LIITE. asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel C(2018) 8334 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppatietorekistereihin ilmoitettavia arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla FI FI

2 LIITE Taulukko 1 Vastapuolen tiedot 1 Raportoinnin aikaleima Kauppatietorekisteriin annetun ilmoituksen toimittamisen päivämäärä ja aika. 2 Tiedot ilmoittava yhteisö Ilmoittavan yhteisön yksilöivä koodi. Jos ilmoituksen on delegoitu kolmannen osapuolen tai toisen vastapuolen tehtäväksi, kyseisen yhteisön yksilöivä koodi. 3 Raportoiva vastapuoli Raportoivan vastapuolen koodi. yksilöivä 4 Raportoivan vastapuolen luo nne Tieto siitä, onko raportoiva vastapuoli finanssialalla toimiva vastapuoli vai finanssialan ulkopuolinen vastapuoli. 5 Raportoivan vastapuolen toimiala Yksi tai useampi koodi, joka luokittelee raportoivan vastapuolen liiketoiminnan luonteen. Jos raportoiva vastapuoli on finanssialalla toimiva vastapuoli, kaikki finanssialalla toimivia vastapuolia koskevaan luokitteluun sisältyvät FI 1 FI

3 koodit, joita sovelletaan kyseiseen vastapuoleen. Jos raportoiva vastapuoli on finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, kaikki finanssialan ulkopuolisia vastapuolia koskevaan luokitteluun sisältyvät koodit, joita sovelletaan kyseiseen vastapuoleen. Jos ilmoitetaan useampi kuin yksi toiminto, koodit on ilmoitettava vastaavien toimintojen suhteellisen tärkeyden mukaisessa järjestyksessä. 6 Toimialojen täydentävä luokittelu Jos raportoiva vastapuoli on siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys (yhteissijoitusyritys) tai vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, koodi, josta ilmenee, onko raportoiva vastapuoli pörssilistattu rahasto vai rahamarkkinarahasto. Jos raportoiva vastapuoli on vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tai finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, joka harjoittaa rahoitus- ja FI 2 FI

4 vakuutustoimintaa tai kiinteistöalan toimintaa, koodi, josta ilmenee, onko kyseessä kiinteistösijoitustoimint aa harjoittava osakeyhtiö (Real Estate Investment Trust (REIT)). 7 Raportoivan vastapuolen sivuliike Jos raportoiva vastapuoli tekee arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen sivuliikkeen kautta, kyseisen sivuliikkeen yksilöivä koodi. 8 Toisen vastapuolen sivuliike Jos toinen vastapuoli tekee arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen sivuliikkeen kautta, kyseisen sivuliikkeen yksilöivä koodi. 9 Vastapuolen rooli Tieto siitä, onko raportoiva vastapuoli vakuuden antaja vai saaja [Julkaisutoimisto: lisätään viittaus asiakirjaan C(2018)7658] 4 artiklan mukaisesti. FI 3 FI

5 10 Ilmoittamisesta vastaava yhteisö Jos finanssialalla toimiva vastapuoli vastaa toisen vastapuolen tietojen ilmoittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2365/ artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen finanssialalla toimivan vastapuolen yksilöivä koodi. Jos rahastoyhtiö vastaa siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen (yhteissijoitusyritys) tietojen ilmoittamisesta mainitun asetuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen rahastoyhtiön yksilöivä koodi. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja vastaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) N:o 2365/ artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan yksilöivä koodi. 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, , s. 1). FI 4 FI

6 11 Muu vastapuoli Yksilöllinen koodi, jolla yksilöidään yhteisö, jonka kanssa raportoiva vastapuoli on tehnyt arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen. Jos kyseessä on yksityishenkilö, on ilmoitettava johdonmukaisesti asiakaskoodi. 12 Toisen vastapuolen maa Sen maan koodi, jossa toisen vastapuolen sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee, tai jos toinen vastapuoli on luonnollinen henkilö, kyseisen henkilön asuinmaan koodi. 13 Edunsaaja Jos sopimuksen edunsaaja ei ole sopimuksen vastapuoli, raportoivan vastapuolen on yksilöitävä kyseinen edunsaaja ilmoittamalla yksilöllinen koodi, tai jos kyse on yksityishenkilöstä, ilmoittamalla asiakaskoodi, jota käytetään johdonmukaisesti ja jonka kyseisen yksityishenkilön käyttämä oikeushenkilö on hänelle antanut. FI 5 FI

7 14 Kolmikantasopimusagentti Yksilöllinen koodi, jolla yksilöidään kolmas osapuoli, jolle raportoiva vastapuoli on mahdollisesti ulkoistanut arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen kaupan jälkeisen käsittelyn. 15 Välittäjä Sellaisen yhteisön yksilöllinen koodi, joka toimii välittäjänä raportoivan vastapuolen puolesta ilman, että siitä itsestään tulee arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vastapuoli. Arvopaperien antamisen osalta lainan järjestäjää ei pidetä välittäjänä. 16 Määritysosapu oli Kun kauppa määritetään, yksilöllinen koodi, jolla yksilöidään raportoivan vastapuolen vastuullinen määritysosapuoli. 17 Arvopaperikes kuksen osallistuja tai epäsuora osallistuja Arvopaperikeskuksen osallistujan tai raportoivan vastapuolen välillisen osallistujan yksilöllinen koodi. Jos sekä arvopaperikeskuksen osallistuja että epäsuora osallistuja ovat mukana FI 6 FI

