FI LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 2/5: ULOSVIRTAUKSET) Asetuksen (EU) N:o 575/ artikla.

Transkriptio

1 LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 2/5: ULOSVIRTAUKSET) 1. Ulosvirtaukset 1.1. Yleiset huomautukset 1. Tämä yhteenvetomalli sisältää tietoja likviditeetin ulosvirtauksista, jotka on laskettu seuraavan 30 päivän ajanjaksolle, asetuksen (EU) N:o 575/ artiklassa tarkoitetun maksuvalmiusvaatimuksen valvontaa varten. Kohdat, joita laitosten ei tarvitse täyttää, on korostettu harmaalla. 2. Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan mukaisesti tämä kohta kattaa raportointivaatimukset, jotka koskevat vähittäistalletuksia (421 artikla), muita talletuksia ja velkoja (422 artikla), lisäulosvirtauksia (423 artikla) sekä luottojärjestelyistä ja likviditeettisopimuksista johtuvia ulosvirtauksia (424 artikla). 3. Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 5 kohdan mukaisesti laitokset voivat jättää ulosvirtauslaskelman ulkopuolelle tietyt selvästi rajatut vähittäistalletusten luokat. Tietojen tarkkuuden vuoksi nämä talletukset on raportoitava mallin kohdassa Ulosvirtauksia koskeva malli Tiettyjä rivejä koskevat ohjeet Rivi Viitteet lainsäädäntöön ja ohjeet 1. ULOSVIRTAUKSET Asetuksen (EU) N:o 575/ artikla. Tässä kohdassa ilmoitettavat velat on nimenomaisesti määritetty mahdollisiksi likviditeetin ulosvirtausten lähteeksi seuraavien 30 päivän ajanjaksolle raportointitarkoituksia varten. 1.1 Vähittäistalletukset Asetuksen (EU) N:o 575/ artikla Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdassa määritetyn mukaisesti vähittäistalletusten kokonaisvelat, mukaan luettuina käteistalletukset ja määräaikaistalletukset, on ilmoitettava sarakkeessa 020. Oleellista ulosvirtaustasoa soveltamalla saatu lopullinen ulosvirtaus on ilmoitettava sarakkeessa 030. Seuraavat alaluokat on ilmoitettava: Direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin kuuluvat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohta

2 Talletus on osa vakiintunutta liiketoimintasuhdetta, minkä vuoksi sen nostaminen on erittäin epätodennäköistä Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan a alakohta 020 Direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin kuuluvat vähittäistalletukset, jotka ilmoitetaan kohdassa 1.1.1, ovat osa vakiintunutta liiketoimintasuhdetta, minkä vuoksi niiden nostaminen on erittäin epätodennäköistä. Sen sijaan vähittäistalletukset, jotka ovat sekä osa vakiintunutta liiketoimintasuhdetta, minkä vuoksi niiden nostaminen on erittäin epätodennäköistä, ja jotka ovat maksuliikennetilillä, mukaan lukien tilit, joille palkkoja säännöllisesti maksetaan, on ilmoitettava kohdassa Talletus on maksuliikennetilillä, mukaan lukien tilit, joille palkkoja säännöllisesti maksetaan Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan b alakohta 030 Direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin kuuluvat vähittäistalletukset, jotka ilmoitetaan kohdassa 1.1.1, ovat maksuliikennetileillä, mukaan lukien tilit, joille palkkoja säännöllisesti maksetaan, minkä vuoksi niiden nostaminen on erittäin epätodennäköistä Talletukset, jotka kuuluvat direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin ja jotka eivät täytä kohdassa tai ilmoittamisen ehtoja 040 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohta Talletukset, jotka kuuluvat direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin ja jotka ovat muita kuin kohdassa tai ilmoitettavia talletuksia Vakuuttamattomat vähittäistalletukset Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohta 050 Vähittäistalletukset, jotka eivät kuulu direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin. 2

