Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat

Transkriptio

1 Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Y01 Raportoitava ajankohta / Tasearvo/ Luottovasta- Riskipaino Riskipainotettu Vakavaraisuussuhdetta koskeva laskelma Nimellisarvo arvokerroin, % % arvo Omat varat (määräys 106.6/203.23/306.6) Rivino Tno Vno Omat varat yhteensä Ensisijaiset omat varat Toissijaiset omat varat, netto Vähennykset omien varojen yhteismäärästä Omiin varoihin markkinariskin kattamiseksi luettavat erät, netto Luotto- ja markkinariskien riskipainotettu arvo (määräykset 106.7/203.24/306.7 ja /203.26/306.12) Riskipainotetut erät yhteensä Luottoriskin riskipainotettu arvo (määräys 106.7/203.24/306.7) Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä Saamiset ja sijoitukset Saamiset ja sijoitukset yhteensä / Tase yhteensä Ryhmä I (riskipaino 0 %) 0 % Kassa Saamiset Suomen valtiolta ja niihin rinnastettavat erät Vastapuoli Takaus Vakuus Saamiset suomalaisilta kunnilta ja niihin rinnastettavat erät Vastapuoli Takaus Vakuus Saamiset Suomen Pankilta ja niihin rinnastettavat erät Vastapuoli Takaus Vakuus Saamiset Euroopan yhteisöiltä Vastapuoli Takaus Vakuus Paikalliset saamiset muilta valtioilta ja keskuspankeilta Vastapuoli Takaus Saamiset, joiden vakuutena on talletus Kaupankäyntivarastoon luetut erät a Johdannaissopimuksista taseeseen kirjattu määrä (luottoriski) b Johdannaissopimuksista taseeseen kirjattu määrä (markkinariski) Ryhmä II (riskipaino 20 %) 20 % Saamiset suomalaisilta luottolaitoksilta, sijoituspalveluyrityksiltä sekä niihin rinnastettavat erät 20 % Vastapuoli 20 % Takaus 20 % Lyhytaikaiset saamiset ulkomaisilta luottolaitoksilta 20 % Vastapuoli 20 % Takaus 20 % Saamiset suomalaisilta seurakunnilta ja eräiltä ulkomaisilta julkisyhteisöiltä 20 % Vastapuoli 20 % Takaus 20 % Vakuus 20 % Saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta 20 % Vastapuoli 20 % Takaus 20 % Vakuus 20 % Saamiset, joiden vakuutena on talletus 20 % Saamiset maksujenvälityksestä 20 % Ryhmä III (riskipaino 50 %) 50 % Luotot, joiden vakuutena on asunto 50 % Arvopaperit, joiden vakuutena on asuntoluottoja 50 % Maksetut ennakot ja siirtosaamiset, joiden vastapuolta ei ole voitu määritellä 50 % Ryhmä IV (riskipaino 100 %) 100 % Muut saamiset yleisöltä 100 %