8 transaktiossa, epäsuoran osallistujan koodi. Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin. 18 Lainan järjestäjä Lainan järjestäjän yksilöllinen koodi arvopaperien antamisessa. K E K E Taulukko 2 Lainojen ja vakuuksien tiedot 1 Yksilöllin en tapahtuma tunnus (UTI) Arvopapereilla toteutettavalle rahoitustoimelle osoitettu yksilöllinen viite, jonka avulla kauppa yksilöidään. 2 Ilmoitukse n seurantanu mero Kun kyse on määrityksestä johtuvista transaktioista, on ilmoitettava aiempi UTI eli alkuperäisen kahdenvälisen transaktion UTI-koodi. Vastapuolien, jotka ovat arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen määrittäneitä FI 7 FI

9 keskusvastapuolia, ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa aiempaa UTIkoodia. Jos arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi on toteutettu markkinapaikassa ja määritetty samana päivänä, markkinapaikan antama numero, joka on kyseiselle toteutukselle yksilöllinen. 3 Tapahtum an päivämäär ä Päivä, jona ilmoitettava arvopapereilla toteutettavaan rahoitustoimeen liittyvä tapahtuma on tapahtunut. Jos toimen tyyppinä on Arvostuksen saattaminen ajan tasalle, Vakuuden saattaminen ajan tasalle, Uudelleenkäytön saattaminen ajan tasalle tai Marginaalin saattaminen ajan tasalle, päivämäärä, jota koskevat tiedot ilmoitetaan. 4 Arvopaper eilla toteutettav an rahoitustoi men tyyppi Asetuksen (EU) N:o 2365/ artiklan 7 10 kohdassa määritelty arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tyyppi. FI 8 FI

10 5 Määritetty Tieto siitä, onko keskusvastapuolimäärit ys suoritettu. 6 Määrityks en aikaleima Kellonaika ja päivämäärä, jona määritys on tehty. 7 Keskusvas tapuoli Jos sopimus on määritetty, sopimuksen määrittäneen keskusvastapuolen yksilöllinen koodi. 8 Markkinap aikka Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen toteuttamispaikan yksilöivä koodi. Jos arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi on tehty pörssin ulkopuolella ja se on otettu kaupankäynnin kohteeksi, käytetään MIC-koodia XOFF. Jos arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi on tehty pörssin ulkopuolella, eikä sitä ole otettu kaupankäynnin kohteeksi, käytetään MIC-koodia XXXX. 9 Vakiosopi muksen tyyppi Ilmoitetaan minkä tyyppisen vakiosopimuksen mukaan vastapuolet ovat tehneet arvopapereilla toteutettavan FI 9 FI

11 rahoitustoimen. 10 Muu vakiosopi muksen tyyppi Vakiosopimuksen nimi. Tämä kenttä täytetään vain, jos kentässä 9 ilmoitetaan OTHR. 11 Vakiosopi muksen versio Ilmoitetaan tarpeen mukaan, miltä vuodelta ilmoitetussa kaupassa käytetty vakiosopimus on peräisin. 12 Toteutuks en aikaleima Päivämäärä ja aika, jolloin arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi on toteutettu. 13 Arvopäivä (alkamispä ivä) Vastapuolten sopimuksella keskenään sopima päivämäärä käteisvarojen, arvopapereiden ja hyödykkeiden vaihtamiseksi arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen alkupäässä (spotpäässä) vakuuksia vastaan. 14 Erääntymi späivä (päättymis päivä) Vastapuolten sopimuksella keskenään päivämäärä käteisvarojen, arvopapereiden hyödykkeiden vaihtamiseksi arvopapereilla sopima ja FI 10 FI

12 toteutettavan rahoitustoimen loppupäässä (termiinipäivä) vakuuksia vastaan. Näitä tietoja ei ilmoiteta takaisinostosopimuksis ta, joiden erääntymispäivää ei ole määritetty (open term repo). 15 Päättymis päivä Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen päättymispäivä, jos päättyy sopimus ennenaikaisesti kokonaisuudessaan. 16 Irtisanomi sajan vähimmäis kesto Pankkipäivien vähimmäismäärä, jota vastapuolen on noudatettava, kun se ilmoittaa toiselle vastapuolelle transaktion päättymisestä. K E E E 17 Varojen takaisin vaatimine n mahdollist a aikaisintaa n (callback date) Varhaisin päivä, jona käteisvarojen antajalla on oikeus vaatia takaisin osa varoista tai päättää transaktio. K E E E FI 11 FI

13 18 Yleisvaku uden indikaattor i Tieto siitä, sovelletaanko arvopapereilla toteutettavaan rahoitustoimeen yleisvakuutta koskevaa järjestelyä. Kun on kyse arvopaperien antamisesta, kenttä koskee vakuutena annettuja arvopapereita eikä annettuja arvopapereita. Arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta, johon sovelletaan yleisvakuutta koskevaa järjestelyä, on ilmoitettava koodi GENE. Yleisvakuutta koskevassa järjestelyssä määritetään transaktiolle vakuusjärjestely, jossa vakuuden antaja voi valita vakuudeksi annettavan arvopaperin suhteellisen laajasta joukosta arvopapereita, jotka täyttävät ennalta määrätyt kriteerit. Arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta, johon sovelletaan erityisvakuutta koskevaa järjestelyä, on ilmoitettava koodi SPEC. Erityisvakuutta koskevassa FI 12 FI