3 1.1.4 Talletukset, joiden ulosvirtaukset ovat 421 artiklan 1 kohdassa tai 421 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua suuremmat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohta Vähittäistalletukset, joiden ulosvirtaukset ovat asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdassa tai 421 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua suuremmat, on ilmoitettava seuraavissa alaluokissa: Talletukset, joiden ulosvirtaukset ovat suuremmat Luokka 1 Keskimääräinen ulosvirtauksen riski 060 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohta Vähittäistalletukset, jotka laitokset ovat määrittäneet kohdistettavaksi luokkaan Talletukset, joiden ulosvirtaukset ovat suuremmat Luokka 2 Suuri ulosvirtauksen riski 070 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohta Vähittäistalletukset, jotka laitokset ovat määrittäneet kohdistettavaksi luokkaan Talletukset, joiden ulosvirtaukset ovat suuremmat Luokka 3 Erittäin suuri ulosvirtauksen riski 080 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohta Vähittäistalletukset, jotka laitokset ovat määrittäneet kohdistettavaksi luokkaan Talletukset kolmansissa maissa, kun sovelletaan suurempaa ulosvirtausta 090 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 4 kohta Kolmansissa maissa vastaanotetut vähittäistalletukset, joiden ulosvirtaukset kyseisessä kolmannessa maassa ovat asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 tai 2 kohdassa määritettyä suuremmat Ulosvirtausten laskelman ulkopuolelle jätettävät talletukset, kun 421 artiklan 5 kohdan a ja b alakohdan ehdot täyttyvät Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 5 kohta 3

4 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 5 kohdassa tarkoitetut vähittäistalletukset, jotka voidaan jättää ulosvirtausten laskelman ulkopuolelle. 1.2 Muita velkoja koskevat ulosvirtaukset Asetuksen (EU) N:o 575/ artikla Muita velkoja, jotka erääntyvät seuraavan 30 päivän aikana, koskevat ulosvirtaukset on ilmoitettava seuraavissa alaluokissa tällä tavalla: Tässä kohdassa ilmoitettavat velat saavat sisältää vain yleisiä velvoitteita, jotka ovat muita kuin 411 artiklan 2 kohdassa määritettyjä vähittäistalletuksia (jotka on ilmoitettava edellä kohdassa 1.1). Tässä kohdassa ilmoitettavien velkojen on eräännyttävä seuraavan 30 päivän aikana tai niiden aikaisimman mahdollisen erääntymispäivän on oltava seuraavan 30 päivän aikana tai sen on oltava määrittelemätön. Tämä koskee sekä i) velkoja, joihin liittyvien optioiden käyttö on sijoittajan harkintavallassa että ii) velkoja, joihin liittyvien optioiden käyttö on laitoksen harkintavallassa, kun maineeseen liittyvät syyt rajoittavat laitoksen mahdollisuutta olla käyttämättä optiota. Tällaiset velat on sisällytettävä asianmukaiseen alaluokkaan etenkin silloin, kun markkinoilla odotetaan, että tietyt velat lunastetaan seuraavan 30 päivän aikana ennen niiden lakisääteistä lopullista erääntymispäivää Laitoksen omista toimintamenoista johtuvat velat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohta 110 Laitoksen omista toimintamenoista johtuvien, seuraavan 30 päivän aikana erääntyvien velkojen kokonaismäärä. Tällaisia velkoja ovat esimerkiksi toimisto- ja yleismenot, kirjanpitomenot, palkat ja palkkiot sekä muut menot, joita laitoksen oman toiminnan harjoittamisesta aiheutuu artiklassa määritellyistä vakuudellisesta luotonannosta ja pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista johtuvat velat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohta Seuraavien alaluokkien osalta laitosten on määriteltävä niiden ulosvirtausten määrä, jotka liittyvät vakuudelliseen luotonantoon ja pääomamarkkinalähtöisiin liiketoimiin seuraavan 30 päivän ajalta, liiketoimien vakuutena olevien varojen markkina-arvo sekä näiden varojen arvo asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan mukaisesti. 192 artiklan mukaisesti 1. vakuudellisella luotonannolla tarkoitetaan liiketoimea, joka aiheuttaa vastuun, joka on suojattu vakuudella, jonka ehdoissa laitokselle ei anneta oikeutta vähittäin päivittäin saatavaan 4