2 Tasearvo/ Luottovasta- Riskipaino Riskipainotettu Vakavaraisuussuhdetta koskeva laskelma Nimellisarvo arvokerroin, % % arvo Muut saamiset ulkomaisilta valtioilta, keskuspankeilta ja luottolaitoksilta 100 % Osakkeet ja osuudet 100 % Debentuurit ja niihin rinnastettavat sitoumukset 100 % Kiinteistöt 100 % Muu omaisuus 100 % Ryhmä V (riskipaino 10 %) 10 % Kiinnitysluottopankkien liikkeeseenlaskemat vakuudelliset joukkovelkakirjalainat 10 % Taseen ulkopuoliset sitoumukset Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä Takaussitoumukset ja muut suorat luoton vastineet Ryhmä I (riskipaino 0%) 100 % 0 % Vastapuoli 100 % 0 % Takaus 100 % 0 % Vakuus 100 % 0 % Ryhmä II (riskipaino 20%) 100 % 20 % Vastapuoli 100 % 20 % Takaus 100 % 20 % Vakuus 100 % 20 % Ryhmä III (riskipaino 50%) 100 % 50 % Ryhmä IV (riskipaino 100%) 100 % 100 % Luovutettuihin varoihin liittyvät vastuut Ryhmä I (riskipaino 0%) 100 % 0 % Vastapuoli 100 % 0 % Takaus 100 % 0 % Vakuus 100 % 0 % Ryhmä II (riskipaino 20%) 100 % 20 % Vastapuoli 100 % 20 % Takaus 100 % 20 % Vakuus 100 % 20 % Ryhmä III (riskipaino 50%) 100 % 50 % Ryhmä IV (riskipaino 100%) 100 % 100 % Varojen ostot termiinisopimuksin Ryhmä I (riskipaino 0%) 100 % 0 % Vastapuoli 100 % 0 % Takaus 100 % 0 % Vakuus 100 % 0 % Ryhmä II (riskipaino 20%) 100 % 20 % Vastapuoli 100 % 20 % Takaus 100 % 20 % Vakuus 100 % 20 % Ryhmä III (riskipaino 50%) 100 % 50 % Ryhmä IV (riskipaino 100%) 100 % 100 % Talletuksentekosopimukset Ryhmä I (riskipaino 0%) 100 % 0 % Vastapuoli 100 % 0 % Takaus 100 % 0 % Vakuus 100 % 0 % Ryhmä II (riskipaino 20%) 100 % 20 % Vastapuoli 100 % 20 % Takaus 100 % 20 % Vakuus 100 % 20 % Ryhmä III (riskipaino 50%) 100 % 50 % Ryhmä IV (riskipaino 100%) 100 % 100 % Osittain maksetut arvopaperit Ryhmä I (riskipaino 0%) 100 % 0 % Vastapuoli 100 % 0 % Takaus 100 % 0 % Vakuus 100 % 0 % Ryhmä II (riskipaino 20%) 100 % 20 % Vastapuoli 100 % 20 % Takaus 100 % 20 % Vakuus 100 % 20 % Ryhmä III (riskipaino 50%) 100 % 50 % Ryhmä IV (riskipaino 100%) 100 % 100 % Takuusitoumukset ja muut vastaavat yksilöityihin liiketoimiin liittyvät sitoumukset Ryhmä I (riskipaino 0%) 50 % 0 % Vastapuoli 50 % 0 % Takaus 50 % 0 % Vakuus 50 % 0 % Ryhmä II (riskipaino 20%) 50 % 20 % Vastapuoli 50 % 20 % Takaus 50 % 20 % Vakuus 50 % 20 %

