainen laskentatapa 0 0 0 0 0 0 0 15 Alue 1 15 10 Alue 2 15 15 Alue 3 15 20 Alueen sisällä nettoutetut painotetut positiot yhteensä 0 2.00 % 0 15 25 Alueiden 1 ja 2 välillä nettoutetut painotetut positiot 0 40.00 % 0 15 30 Alueiden 2 ja 3 välillä nettoutetut painotetut positiot 0 40.00 % 0 15 35 Alueiden 1 ja 3 välillä nettoutetut painotetut positiot 0 150.00 % 0 15 40 Nettouttamatta jääneet painotetut positiot 0 100.00 % 0 20 Erityisriski 0 0 0 0 0 0 0 20 Korkosopimukset, jotka saavat 0% riskipainon 0 0.00 % 0 20 10 Alhaisen riskin korkosopimukset 0 0 0 0 0 0 0 20 10 Jäljellä oleva juoksuaika 6 kuukautta 0 0.25 % 0 20 10 10 Jäljellä oleva juoksuaika > 6 kuukautta ja 24 kuukautta 0 1.00 % 0 20 10 15 Jäljellä oleva juoksuaika > 24 kuukautta 0 1.60 % 0 20 15 Korkosopimukset, jotka saavat 8% riskipainon 0 8.00 % 0 20 20 Korkosopimukset, jotka saavat 12% riskipainon 0 12.00 % 0 Korkeimman riskipainon arvopaperistetut vastuut ja luokittelemattomat 20 25 0 likviditeettisopimukset 25 Sijoitusrahastojen positioriski 0 32.00 % 0 Vakuusvaatimukseen perustuva menetelmä vakioiduille futuureille ja 30 optioille Vakuusvaatimukseen perustuva menetelmä vakioimattomille futuureille 35 ja optioille 40 Optioiden muut kuin deltariskit

12 (20) MKR SA EQU t-me OSAKKEIDEN POSITIORISKI, STANDARDIMENETELMÄ Kansallinen markkina: Positiot Kaikki positiot (-) Nettopositiot Merkintäsitoumust en Pitkät Lyhyet vähennysvaikutus Pitkät Lyhyet Omien varojen Omien varojen vaatimuksen vaatimuskerroin (%) alaiset nettopositiot Omien varojen vaatimus Rivino 10 15 20 25 30 35 KAUPANKÄYNTIVARASTON OSAKKEET JA OSUUDET 0 0 0 0 0 0 10 Yleisriski 0 0 0 0 0 0 8.00 % 0 10 Laajasti hajautettuun osakeindeksiin perustuvat vakioidut termiinit ja optiot 10 10 Muut osakepositiot 15 Erityisriski 0 0 0 0 0 0 0 15 Likvidit, laajasti hajautettuihin indekseihin kuuluvat osakkeet 0 2.00 % 0 15 10 Muut osakepositiot 0 4.00 % 0 20 Sijoitusrahastojen positioriski 0 32.00 % 0 25 Vakuusvaatimukseen perustuva menetelmä vakioiduille futuureille ja optioille 30 Vakuusvaatimukseen perustuva menetelmä vakioimattomille futuureille ja optioille 35 Optioiden muut kuin deltariskit

13 (20) MKR SA FX t-mf MARKKINARISKI: VALUUTTAKURSSI- JA KULTARISKI, STANDARDIMENETELMÄ Kaikki positiot Omien varojen vaatimusten alaiset positiot (Sisältää Pitkät Lyhyet Lisätiedot: Rakennepositiot Nettopositiot nettouttamatta jääneet positiot valuuttojen osalta, joille eri laskentatapa nettoutetuille positioille) Omien varojen vaatimuskerroin (%) Omien varojen vaatimus Pitkät Lyhyet Pitkät Lyhyet Pitkät Lyhyet Nettoutetut Pitkät Lyhyet Nettoutetut 15 20 25 30 35 40 45 Rivino 10 50 2 % omien varojen yhteismäärästä 0 10 VALUUTTAPOSITIOT YHTEENSÄ 0 0 0 10 EMUn toisessa vaiheessa olevat valuutat 1.60 % 10 10 Hallitusten välisillä sopimuksilla kiinnitetyt valuutat 10 15 Korkeasti korreloivat valuutat 4.00 % Muut valuutat (sis. omana valuuttana käsitellyt sijoitusrahastoosuudet) 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 8.00 % 8.00 % 0 10 25 Kulta 0 0 8.00 % 8.00 % 0 20 Valuuttaoptioiden muut kuin deltariskit 25 Lisätiedot: Valuuttapositiot 25 0 Euro 25 010 ERM II kuuluvat valuutat 25 015 DKK 25 020 EEK 25 025 LTL 25 030 SIT 25 035 CYP 25 040 LVL 25 045 MTL 25 0 SKK 25 5 GBP 25 060 SEK 25 065 CHF 25 070 Muut ETA-maiden valuutat 25 075 USD 25 080 CAD 25 085 AUD 25 090 JPY 25 095 Muut ETA-alueen ulkopuolisten maiden valuutat 25 100 Omana valuuttana käsiteltävät sijoitusrahasto-osuudet