5 tuottoon 2. pääomamarkkinalähtöisellä liiketoimella tarkoitetaan liiketoimea, joka aiheuttaa vastuun, joka on suojattu vakuudella, jonka ehdoissa laitokselle annetaan oikeus vähittäin päivittäin saatavaan tuottoon. Näin ollen tässä kohdassa on ilmoitettava kaikki liiketoimet, joita varten laitos on vastaanottanut vakuudellisen lainan käteisellä. Tällaisia ovat esimerkiksi asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 83 kohdassa määritetyt takaisinostotransaktiot, jotka erääntyvät 30 päivän kuluessa. Laitosten on ilmoitettava vakuudellista luotonantoa ja pääomamarkkinalähtöisiä liiketoimia suojaavien varojen markkinaarvo sarakkeessa 010. Laitosten on ilmoitettava nämä liiketoimet jossakin seitsemästä luokasta: Luokka yksi: Kun vastapuoli ei ole keskuspankki ja kun liiketoimea suojaavien varojen likvidiys ja luottoluokka ovat erittäin korkeat, erääntyvä määrä on ilmoitettava sarakkeessa 020 ja liiketoimea suojaavien varojen arvo asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan mukaisesti on ilmoitettava sarakkeessa 030. Luokka kaksi: Kun vastapuoli ei ole keskuspankki ja kun liiketoimea suojaavien varojen likvidiys ja luottoluokka ovat korkeat, erääntyvä määrä on ilmoitettava sarakkeessa 040 ja liiketoimea suojaavien varojen arvo asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan mukaisesti on ilmoitettava sarakkeessa 050. Luokka kolme: Kun vastapuoli ei ole keskuspankki ja kun liiketoimea suojaavien varojen likvidiys ja luottoluokka ovat erilaiset, erääntyvä määrä on ilmoitettava sarakkeessa 060. Luokka neljä: Kun vastapuoli on keskuspankki ja kun liiketoimea suojaavien varojen likvidiys ja luottoluokka ovat erittäin korkeat, erääntyvä määrä on ilmoitettava sarakkeessa 070 ja liiketoimea suojaavien varojen arvo asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan mukaisesti on ilmoitettava sarakkeessa 080. Luokka viisi: Kun vastapuoli on keskuspankki ja kun liiketoimea suojaavien varojen likvidiys ja luottoluokka ovat korkeat, erääntyvä määrä on ilmoitettava sarakkeessa 090 ja liiketoimea suojaavien varojen arvo asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan mukaisesti on ilmoitettava sarakkeessa 100. Luokka kuusi: Kun vastapuoli on keskuspankki ja kun liiketoimea suojaavien varojen likvidiys ja luottoluokka ovat erilaiset, erääntyvä määrä on ilmoitettava sarakkeessa 110. Luokka seitsemän: Kun vastapuoli on keskushallinto, julkisyhteisö tai julkisoikeudellinen laitos siinä jäsenvaltiossa, jossa luottolaitos on saanut toimiluvan tai johon se on perustanut sivuliikkeen, tai kansainvälinen kehityspankki, erääntyvä määrä on ilmoitettava sarakkeessa 120. Laitosten on kohdistettava liiketoimet määrittämällä liiketoimea suojaavien varojen likvidiys ja luottoluokka 5

6 käyttäen samoja kriteereitä, joita sovelletaan ilmoitettaessa varoja mallissa 1.1 Varat. Toisin sanoen siihen saakka, kunnes erittäin korkealle ja korkealle likvidiydelle ja luottoluokalle on annettu asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan mukaisesti yhtenäinen määritelmä, laitosten on itse määritettävä kussakin valuutassa siirtokelpoiset varat, joiden likvidiys ja luottoluokka on korkea tai erittäin korkea, asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos laitos on tallettanut vakuusryhmään varoja, joiden likvidiys ja luottoluokka on erittäin korkea, korkea ja muu ja jos vakuudelliseen luotonantoon ja päämarkkinalähtöiseen liiketoimeen ei ole nimenomaisesti määritetty varoja vakuudeksi, laitoksen on oletettava, että ensimmäisenä käytetään varoja, joiden likvidiys ja luottoluokka on alhainen, ts. ensin on käytettävä varat, joiden luokitus on muu likvidiys ja luottoluokka. Vasta kun kaikki nämä varat on käytetty, on käytettävä varoja, joiden luokitus on korkea likvidiys ja luottoluokka. Vasta kun myös kaikki nämä varat on käytetty, on käytettävä varoja, joiden luokitus on erittäin korkea likvidiys ja luottoluokka. Vakuudelliset vaihtosopimukset, joiden yhteydessä laitos lainaa vakuuksia ja antaa niitä lainaksi (muina kuin käteisvaroina), on ilmoitettava seuraavasti: Lainatun omaisuuden arvoksi on määritettävä sen markkina-arvo sarakkeesta 010 sekä sen arvo asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan mukaisesti vastaavassa sarakkeessa. Vakuudelliset vaihtosopimukset liittyvät ainoastaan vakuuteen, eikä kohdassa Erääntyvä määrä tarvitse ilmoittaa mitään. Lainaksi annetun omaisuuden arvo on ilmoitettava sarakkeessa Liiketoimea suojaavan omaisuuden markkina-arvo Sisäänvirtaukset -mallin (osa 3) asianmukaisessa alaluokassa. Vakuudelliset vaihtosopimukset liittyvät ainoastaan vakuuteen, eikä kohdassa Erääntyvä määrä tarvitse ilmoittaa mitään Muut siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan c alakohta Siirrettävien varojen suojaamat liiketoimet on ilmoitettava tässä edellä olevan kohdan mukaisesti asianmukaisessa alaluokassa. Tässä kohdassa ilmoitettujen varojen osalta on nimenomaisesti määritetty, että niiden likvidiys ja luottoluokka on mahdollisesti erittäin korkea tai korkea. Tässä kohdassa ilmoitettujen varojen on täytettävä kaikki asetuksen (EU) N:o 575/ ja 417 artiklaan sisältyvät vaatimukset. 6