3 Tasearvo/ Luottovasta- Riskipaino Riskipainotettu Vakavaraisuussuhdetta koskeva laskelma Nimellisarvo arvokerroin, % % arvo Ryhmä III (riskipaino 50%) 50 % 50 % Ryhmä IV (riskipaino 100%) 50 % 100 % Myydyt arvopaperit, joihin liittyy asetettu takaisinmyyntioptio Ryhmä I (riskipaino 0%) 50 % 0 % Vastapuoli 50 % 0 % Takaus 50 % 0 % Vakuus 50 % 0 % Ryhmä II (riskipaino 20%) 50 % 20 % Vastapuoli 50 % 20 % Takaus 50 % 20 % Vakuus 50 % 20 % Ryhmä III (riskipaino 50%) 50 % 50 % Ryhmä IV (riskipaino 100%) 50 % 100 % Merkintäsitoumukset ja lisäluottojärjestelyt Ryhmä I (riskipaino 0%) 50 % 0 % Vastapuoli 50 % 0 % Takaus 50 % 0 % Vakuus 50 % 0 % Ryhmä II (riskipaino 20%) 50 % 20 % Vastapuoli 50 % 20 % Takaus 50 % 20 % Vakuus 50 % 20 % Ryhmä III (riskipaino 50%) 50 % 50 % Ryhmä IV (riskipaino 100%) 50 % 100 % Muut yli yhden vuoden sitoumukset Ryhmä I (riskipaino 0%) 50 % 0 % Vastapuoli 50 % 0 % Takaus 50 % 0 % Vakuus 50 % 0 % Ryhmä II (riskipaino 20%) 50 % 20 % Vastapuoli 50 % 20 % Takaus 50 % 20 % Vakuus 50 % 20 % Ryhmä III (riskipaino 50%) 50 % 50 % Ryhmä IV (riskipaino 100%) 50 % 100 % Lyhytaikaiset kauppatapahtumiin liittyvät sitoumukset Ryhmä I (riskipaino 0%) 20 % 0 % Vastapuoli 20 % 0 % Takaus 20 % 0 % Vakuus 20 % 0 % Ryhmä II (riskipaino 20%) 20 % 20 % Vastapuoli 20 % 20 % Takaus 20 % 20 % Vakuus 20 % 20 % Ryhmä III (riskipaino 50%) 20 % 50 % Ryhmä IV (riskipaino 100%) 20 % 100 % Muut enintään vuoden sitoumukset 0 % Johdannaissopimukset yhteensä Johdannaissopimukset, joille saadaan jättää laskematta riskipainotettu arvo, yhteensä Valuuttakurssisidonnaiset sopimukset Muut sopimukset Markkinariskin riskipainotettu arvo (määräys /203.26/306.12) Omien varojen vaatimus Kerroin Riskipainotettu arvo Markkinariskin riskipainotettu arvo yhteensä Omien varojen vaatimukset yhteensä Korkosopimusten positioriskin omien varojen vaatimus 12, Osakkeiden positioriskin omien varojen vaatimus 12, Selvitysriskin omien varojen vaatimus 12, Vastapuoliriskin omien varojen vaatimus 12, Valuuttakurssi- ja kultariskin omien varojen vaatimus 12, Hyödykeriskin omien varojen vaatimus 12, Omien varojen vaatimus sisäistä mallia käytettäessä 12, VAKAVARAISUUSSUHDELUKU (%) Syöttötietojen perusteella laskettu vakavaraisuussuhdeluku (%) (riville 15 on talletettava joko yrityksen itse laskema arvo tai käytettävä oheista kaavalaskenta-arvoa) Siirto riville 15

4 Luottoriskien kattamiseksi vaadittavat omat varat Johdannaissopimukset Y02a Raportoitava ajankohta / Rivino Tno Vno Johdannaissopimukset yhteensä Korkosidonnaiset sopimukset yhteensä Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 0 % 0,50 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 0 % (alempi kerroin) 0,35 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 20 % 0,50 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 20 % (alempi kerroin) 0,35 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 50 % 0,50 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 50 % (alempi kerroin) 0,35 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 100 % 0,50 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 100 % (alempi kerroin) 0,35 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 0 % 1,00 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 0 % (alempi kerroin) 0,75 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 20 % 1,00 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 20 % (alempi kerroin) 0,75 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 50 % 1,00 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 50 % (alempi kerroin) 0,75 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 100 % 1,00 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 100 % (alempi kerroin) 0,75 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 0 % 2,00 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 0 % (alempi kerroin) 1,50 % 0 %