14 järjestelyssä määritetään transaktiolle vakuusjärjestely, jossa vakuuden saaja pyytää vakuuden antajalta erityisen ISIN-koodin (International Securities Identification Number). 19 Delivery By Value - indikaattor i (DBV) Tieto siitä, onko transaktio toteutettu DBV-mekanismin avulla. K E K E 20 Vakuuden antamisess a käytetty menetelmä Tieto siitä, sovelletaanko arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vakuuteen omistusoikeuden siirtävää vakuusjärjestelyä, panttioikeuteen perustuvaa rahoitusvakuusjärjestel yä tai käyttöoikeudellista panttioikeuteen perustuvaa vakuusrahoitusvakuusj ärjestelyä. Jos vakuuden antamiseksi on käytetty useampaa kuin yhtä vakuusjärjestelyä, tässä K E K K FI 13 FI

15 kentässä ilmoitettava ensisijainen vakuusjärjestely. on 21 Transaktio n erääntymis päivää ei ole määritetty (open term) Tieto siitä, onko arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi sellainen, jonka erääntymispäivää ei ole määritetty, vai onko sillä sopimuksessa sovittu erääntymispäivä. Jos arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen erääntymispäivää ei ole määritetty, on ilmoitettava koodi Kyllä, ja jos sillä on sopimuksessa sovittu erääntymispäivä, on ilmoitettava koodi Ei. K E K E 22 Transaktio n päättymise n valinnaisu us Tieto siitä, onko arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi jatkuvasti voimassa oleva vai onko se uusittavissa oleva. K E K E Kun kyseessä on vakuudellinen, kentät toistetaan ja täydennetään kunkin limiittiluotossa käytetyn valuutan osalta. FI 14 FI

16 23 Kiinteä korko Takaisinostosopi musten osalta takaisinostosopi muksen pääomalle koronlaskukäytä nnön mukaisesti laskettu vuotuinen korko. Vakuudellisen limiittiluotonann on osalta lainamäärälle laskettu vuotuinen korko, jonka lainan ottaja maksaa antajalle. K E E K 24 Koronlask ukäytäntö Velan pääomalle kertyvän koron laskentamenetel mä. K E E K 25 Vaihtuva korko Tieto viitekorosta, joka vaihtuu ennalta määrätyin väliajoin markkinakoron perusteella, jos sellaista sovelletaan. K E E K 26 Vaihtuvan koron viitejakso aikaväli Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koron viitejaksoa. K E E K 27 Vaihtuvan koron viitejakso Kerroin aikavälille, jolla kuvataan K E E K FI 15 FI

17 kerroin vaihtuvan koron kentässä 26 määritettyä viitejaksoa. 28 Vaihtuvan koron maksutihe ys aikaväli Aikaväli, jolla kuvataan niiden maksujen tiheyttä, joihin sovelletaan vaihtuvaa korkoa. K E E K 29 Vaihtuvan koron maksutihe ys kerroin Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koron kentässä 28 määritettyä maksutiheyttä. K E E K 30 Vaihtuvan koron tarkistusti heys aikaväli Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koron tarkistustiheyttä. K E E K 31 Vaihtuvan koron tarkistusti heys kerroin Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koron kentässä 30 määritettyä tarkistustiheyttä. K E E K 32 Korkoero Peruspisteiden lukumäärä, joka on tarkoitus lisätä vaihtuvaan korkoon tai vähentää siitä, jotta voidaan määrittää lainan korko. K E E K FI 16 FI

18 33 Limiittiluo tonannon (margin lending) valuuttam äärä Limiittiluoton määrä tietyssä valuutassa. E E E K 34 Limiittiluo tonannon (margin lending) valuutta Limiittiluoton valuutta. E E E K Kentät 35 ja 36 on toistettava ja täydennettävä kunkin vaihtuvan koron mukautuksen osalta. 35 Mukautett u korko Korko sellaisena kuin se on määritelty korkotaulukon mukaisesti. K E E E 36 Koron voimaantu lopäivä Päivä, josta alkaen korko on voimassa. K E E E 37 Pääoma arvopäivä nä Käteisarvo, joka on suoritettava transaktion arvopäivänä. K K E E 38 Pääoma erääntymis päivänä Käteisarvo, joka on suoritettava transaktion erääntymispäivä nä. K K E E 39 Pääoman valuutta Valuutta, jossa pääoma ilmoitetaan. K K E E 40 Omaisuus erän laji Tieto arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen FI 17 FI

