LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel C(2018) 8332 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppatietorekisterien suorittamaa arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keräämistä, tarkistamista, yhdistelemistä, vertailua ja julkaisemista FI FI

2 LIITE I Taulukko 1 Täsmäytyskentät, toleranssitasot ja täsmäytysvaiheen Vastapuolen tiedot Raportoiva vastapuoli Vastapuolen tiedot Vastapuolen rooli Vastapuolen tiedot Muu vastapuoli Yksilöllinen tapahtumatunnus Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tyyppi Selvitetty Määrityksen aikaleima Yksi tunti Keskusvastapuoli FI 1 FI

3 Kauppapaikka Vakiosopimuksen tyyppi Toteutuksen aikaleima Yksi tunti Arvopäivä () Erääntymispäivä (päättymispäivä) Päättymispäivä Irtisanomisajan vähimmäiskesto Varojen takaisin vaatiminen mahdollista aikaisintaan (call-back date) FI 2 FI

4 Yleisvakuuden indikaattori Delivery By Value - indikaattori (DBV) Vakuuden antamisessa käytetty menetelmä Transaktion erääntymispäivää ei ole määritetty (open term) Transaktion päättymisen valinnaisuus Kiinteä korko Enintään kolmanteen desimaaliin asti Koronlaskukäytäntö FI 3 FI

5 Vaihtuva korko Vaihtuvan koron viitejakso aikaväli Vaihtuvan koron viitejakso kerroin Vaihtuvan koron maksutiheys aikaväli Vaihtuvan koron maksutiheys kerroin Vaihtuvan koron tarkistustiheys aikaväli Vaihtuvan koron tarkistustiheys kerroin FI 4 FI

6 Korkoero Enintään kolmanteen desimaaliin asti Limiittiluotonannon (margin lending) valuuttamäärä Limiittiluotonannon (margin lending) valuutta Mukautettu korko Enintään kolmanteen desimaaliin asti Koron voimaantulopäivä Pääoma arvopäivänä Pääoma erääntymispäivänä 0,0005 % Pääoman valuutta Omaisuuserän laji FI 5 FI

7 Arvopaperin tunniste Arvopaperin luokittelu Perustuote Alatuote Alatuotteen jaottelu Lukumäärä nimellismäärä tai Mittayksikkö FI 6 FI

8 Nimellismäärän valuutta Arvopaperin hyödykkeen hinta tai Hinnan valuutta Arvopaperin laatu Arvopaperin erääntymispäivä Lainkäyttöalue (maa), johon liikkeeseenlaskija on sijoittautunut Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI) FI 7 FI

9 Arvopaperin tyyppi n arvo Markkina-arvo 0,0005 % Kiinteä koronalennus (rebate rate) Enintään kolmanteen desimaaliin asti Vaihtuva koronalennus (rebate rate) Enintään kolmanteen desimaaliin asti Vaihtuvan koronalennuksen viitejakso aikaväli Vaihtuvan koronalennuksen viitejakso kerroin FI 8 FI

10 Vaihtuvan koronalennuksen maksutiheys aikaväli Vaihtuvan koronalennuksen maksutiheys kerroin Vaihtuvan koronalennuksen tarkistustiheys aikaväli Vaihtuvan koronalennuksen tarkistustiheys kerroin Koronalennuksen ero Enintään kolmanteen desimaaliin asti uksesta korvaus saatu Yksinoikeusjärjestelyt FI 9 FI

11 Limiittiluottojen kokonaismäärä Limiittiluottojen perusvaluutta Lyhyen position markkina-arvo 0,0005 % Vakuudettoman arvopaperien lainaksi antamisen ilmoitus Vastuun nettomäärälle asetettu vakuus Vakuuden arvopäivä Vakuuden tyyppi Käteisvakuuden määrä FI 10 FI

12 Käteisvakuuden valuutta Vakuutena käytettävän arvopaperin tunniste Vakuutena käytettävän arvopaperin luokittelu Perustuote Alatuote Alatuotteen jaottelu Vakuuden lukumäärä tai nimellismäärä Vakuuden mittayksikkö FI 11 FI

13 Vakuuden nimellismäärän valuutta Hinnan valuutta Yksikköhinta Vakuuden markkinaarvo 0,0005 % Vakuuden aliarvostus tai marginaali Enintään kolmanteen desimaaliin asti Vakuuden laatu Arvopaperin erääntymispäivä Lainkäyttöalue (maa), johon liikkeeseenlaskija on FI 12 FI

14 sijoittautunut Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI) tyyppi Mahdollisuus käyttää vakuus uudelleen korin tunniste Taso FI 13 FI

15 Taulukko 2 Arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan ilmoituksen hylkäämisen perustelut Perustelujen luokittelu Mallin noudattaminen Lupa Logiikka Toimintasäännöt Perustelu arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskeva ilmoitus on hylätty, koska se ei ole mallin mukainen arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskeva ilmoitus on hylätty, koska raportoivalla yhteisöllä ei ole lupaa tehdä ilmoitusta raportoivan vastapuolen puolesta arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskeva ilmoitus on hylätty, koska rahoitustoimen tyyppi on epälooginen arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskeva ilmoitus on hylätty, koska yhtä tai useampaa validointisääntöä on jätetty noudattamatta. Taulukko 3 Täsmäytysprosessin tulokset Täsmäytysluokat Ilmoituksen tyyppi Täsmäytysarvot Yksisuuntainen/kaksisuuntainen Raportointivaatimus kummallakin vastapuolella Kyllä/ Parittaisuus n täsmäytystila Vakuuden täsmäytystila Lisämuutokset Kyllä/ Täsmäytetty / täsmäytetty Täsmäytetty / täsmäytetty Kyllä/ FI 14 FI

16 LIITE II Taulukko 1 Julkiset tiedot Taulukko A. Yhdistelmätiedot Päivämäärä Kauppatietorekisteri Yhdistelemisen tyyppi Kauppapaikan tyyppi Raportoivan vastapuolen sijainti Toisen vastapuolen sijainti Täsmäytys Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tyyppi Vakuuden siirrossa käytetty menetelmä Määritetty Viitearvona käytetty indeksi 1 ksi annettu kokonaismäärä Transaktioiden lukumäärä yhteensä Vakuuksien yhteenlaskettu arvo EU:ssa toimiva kauppatietorekisteri Ilmoitettu XXXX ETA ETA Kaksisuuntainen, laina täsmäytetty, vakuutta ei täsmäytetty Takaisinostosopimus Kyllä Omistusoikeuden siirtävä rahoitusvakuusjärjestely (TTCA) Avoinna oleva XOFF ETA:n ulkopuolinen ETA:n ulkopuolinen Kaksisuuntainen, laina täsmäytetty, vakuus täsmäytetty Buy-sell back / Sell-buy back Securities interest collateral arrangement (SICA) Kaupankäyntipaikan koodi (MIC) ETA:n alueella Yksisuuntainen, laina täsmäytetty, vakuus täsmäytetty Arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantaminen ja - ottaminen... Securities interest with the right of use (SIUR) Kaupankäyntipaikan koodi (MIC) ETA:n ulkopuolella Limiittiluotonanto Merkitään asianomaiset indeksit, jotka on sisällytetty [julkaisutoimisto lisää viittauksen arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista annetun asetuksen 4 artiklan 10 kohdan mukaiseen raportointia koskevaan tekniseen täytäntöönpanostandardiin] liitteessä I olevan taulukon 2 kenttään 25 (Lainojen ja vakuuksien tiedot). FI 15 FI

17 FI 16 FI