5 Jäljellä oleva juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 20 % 2,00 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 20 % (alempi kerroin) 1,50 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 50 % 2,00 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 50 % (alempi kerroin) 1,50 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 100 % 2,00 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 100 % (alempi kerroin) 1,50 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 0% 3,00 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 0% (alempi kerroin) 2,25 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 20% 3,00 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 20% (alempi kerroin) 2,25 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 50% 3,00 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 50% (alempi kerroin) 2,25 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 100% 3,00 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 100% (alempi kerroin) 2,25 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 0% 4,00 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 0% (alempi kerroin) 3,00 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 20% 4,00 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 20% (alempi kerroin) 3,00 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 50% 4,00 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 50% (alempi kerroin) 3,00 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 100% 4,00 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 100% (alempi kerroin) 3,00 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 0% 5,00 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 0% (alempi kerroin) 3,75 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 20% 5,00 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 20% (alempi kerroin) 3,75 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 50% 5,00 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 50% (alempi kerroin) 3,75 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 100% 5,00 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 100% (alempi kerroin) 3,75 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 0% 6,00 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 0% (alempi kerroin) 4,50 % 0 %

6 Jäljellä oleva juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 20% 6,00 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 20% (alempi kerroin) 4,50 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 50% 6,00 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 50% (alempi kerroin) 4,50 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 100% 6,00 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 100% (alempi kerroin) 4,50 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 0% 7,00 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 0% (alempi kerroin) 5,25 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 20% 7,00 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 20% (alempi kerroin) 5,25 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 50% 7,00 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 50% (alempi kerroin) 5,25 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 100% 7,00 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 100% (alempi kerroin) 5,25 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 0% 8,00 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 0% (alempi kerroin) 6,00 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 20% 8,00 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 20% (alempi kerroin) 6,00 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 50% 8,00 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 50% (alempi kerroin) 6,00 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 100% 8,00 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 100% (alempi kerroin) 6,00 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 0% 9,00 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 0% (alempi kerroin) 6,75 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 20% 9,00 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 20% (alempi kerroin) 6,75 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 50% 9,00 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 50% (alempi kerroin) 6,75 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 100% 9,00 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 100% (alempi kerroin) 6,75 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 0% 10,00 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 0% (alempi kerroin) 7,50 % 0 %

7 Jäljellä oleva juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 20% 10,00 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 20% (alempi kerroin) 7,50 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 50% 10,00 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 50% (alempi kerroin) 7,50 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 100% 10,00 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 100% (alempi kerroin) 7,50 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 0% 11,00 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 0% (alempi kerroin) 8,25 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 20% 11,00 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 20% (alempi kerroin) 8,25 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 50% 11,00 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 50% (alempi kerroin) 8,25 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 100% 11,00 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 100% (alempi kerroin) 8,25 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 0% 12,00 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 0% (alempi kerroin) 9,00 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 20% 12,00 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 20% (alempi kerroin) 9,00 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 50% 12,00 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 50% (alempi kerroin) 9,00 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 100% 12,00 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 100% (alempi kerroin) 9,00 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 0% 13,00 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 0% (alempi kerroin) 9,75 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 20% 13,00 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 20% (alempi kerroin) 9,75 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 50% 13,00 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 50% (alempi kerroin) 9,75 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 100% 13,00 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 100% (alempi kerroin) 9,75 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 0% 14,00 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 0% (alempi kerroin) 10,50 % 0 %

8 Jäljellä oleva juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 20% 14,00 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 20% (alempi kerroin) 10,50 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 50% 14,00 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 50% (alempi kerroin) 10,50 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 100% 14,00 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 100% (alempi kerroin) 10,50 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika yli 15 vuotta, riskipaino 0% 0 % Jäljellä oleva juoksuaika yli 15 vuotta, riskipaino 20% 20 % Jäljellä oleva juoksuaika yli 15 vuotta, riskipaino 50% 50 % Jäljellä oleva juoksuaika yli 15 vuotta, riskipaino 100% 100 % Valuuttakurssi- ja kultasidonnaiset sopimukset yhteensä Alkuperäinen juoksuaika t 1, riskipaino 0% 2,00 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika t 1, riskipaino 0% (alempi kerroin) 1,50 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika t 1, riskipaino 20% 2,00 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika t 1, riskipaino 20% (alempi kerroin) 1,50 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika t 1, riskipaino 50% 2,00 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika t 1, riskipaino 50% (alempi kerroin) 1,50 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika t 1, riskipaino 100% 2,00 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika t 1, riskipaino 100% (alempi kerroin) 1,50 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 0% 5,00 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 0% (alempi kerroin) 3,75 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 20% 5,00 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 20% (alempi kerroin) 3,75 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 50% 5,00 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 50% (alempi kerroin) 3,75 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 100% 5,00 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 1 < t 2, riskipaino 100% (alempi kerroin) 3,75 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 0% 8,00 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 0% (alempi kerroin) 6,00 % 0 %