19 kohteena olevan omaisuuserän tyypistä. 41 Arvopaper in tunniste Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen kohteena olevan arvopaperin tunniste. Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin. 42 Arvopaper in luokittelu Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen kohteena olevan arvopaperin CFI-koodi (rahoitusvälineid en luokittelussa käytettävä Classification of Financial Instruments). Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin. Jos hyödyke on annettu tai otettu, kyseisen hyödykkeen luokittelu on ilmoitettava kentissä 43, 44 ja Perustuote 44 Alatuote Perustuote sellaisena kuin se on määritelty [Julkaisutoimisto: lisätään viittaus asiakirjaan C(2018)7658] liitteessä I olevassa hyödykkeiden luokittelua koskevassa taulukossa 5. Alatuote sellaisena kuin se on määritelty [Julkaisutoimisto: FI 18 FI

20 lisätään viittaus asiakirjaan C(2018)7658] liitteessä I olevassa hyödykkeiden luokittelua koskevassa taulukossa 5. Tämä kenttä edellyttää perustuotetta kentässä Alatuottee n jaottelu Alatuotteen jaottelu sellaisena kuin se on määritelty hyödykejaottelua koskevassa taulukossa. Tämä kenttä edellyttää alatuotetta kentässä Lukumäär ä tai nimellism äärä Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen kohteena arvopapereiden hyödykkeiden olevien tai lukumäärä tai nimellismäärä. Kun kyseessä on joukkovelkakirja, yhteenlaskettu nimellismäärä, joka tarkoittaa joukkovelkakirjojen määrää kerrottuna niiden nimellisarvolla. Kun kyseessä ovat muut arvopaperit tai hyödykkeet, lukumäärä. niiden 47 Mittayksik kö Mittayksikkö, jossa lukumäärä ilmaistaan. Tätä kenttää sovelletaan hyödykkeisiin. FI 19 FI

21 48 Nimellism äärän valuutta Nimellismäärän valuutta, nimellismäärä ilmoitetaan. jos 49 Arvopaper in tai hyödykkee n hinta ja hyödykkeiden antamisen ja ottamisen osalta lainan arvon laskennassa käytetty arvopaperin tai hyödykkeen hinta. Osto-myyntitransaktion osalta arvopaperin tai hyödykkeen hinta, jota käytetään osto-myyntitransaktion alkupään kaupankäyntimäärän laskemiseen. E K K E 50 Hinnan valuutta Valuutta, arvopaperin hyödykkeen ilmoitetaan. jossa tai hinta 51 Arvopaper in laatu Arvopaperin luottoriskin luokittelemiseksi käytettävä koodi. 52 Arvopaper in erääntymis päivä Arvopaperin erääntymispäivä. Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin. 53 Lainkäyttö alue (maa), johon liikkeesee nlaskija on sijoittautu nut Lainkäyttöalue (maa), johon arvopaperin liikkeeseenlaskija on sijoittautunut. Ulkomaisen tytäryhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden osalta konsernin emoyhtiön lainkäyttöalue (maa), FI 20 FI

22 johon se on sijoittautunut tai, jos se ei ole tiedossa, tytäryrityksen lainkäyttöalue (maa), johon se on sijoittautunut. Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin. 54 Liikkeesee nlaskijan oikeushen kilötunnus (LEI) Arvopaperin liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI). Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin. 55 Arvopaper in tyyppi Arvopaperin tyypin luokittelemiseksi käytettävä koodi. 56 Lainan arvo Lainan arvo eli lainan määrä tai nimellismäärä kerrottuna kentässä 49 olevalla hinnalla. 57 Markkinaarvo Lainaksi annettujen tai otettujen arvopapereiden tai hyödykkeiden markkina-arvo. 58 Kiinteä koronalen nus (rebate rate) Kiinteä korko (sovittu korko, jonka antaja maksaa käteisvakuuden uudelleensijoittamisest a ja josta on vähennetty mahdollinen lainauksesta saatu korvaus), jonka arvopaperin tai hyödykkeen FI 21 FI

23 antaja maksaa ottajalle (positiivinen koronalennus) tai jonka ottaja maksaa antajalle (negatiivinen koronalennus) annettujen käteisvakuuksien saldon osalta. 59 Vaihtuva koronalen nus (rebate rate) Tieto viitekorosta, jota käytetään laskettaessa koronalennusta (sovittu korko, jonka antaja maksaa käteisvakuuden uudelleensijoittamisest a ja josta on vähennetty mahdollinen lainauksesta saatu korvaus), jonka arvopaperin tai hyödykkeen antaja maksaa ottajalle (positiivinen koronalennus) tai jonka ottaja maksaa antajalle (negatiivinen koronalennus) annettujen käteisvakuuksien saldon osalta. 60 Vaihtuvan koronalen nuksen viitejakso aikaväli Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koronalennuksen viitejaksoa. 61 Vaihtuvan koronalen nuksen viitejakso Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koronalennuksen kentässä 60 määritettyä FI 22 FI

24 kerroin viitejaksoa. 62 Vaihtuvan koronalen nuksen maksutihe ys aikaväli Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koronalennuksen maksujen tiheyttä. 63 Vaihtuvan koronalen nuksen maksutihe ys kerroin Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koronalennuksen kentässä 62 määritettyä maksutiheyttä. 64 Vaihtuvan koronalen nuksen tarkistusti heys aikaväli Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koronalennuksen tarkistustiheyttä. 65 Vaihtuvan koronalen nuksen tarkistusti heys kerroin Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koron kentässä 64 määritettyä tarkistustiheyttä. 66 Koronalen nuksen ero Vaihtuvan koronalennuksen peruspisteinä ilmaistuna. ero 67 Lainaukse sta saatu korvaus Maksu, jonka arvopaperin tai hyödykkeen ottaja maksaa antajalle. FI 23 FI