14 (20) MKR SA FXa t-ma VALUUTTA- JA KULTAPOSITIOT, STANDARDIMENETELMÄ Valuutta: Pitkiin positioihin (-) Lyhyet positiot Nettopositiot Rivino 10 15 0 0 Valuutoittainen nettopositio 0 Avistapositio 0 10 Termiinipositio 0 15 Futuuripositio 0 20 Rakennepositio 0 25 Delta-painotetut valuuttaoptiosopimukset 0

15 (20) MKR SA COM t-mc HYÖDYKERISKI, STANDARDIMENETELMÄ Hyödyke: Kaikki positiot Omien varojen Lisätiedot: Nettopositiot Omien varojen Omien varojen vaatimuksen vaatimuskerroin (%) vaatimus Pitkät Lyhyet Varaston terminointi alaiset nettopositiot Pitkät Lyhyet Pitkät Lyhyet Rivino 10 15 20 25 30 35 40 KOKONAISPOSITIO HYÖDYKKEISSÄ 0 0 0 0 0 0 10 Maturiteettipohjainen laskentatapa 0 0 0 0 0 0 10 Maturitteettiluokat 1 vuosi 0 0 0 0 10 0 1 kuukautta 10 10 > 1 3 kuukautta 10 15 > 3 6 kuukautta 10 20 > 6 12 kuukautta 10 10 Maturitteettiluokat > 1 vuosi ja 3 vuotta 0 0 0 0 10 10 > 1 2 vuotta 10 10 10 > 2 3 vuotta 10 15 Maturitteettiluokka > 3 vuotta 10 20 Maturiteettiluokittain nettoutetut positiot yhteensä 0 0 1.50 % 10 25 Maturiteettiluokkien välillä nettoutetut positiot yhteensä 0 0.60 % 0 10 30 Nettouttamatta jääneet positiot 0 15.00 % 0 15 Laajennettu maturiteettipohjainen laskentatapa 15 Maturitteettiluokat 1 vuosi 15 0 1 kuukautta 15 10 > 1 3 kuukautta 15 15 > 3 6 kuukautta 15 20 > 6 12 kuukautta 15 10 Maturitteettiluokat > 1 vuosi ja 3 vuotta 15 10 > 1 2 vuotta 15 10 10 > 2 3 vuotta 15 20 Maturitteettiluokka > 3 vuotta 15 25 Maturiteettiluokittain nettoutetut positiot yhteensä 15 30 Maturiteettiluokkien välillä nettoutetut positiot yhteensä 15 35 Nettouttamatta jääneet positiot 20 Yksinkertaistettu laskenta: kaikki positiot 0 0 20 Nettopositiot 0 15.00 % 0 20 10 Bruttopositiot 0 3.00 % 0 25 Vakuusvaatimukseen perustuva menetelmä vakioiduille futuureille ja optioille 30 Vakuusvaatimukseen perustuva menetelmä vakioimattomille futuureille ja optioille 35 Hyödykeoptioiden muut kuin deltariskit 40 Maksuvalmiusriski

16 (20) MKR IM t-mi MARKKINARISKI SISÄINEN MALLI Lisätiedot: Kerroin x edellisen 60 Edellisen päivän pankkipäivän VaRlukujen VaR-luku keskiarvo Erityisriskin vaatimus Erityisriskin lisäpääomavaade Omien varojen vaatimus Toteumatestauksen ylitysten määrä edelliseltä 250 Kerroin pankkipäivältä Rivino 10 15 20 25 30 35 YHTEENSÄ 0 10 Lisätiedot: riskialueittainen jaottelu 10 Korkosopimukset 10 Korkosopimusten yleisriski 10 10 Korkosopimusten erityisriski 10 10 Osakkeet 10 10 Osakkeiden yleisriski 10 10 10 Osakkeiden erityisriski 10 15 Valuuttakurssiriski 10 20 Hyödykeriski 10 25 Yleisriski yhteensä 10 30 Erityisriski yhteensä