9 Alkuperäinen juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 20% 8,00 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 20% (alempi kerroin) 6,00 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 50% 8,00 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 50% (alempi kerroin) 6,00 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 100% 8,00 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 2 < t 3, riskipaino 100% (alempi kerroin) 6,00 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 0% 11,00 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 0% (alempi kerroin) 8,25 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 20% 11,00 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 20% (alempi kerroin) 8,25 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 50% 11,00 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 50% (alempi kerroin) 8,25 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 100% 11,00 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 3 < t 4, riskipaino 100% (alempi kerroin) 8,25 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 0% 14,00 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 0% (alempi kerroin) 10,50 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 20% 14,00 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 20% (alempi kerroin) 10,50 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 50% 14,00 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 50% (alempi kerroin) 10,50 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 100% 14,00 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 4 < t 5, riskipaino 100% (alempi kerroin) 10,50 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 0% 17,00 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 0% (alempi kerroin) 12,75 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 20% 17,00 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 20% (alempi kerroin) 12,75 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 50% 17,00 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 50% (alempi kerroin) 12,75 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 100% 17,00 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 5 < t 6, riskipaino 100% (alempi kerroin) 12,75 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 0% 20,00 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 0% (alempi kerroin) 15,00 % 0 %

10 Alkuperäinen juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 20% 20,00 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 20% (alempi kerroin) 15,00 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 50% 20,00 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 50% (alempi kerroin) 15,00 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 100% 20,00 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 6 < t 7, riskipaino 100% (alempi kerroin) 15,00 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 0% 23,00 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 0% (alempi kerroin) 17,25 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 20% 23,00 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 20% (alempi kerroin) 17,25 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 50% 23,00 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 50% (alempi kerroin) 17,25 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 100% 23,00 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 7 < t 8, riskipaino 100% (alempi kerroin) 17,25 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 0% 26,00 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 0% (alempi kerroin) 19,50 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 20% 26,00 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 20% (alempi kerroin) 19,50 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 50% 26,00 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 50% (alempi kerroin) 19,50 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 100% 26,00 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 8 < t 9, riskipaino 100% (alempi kerroin) 19,50 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 0% 29,00 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 0% (alempi kerroin) 21,75 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 20% 29,00 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 20% (alempi kerroin) 21,75 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 50% 29,00 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 50% (alempi kerroin) 21,75 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 100% 29,00 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 9 < t 10, riskipaino 100% (alempi kerroin) 21,75 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 0% 32,00 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 0% (alempi kerroin) 24,00 % 0 %

11 Alkuperäinen juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 20% 32,00 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 20% (alempi kerroin) 24,00 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 50% 32,00 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 50% (alempi kerroin) 24,00 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 100% 32,00 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 10 < t 11, riskipaino 100% (alempi kerroin) 24,00 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 0% 35,00 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 0% (alempi kerroin) 26,25 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 20% 35,00 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 20% (alempi kerroin) 26,25 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 50% 35,00 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 50% (alempi kerroin) 26,25 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 100% 35,00 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 11 < t 12, riskipaino 100% (alempi kerroin) 26,25 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 0% 38,00 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 0% (alempi kerroin) 28,50 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 20% 38,00 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 20% (alempi kerroin) 28,50 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 50% 38,00 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 50% (alempi kerroin) 28,50 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 100% 38,00 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 12 < t 13, riskipaino 100% (alempi kerroin) 28,50 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 0% 41,00 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 0% (alempi kerroin) 30,75 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 20% 41,00 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 20% (alempi kerroin) 30,75 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 50% 41,00 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 50% (alempi kerroin) 30,75 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 100% 41,00 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 13 < t 14, riskipaino 100% (alempi kerroin) 30,75 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 0% 44,00 % 0 % Alkuperäinen juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 0% (alempi kerroin) 33,00 % 0 %