25 68 Yksinoike usjärjestel yt Kun on kyse arvopapereiden ottamisesta ja antamisesta, tieto siitä, onko ottaja saanut yksinoikeuden lainata arvopapereita antajan arvopaperisalkusta. Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin. 69 Limiittiluo ttojen kokonaism äärä Limiittiluottojen kokonaismäärä perusvaluutassa. E E E K 70 Limiittiluo ttojen perusvaluu tta Limiittiluottojen perusvaluutta. E E E K 71 Lyhyen position markkinaarvo Lyhyen position markkina-arvo perusvaluutassa. E E E K Vakuuksien tiedot 72 Vakuudett oman arvopaperi en antamisen ( SL ) ilmoitus Tieto siitä, onko arvopaperien vakuudeton. Tätä kenttää ei saa käyttää silloin, kun vastapuolet sopivat vakuuden käyttämisestä kaupassa, mutta vakuuden tarkka kohdentuminen ei vielä ole tiedossa. FI 24 FI

26 73 Vastuun nettomäär älle asetettu vakuus Tieto siitä, onko vakuus annettu vastuun nettomäärälle eikä yksittäiselle transaktiolle. 74 Vakuuden arvopäivä Jos kaupoille on annettu vakuus vastuun nettomäärän perusteella, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien nettoutusryhmään sisältyvä viimeisin arvo ottaen huomioon kaikki ne transaktiot, joiden osalta on annettu vakuus. Jos on käytetty erityisvakuuksia, kentät on tarvittaessa toistettava ja täydennettävä kunkin vakuuden osalta. 75 Vakuuden tyyppi Tieto tyypistä. vakuuden Jos vakuutena on käytetty käteisvaroja, se on ilmoitettava kentissä 76 ja Käteisvak uuden määrä tai hyödykkeiden ottamisen vakuudeksi annettujen varojen määrä. 77 Käteisvak uuden valuutta Käteisvakuuden valuutta. 78 Vakuutena käytettävä n arvopaperi n tunniste Vakuutena käytettävän arvopaperin tunniste. Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin. FI 25 FI

27 79 Vakuutena käytettävä n arvopaperi n luokittelu Vakuutena käytettävän arvopaperin CFI-koodi. Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin. Jos vakuutena on käytetty hyödykettä, kyseisen hyödykkeen luokittelu on ilmoitettava kentissä 80, 81 ja Perustuote 81 Alatuote Perustuote sellaisena kuin se on määritelty [Julkaisutoimisto: lisätään viittaus asiakirjaan C(2018)7658] liitteessä I olevassa hyödykkeiden luokittelua koskevassa taulukossa 5. Alatuote sellaisena kuin se on määritelty [Julkaisutoimisto: lisätään viittaus asiakirjaan C(2018)7658] liitteessä I olevassa hyödykkeiden luokittelua koskevassa taulukossa 5. Tämä kenttä edellyttää perustuotetta kentässä Alatuottee n jaottelu Alatuotteen jaottelu sellaisena kuin se on määritelty [Julkaisutoimisto: lisätään viittaus asiakirjaan C(2018)7658] liitteessä I olevassa hyödykkeiden luokittelua koskevassa taulukossa 5. FI 26 FI

28 Tämä kenttä edellyttää alatuotetta kentässä Vakuuden lukumäärä tai nimellism äärä Vakuutena käytetyn arvopaperin tai hyödykkeen lukumäärä tai nimellismäärä. Kun kyseessä on joukkovelkakirja, yhteenlaskettu nimellismäärä, joka tarkoittaa joukkovelkakirjojen määrää kerrottuna nimellisarvolla. Kun kyseessä ovat muut arvopaperit tai hyödykkeet, niiden lukumäärä. 84 Vakuuden mittayksik kö Mittayksikkö, jossa vakuuden lukumäärä ilmoitetaan. Tätä kenttää sovelletaan hyödykkeisiin. 85 Vakuuden nimellism äärän valuutta Nimellismäärän valuutta, jos vakuuden nimellismäärä ilmoitetaan. 86 Hinnan valuutta Vakuuden valuutta. hinnan 87 Yksikköhi nta Vakuuden hinta yksikköä kohti, mukaan lukien arvopaperin tai hyödykkeen arvostamisessa käytettäville korkoa tuottaville arvopapereille kertyneet korot. FI 27 FI

29 88 Vakuuden markkinaarvo Yksittäisen vakuuden markkina-arvo ilmaistuna hinnan valuuttana. 89 Vakuuden aliarvostus tai marginaali te n ja osto-myyntitransaktioiden osalta mahdollinen vakuuden aliarvostus on ilmoitettava viittaamalla kohdeetuutena olevaan vakuuteen mahdollisesti sovellettavaan riskienhallintatoimenpit eeseen ISIN-tasolla, jolloin kyseisen kohdeetuutena olevan vakuuden arvo lasketaan niin, että omaisuuserien markkina-arvosta vähennetään tietty prosenttimäärä. Arvopaperien antamisen osalta mahdollinen vakuuden aliarvostuksen prosenttimäärä on ilmoitettava viittaamalla kohdeetuutena olevaan vakuuteen mahdollisesti sovellettavaan riskienhallintatoimenpit eeseen joko ISIN- tai salkkutasolla, jolloin kyseisen kohdeetuutena olevan vakuuden arvo lasketaan niin, että FI 28 FI