17 (20) MKR IM Details t-md MARKKINARISKIN SISÄINEN MALLI, LISÄTIEDOT Perustiedot Viranomais VaR-laskenta Sisäinen VaR-laskenta Sisäisessä VaRlaskennassa Erityisriskilaskenna Erityisriskilaskenna Sisäisessä VaRlaskennassa Toteumatestaustap Katetut riskialueet n kattavuus n kattavuus a käytetty osakkeet korkosopimukset käytetty pitoaika luottamusväli Päivä Viranomais-VaR Päivien lkm Toteumatestauksen tulokset Luottamusväli = 99 % (1 92) Sisäisen VaRluvun limiitti Erityisriskin Erityisriskin Sisäinen VaR vaatimus lisäpääomavaade 1 VaR (T=10) VaR (T=1) Hypoteettinen Todellinen Rivino 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 10

18 (20) OPR t-op OPERATIIVINEN RISKI Bruttotuotot Luotot ja luottolimiitit (vaihtoehtoinen standardimenetelmä) Kehittyneen menetelmän liitetiedot Liiketoiminta Vuosi - 3 Vuosi - 2 Viime vuosi Vuosi - 3 Vuosi - 2 Viime vuosi Omien varojen vaatimus Allokaatiosta johtuva pääomavaatimus Pääomavaatimus ennen Odotetuista odotettujen tappioiden ja tappioista johtuva riskin siirtomekanismien vähennyserä vähennyseriä Riskin siirtomekanismeista johtuva pääomavaatimuksen vähennyserä josta johtuu vakuutuksista Riskinsiirtomekanismien vähennyserän enimmäismäärän ylittävä osa Rivino 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 55 60 LIIKETOIMINTA PERUSMENETELMÄN MUKAAN 0 10 LIIKETOIMINTA STANDARDIMENETELMÄN/ VAIHTOEHTOISEN STANDARDIMENETELMÄN MUKAAN 0.0 10 Josta standardimenetelmä 10 Investointipankkitoiminta 10 10 Kaupankäyntitoiminta 10 15 Vähittäisvälitystoiminta 10 20 Yritysrahoitus 10 25 Vähittäispankkitoiminta 10 30 Asiakkaiden maksu- ja selvityspalvelut 10 35 Säilytyspalvelut ja muu toiminta 10 40 Omaisuuden hoito 10 10 josta vaihtoehtoinen standardimenetelmä 10 10 Yritysrahoitus 10 10 10 Vähittäispankkitoiminta 15 LIIKETOIMINTA KEHITTYNEEN MENETELMÄN MUKAAN 0

19 (20) OPR Details t-od OPERATIIVISEN RISKIN TAPPIOMATRIISI Liiketoiminta-alue: 0 Tiedonkeruussa sovellettava minimimäärä Tappiotapahtumien Tappiotyyppi Kokonaistappio Suurin yksittäinen tappio lukumäärä Alhaisin Korkein Rivino 10 15 20 25 YHTEENSÄ 0 0 0 Sisäinen väärinkäytös 10 Ulkopuolisen aiheuttama vahinko 15 Työolot, työ-turvallisuus 20 Menettelytavoista aiheutuvat tappiot 25 Omaisuusvahingot 30 Tietojärjestelmiin liittyvät ongelmat ja keskeytysvahingot 35 Prosesseihin liittyvät ongelmat

20 (20) OPR LOSS Details t-ol OPERATIIVISEN RISKIN SUURET TAPPIOT Tappion jakautuminen (%) liiketoiminta-alueittain Tappioon liittyviä ajankohtia Tappiosta mahdollisesti Liittyy luotto- Onko tappion Tappiosta takaisin saatu Tappiosta takaisin saatu vielä saatavana takaisin Tappiotapahtuman tai Viimeisin Tappiotapahtuman nimi lopullinen määrä määrä omien toimien riskinsiirtomekanismien suoraan tai Asiakkaiden Asiakkaiden Tappiotyypin nro tunnus markkinarisk Säilytyspalv Tappion Tappion 1. korvaus korvaus selvillä? kautta kautta riskinsiirtomekanismien Investointipa maksu- ja Vähittäisväli Yritysrahoitu Vähittäispan maksu- ja Bruttotappio josta realisoitumaton osa iin? elut ja muu Omaisuuden hoito tapahtumispvm havaitsemispvm riskinsiirtomekanismei riskinsiirtomekan kautta nkkitoiminta selvityspalve tystoiminta s kkitoiminta selvityspalve toiminta (ppkkvvvv) (ppkkvvvv) sta (ppkkvvvv) ismeista lut lut (ppkkvvvv) Rivino 0 010 015 015 020 025 030 035 040 045 0 5 060 065 070 075 080 085 090 095 100 1