12 Alkuperäinen juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 20% 44,00 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 20% (alempi kerroin) 33,00 % 20 % Alkuperäinen juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 50% 44,00 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 50% (alempi kerroin) 33,00 % 50 % Alkuperäinen juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 100% 44,00 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika 14 < t 15, riskipaino 100% (alempi kerroin) 33,00 % 100 % Alkuperäinen juoksuaika yli 15 vuotta, riskipaino 0% 0 % Alkuperäinen juoksuaika yli 15 vuotta, riskipaino 20% 20 % Alkuperäinen juoksuaika yli 15 vuotta, riskipaino 50% 50 % Alkuperäinen juoksuaika yli 15 vuotta, riskipaino 100% 100 %

13 Luottoriskien kattamiseksi vaadittavat omat varat Johdannaissopimukset Y02b Raportoitava ajankohta / Jälleenhankinta- Nimellis- Kerroin Tulevaisuuden Luottovasta- Riski- Riskipainotettu kustannus arvo % luottoriski arvo paino arvo % B Käyvän arvon menetelmä Rivino Tno Vno Johdannaissopimukset yhteensä Netotettujen johdannaissopimusten arvo yhteensä Korkosidonnaiset sopimukset yhteensä Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 0% 0 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 20% 0 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 50% 0 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 100% 0 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 0% 0,5 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 20% 0,5 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 50% 0,5 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 100% 0,5 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 0% 1,5 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 20% 1,5 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 50% 1,5 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 100% 1,5 % 100 % Valuuttakurssi- ja kultasidonnaiset sopimukset yhteensä Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 0% 1 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 20% 1 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 50% 1 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 100% 1 % 100 %

14 Jälleenhankinta- Nimellis- Kerroin Tulevaisuuden Luottovasta- Riski- Riskipainotettu kustannus arvo % luottoriski arvo paino arvo % B Käyvän arvon menetelmä Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 0% 5 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 20% 5 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 50% 5 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 100% 5 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 0% 7,5 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 20% 7,5 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 50% 7,5 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 100% 7,5 % 100 % Osakesidonnaiset sopimukset yhteensä Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 0% 6 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 20% 6 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 50% 6 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 100% 6 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 0% 8 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 20% 8 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 50% 8 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 100% 8 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 0% 10 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 20% 10 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 50% 10 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 100% 10 % 100 % Jalometalleja ja muita hyödykkeitä koskevat sopimukset yhteensä Jalometalleja koskevat sopimukset yhteensä Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 0% 7 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 20% 7 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 50% 7 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 100% 7 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 0% 7 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 20% 7 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 50% 7 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 100% 7 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 0% 8 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 20% 8 % 20 %

15 Jälleenhankinta- Nimellis- Kerroin Tulevaisuuden Luottovasta- Riski- Riskipainotettu kustannus arvo % luottoriski arvo paino arvo % B Käyvän arvon menetelmä Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 50% 8 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 100% 8 % 100 % Muita hyödykkeitä koskevat sopimukset yhteensä Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 0% 10 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 20% 10 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 50% 10 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika t 1, riskipaino 100% 10 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 0% 12 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 20% 12 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 50% 12 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika 1 < t 5, riskipaino 100% 12 % 100 % Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 0% 15 % 0 % Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 20% 15 % 20 % Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 50% 15 % 50 % Jäljellä oleva juoksuaika t > 5, riskipaino 100% 15 % 100 %