30 omaisuuserien markkina-arvosta vähennetään tietty prosenttimäärä. Limiittiluotonannon osalta marginaalivaatimuksen prosenttimäärä, jota sovelletaan perusarvopapereiden välitykseen käytetyllä asiakkaan tilillä olevaan vakuussalkkuun kokonaisuudessaan. Tässä kentässä ilmoitetaan todelliset arvot, ei arvioituja tai oletusarvoja. 90 Vakuuden laatu Vakuutena käytettävän arvopaperin riskin luokittelemiseksi käytettävä koodi. 91 Arvopaper in erääntymis päivä Vakuutena käytettävän arvopaperin erääntymispäivä. Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin. 92 Lainkäyttö alue (maa), johon liikkeesee nlaskija on sijoittautu nut Lainkäyttöalue (maa), johon vakuutena käytettävän arvopaperin liikkeeseenlaskija on sijoittautunut. Ulkomaisen tytäryhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden osalta on ilmoitettava konsernin emoyhtiön lainkäyttöalue (maa), johon se on sijoittautunut tai, jos se FI 29 FI

31 ei ole tiedossa, tytäryrityksen lainkäyttöalue (maa), johon se on sijoittautunut. Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin. 93 Liikkeesee nlaskijan oikeushen kilötunnus (LEI) Vakuutena käytettävän arvopaperin liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI). Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin. 94 Vakuustyy ppi Vakuutena käytettävän arvopaperin tyypin luokittelemiseksi käytettävä koodi. 95 Mahdollis uus käyttää vakuus uudelleen Tieto siitä, voiko vakuuden ottaja uudelleenkäyttää vakuudeksi annetut arvopaperit. Kenttä 96 on täytettävä, jos on käytetty vakuuskoria. Vakuuspoolia vastaan tehtyjä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia varten annettujen vakuuksien kohdentuminen on ilmoitettava kentissä 75 94, jos se on tiedossa. 96 Vakuuskor in tunniste Jos vakuuskori voidaan yksilöidä ISINkoodilla, vakuuskorin ISIN-koodi. Jos vakuuskoria ei voida yksilöidä ISINkoodilla, tässä kentässä ilmoitetaan koodiksi NTAV. 97 Salkun koodi Jos transaktio määritetään ja se sisällytetään transaktiosalkkuun, jota FI 30 FI

32 varten vaihdetaan marginaaleja, salkku on yksilöitävä raportoivan vastapuolen määrittämän yksilöllisen koodin avulla. Jos transaktiosalkku sisältää myös asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti raportoinnin kohteena olevia johdannaissopimuksia, salkun koodin on oltava sama kuin asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti raportoitu. FI 31 FI

33 98 Toimen tyyppi Ilmoituksen kohteena on oltava jokin seuraavista toimen tyypeistä: a) kun arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta ilmoitetaan ensimmäistä kertaa, ilmoitetaan Uusi ; b) kun aiemmin ilmoitettua arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea muutetaan, ilmoitetaan Muutos. Kyseessä voi olla edellisen ilmoituksen saattaminen ajan tasalle, jolloin positio esitetään siihen sisällytettyjen uusien kauppojen ottamiseksi huomioon; c) kun määritetään arvo annettaville arvopapereille tai hyödykkeille, ilmoitetaan Arvostuksen saattaminen ajan tasalle ; d) kun muutetaan vakuutta koskevia tietoja, sen arvostaminen mukaan lukien, ilmoitetaan Vakuuden saattaminen ajan tasalle ; e) kun peruutetaan virheellisesti toimitettu ilmoitus kokonaan eikä arvopapereilla FI 32 FI

34 toteutettavaa rahoitustoimea ole koskaan tehty tai se ei kuulu arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien ilmoitusvaatimusten soveltamisalaan, mutta siitä on erehdyksessä ilmoitettu kauppatietorekisteriin, ilmoitetaan Virhe ; f) kun oikaistaan aiemmassa ilmoituksessa väärin ilmoitettuja tietokenttiä, ilmoitetaan Oikaisu ; g) kun lopetetaan sellainen arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi, jonka erääntymispäivää ei ole määritetty, tai kun lopetetaan ennenaikaisesti määräaikainen arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi, ilmoitetaan Päättyminen / ennenaikainen päättyminen ; h) kun uutena kauppana ilmoitettava arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi sisällytetään myös erilliseen positioilmoitukseen samana päivänä, ilmoitetaan Position FI 33 FI

35 osa. 99 Taso Tieto siitä, annetaanko ilmoitus kauppa- vai positiotasolla. Positiotason ilmoituksia voidaan käyttää ainoastaan täydentämään kauppatason ilmoituksia kaupan jälkeisistä tapahtumista ilmoittamiseksi ja ainoastaan, jos positiolla on korvattu paljoustavaroilla tehdyt yksittäiset kaupat. FI 34 FI

36 Taulukko 3 Marginaalin tiedot Nro Kenttä Raportoitavat tiedot 1 Raportoin nin aikaleima Kauppatietoreki steriin annetun ilmoituksen toimittamisen päivämäärä ja aika. 2 Tapahtum an päivämäär ä Päivä, jona ilmoitettava arvopapereilla toteutettavaan rahoitustoimeen liittyvä tapahtuma on tapahtunut. Jos toimen tyyppinä on Arvostuksen saattaminen ajan tasalle, Vakuuden saattaminen ajan tasalle, Uudelleenkäytö n saattaminen ajan tasalle tai Marginaalin saattaminen ajan tasalle, päivämäärä, jota koskevat tiedot ilmoitetaan. 3 Tiedot ilmoittava yhteisö Ilmoittavan yhteisön yksilöivä koodi. Jos ilmoituksen on delegoitu kolmannen osapuolen tai toisen vastapuolen FI 35 FI

37 Nro Kenttä Raportoitavat tiedot tehtäväksi, kyseisen yhteisön yksilöivä koodi. 4 Raportoiv a vastapuoli Raportoivan vastapuolen yksilöivä koodi. 5 Ilmoittami sesta vastaava yhteisö Jos finanssialalla toimiva vastapuoli vastaa toisen vastapuolen tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) N:o 2365/ artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen finanssialalla toimivan vastapuolen yksilöivä koodi. Jos rahastoyhtiö vastaa siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen (yhteissijoitusyri tys) tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) N:o 2365/ artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen rahastoyhtiön FI 36 FI

38 Nro Kenttä Raportoitavat tiedot yksilöivä koodi. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja vastaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) N:o 2365/ artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan yksilöivä koodi. 6 Muu vastapuoli Yksilöllinen koodi, jolla yksilöidään yhteisö, jonka kanssa raportoiva vastapuoli on tehnyt arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen. 7 Salkun koodi Transaktiosalkk u, jota varten vaihdetaan marginaaleja, on yksilöitävä raportoivan vastapuolen määrittämän yksilöllisen koodin avulla. Jos transaktiosalkku sisältää myös asetuksen (EU) N:o 648/2012 FI 37 FI

39 Nro Kenttä Raportoitavat tiedot mukaisesti raportoinnin kohteena olevia johdannaissopim uksia, salkun koodin on oltava sama kuin asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti raportoitu. 8 Asetettu alkumargi naali Raportoivan vastapuolen toiselle vastapuolelle asettaman alkumarginaalin arvo. Jos alkumarginaali asetetaan salkkuperusteise sti, tässä kentässä on ilmoitettava kyseiselle salkulle asetetun alkumarginaalin kokonaisarvo. 9 Asetetun alkumargi naalin valuutta Asetetun alkumarginaalin valuutta. 10 Asetettu vaihtelum arginaali Raportoivan vastapuolen toiselle vastapuolelle asettaman vaihtelumargina alin arvo, joka sisältää käteissuoritusten arvon. Jos FI 38 FI

40 Nro Kenttä Raportoitavat tiedot vaihtelumargina ali asetetaan salkkuperusteise sti, tässä kentässä on ilmoitettava kyseiselle salkulle asetetun vaihtelumargina alin kokonaisarvo. 11 Asetetun vaihtelum arginaalin valuutta Asetetun vaihtelumargina alin valuutta. 12 Saatu alkumargi naali Raportoivan vastapuolen toiselta vastapuolelta saaman alkumarginaalin arvo. Jos alkumarginaali saadaan salkkuperusteise sti, tässä kentässä on ilmoitettava kyseiseen salkkuun saadun alkumarginaalin kokonaisarvo. 13 Saadun alkumargi naalin valuutta Saadun alkumarginaalin valuutta. FI 39 FI

41 Nro Kenttä Raportoitavat tiedot 14 Saatu vaihtelum arginaali Raportoivan vastapuolen toiselta vastapuolelta vastaanottaman vaihtelumargina alin arvo, joka sisältää käteissuoritusten arvon. Jos vaihtelumargina ali saadaan salkkuperusteise sti, tässä kentässä on ilmoitettava kyseiseen salkkuun saadun vaihtelumargina alin kokonaisarvo. 15 Saadun vaihtelum arginaalin valuutta Saadun vaihtelumargina alin valuutta. 16 Asetetut ylimääräis et vakuudet Vaaditun vakuuden ylittävän asetetun vakuuden arvo. 17 Asetettuje n ylimääräis ten vakuuksie n valuutta Asetettujen ylimääräisten vakuuksien valuutta. 18 Saadut ylimääräis et vakuudet Vaaditun vakuuden ylittävien saatujen vakuuksien FI 40 FI

42 Nro Kenttä Raportoitavat tiedot arvo. 19 Saatujen ylimääräis ten vakuuksie n valuutta Saatujen ylimääräisten vakuuksien valuutta. 20 Toimen tyyppi Ilmoituksen kohteena on oltava jokin seuraavista toimen tyypeistä: a) kun ilmoitetaan uusi marginaalin saldo, ilmoitetaan Uusi ; b) kun muutetaan marginaaleja koskevia tietoja, ilmoitetaan Marginaalin saattaminen ajan tasalle ; c) kun peruutetaan erehdyksessä tehty ilmoitus, ilmoitetaan Virhe ; d) kun oikaistaan aiemmassa ilmoituksessa väärin ilmoitettuja tietokenttiä, ilmoitetaan Oikaisu. FI 41 FI

43 Taulukko 4 Uudelleenkäyttöä, käteisvarojen uudelleensijoittamista ja rahoituslähteitä koskevat tiedot. Nro Kenttä Raportoitavat tiedot 1 Raportoin nin aikaleima Kauppatietoreki steriin annetun ilmoituksen toimittamisen päivämäärä ja aika. 2 Tapahtum an päivämäär ä Päivä, jona ilmoitettava arvopapereilla toteutettavaan rahoitustoimeen liittyvä tapahtuma on tapahtunut. Jos toimen tyyppinä on Arvostuksen saattaminen ajan tasalle, Vakuuden saattaminen ajan tasalle, Uudelleenkäytö n saattaminen ajan tasalle tai Marginaalin saattaminen ajan tasalle, päivämäärä, jota koskevat tiedot ilmoitetaan. 3 Tiedot ilmoittava yhteisö Ilmoittavan yhteisön yksilöivä koodi. Jos ilmoituksen on delegoitu kolmannen FI 42 FI

44 Nro Kenttä Raportoitavat tiedot osapuolen tai toisen vastapuolen tehtäväksi, kyseisen yhteisön yksilöivä koodi. 4 Raportoiv a vastapuoli Raportoivan vastapuolen yksilöivä koodi. 5 Ilmoittami sesta vastaava yhteisö Jos finanssialalla toimiva vastapuoli vastaa toisen vastapuolen tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) N:o 2365/ artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen finanssialalla toimivan vastapuolen yksilöivä koodi. Jos rahastoyhtiö vastaa siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen (yhteissijoitusyri tys) tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) N:o 2365/ artiklan 3 kohdan mukaisesti, FI 43 FI

45 Nro Kenttä Raportoitavat tiedot kyseisen rahastoyhtiön yksilöivä koodi. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja vastaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) N:o 2365/ artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan yksilöivä koodi. Kenttä 6 on toistettava ja täydennettävä kunkin vakuuden osalta. 6 Vakuuden tyyppi Tieto vakuuden tyypistä. Kentät 7, 8, 9 ja 10 on toistettava ja täydennettävä kunkin arvopaperin osalta. 7 Vakuus Vakuutena käytettävän arvopaperin tunniste. 8 Uudelleen käytetyn vakuuden arvo Uudelleenkäytet yn vakuuden kokonaisarvo, kun se voidaan laskea arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tasolla. FI 44 FI

46 Nro Kenttä Raportoitavat tiedot 9 Arvio vakuuden uudelleenk äytöstä Jos uudelleenkäytet yn vakuuden todellista arvoa ei tiedetä tai sitä ei voida laskea, arvio uudelleenkäytön arvosta yksittäisen rahoitusvälineen tasolla on laskettava finanssimarkkin oiden vakauden valvontaryhmän (FSB) 25. tammikuuta 2017 päivätyn raportin Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non- Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics mukaisesti. 10 Uudelleen käytetyn vakuuden valuutta Uudelleenkäytet yn vakuuden todellisen tai arvioidun arvon valuutta. 11 Uudelleen sijoittamis en korko Keskimääräinen korko, jonka antaja on saanut käteisvakuuden uudelleensijoitta misesta. FI 45 FI

47 Nro Kenttä Raportoitavat tiedot Kentät 12, 13 ja 14 on toistettava ja täydennettävä kunkin sijoituksen osalta, jos käteisvakuus on uudelleensijoitettu, ja kunkin valuutan osalta. 12 Käteisvaro jen uudelleens ijoittamise n tyyppi Uudelleensijoitt amisen tyyppi. 13 Uudelleen sijoitettu käteismäär ä Uudelleensijoite ttu käteismäärä tietyssä valuutassa. 14 Uudelleen sijoitetun käteisen valuutta Uudelleensijoite ttujen käteisvarojen valuutta. Kun on kyse vakuudellisesta limiittiluotonannosta, vastapuolen on toistettava ja täytettävä kentät 15, 16 ja 17 kunkin rahoituslähteen osalta ja annettava tiedot näissä kentissä yhteisön tasolla. 15 Rahoituslä hteet Limiittiluottojen rahoittamiseen käytetyt rahoituslähteet. E E E K 16 Rahoituslä hteiden markkinaarvo Kentässä 15 tarkoitettujen rahoituslähteide n markkinaarvo. E E E K 17 Rahoituslä hteiden valuutta Rahoituslähteide n markkinaarvon valuutta. E E E K 18 Toimen tyyppi Ilmoituksen kohteena on oltava jokin seuraavista toimen tyypeistä: a) kun ilmoitetaan uusi uudelleenkäytön saldo, FI 46 FI

48 Nro Kenttä Raportoitavat tiedot ilmoitetaan Uusi ; b) kun muutetaan uudelleenkäyttö ä koskevia tietoja, ilmoitetaan Uudelleenkäytö n saattaminen ajan tasalle ; c) kun peruutetaan erehdyksessä tehty ilmoitus, ilmoitetaan Virhe ; d) kun oikaistaan aiemmassa ilmoituksessa väärin ilmoitettuja tietokenttiä, ilmoitetaan Oikaisu. FI 47 FI