7 Siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia: jäsenvaltion, sellaisen alueen, jolla on itsenäinen veronkantooikeus, tai kolmannen maan keskushallinto; varat keskushallinnon tai aluehallinnon kotimaan valuutan määräisinä, jos laitoksella on kyseisessä jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa maksuvalmiusriski, jonka se kattaa kyseisillä likvideillä varoilla Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan c alakohdan ensimmäinen luetelmakohta Saamiset seuraavilta Likvidien varojen mallin kohdassa määritetyt varat, jotka muodostuvat saamisista edellä mainituilta vastapuolilta 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti Seuraavien takaamat Likvidien varojen mallin kohdassa määritetyt varat, jotka ovat edellä mainittujen vastapuolten takaamia 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti Siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia: keskuspankit ja muun kuin keskushallinnon julkisyhteisöt tai julkisoikeudelliset laitokset; varat keskuspankin ja julkisyhteisön kotimaan valuutan määräisinä Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan c alakohdan toinen luetelmakohta Saamiset seuraavilta Likvidien varojen mallin kohdassa määritetyt varat, jotka muodostuvat saamisista edellä mainituilta vastapuolilta 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti Seuraavien takaamat Likvidien varojen mallin kohdassa määritetyt varat, jotka ovat edellä mainittujen vastapuolten takaamia 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti Siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia: Kansainvälinen järjestelypankki (BIS), Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), komissio ja kansainväliset kehityspankit Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan c alakohdan kolmas luetelmakohta 7

8 Saamiset seuraavilta Likvidien varojen mallin kohdassa määritetyt varat, jotka muodostuvat saamisista edellä mainituilta vastapuolilta 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan kolmannen luetelmakohdan mukaisesti Seuraavien takaamat Likvidien varojen mallin kohdassa määritetyt varat, jotka ovat edellä mainittujen vastapuolten takaamia 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan kolmannen luetelmakohdan mukaisesti Siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia: Euroopan rahoitusvakausväline ja Euroopan vakausmekanismi Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan c alakohdan neljäs luetelmakohta Saamiset seuraavilta Likvidien varojen mallin kohdassa määritetyt varat, jotka muodostuvat saamisista edellä mainituilta vastapuolilta 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan neljännen luetelmakohdan mukaisesti Seuraavien takaamat Likvidien varojen mallin kohdassa määritetyt varat, jotka ovat edellä mainittujen vastapuolten takaamia 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan neljännen luetelmakohdan mukaisesti Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten, joilla on 416 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kohde-etuutena olevia omaisuuseriä, osakkeiden tai osuuksien kokonaismäärä Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 6 kohta Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten, joilla on asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kohdeetuutena olevia omaisuuseriä, osakkeiden tai osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettava tässä edellä olevan kohdan mukaisesti asianmukaisessa alaluokassa artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut kohde-etuutena olevat omaisuuserät artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut kohde-etuutena olevat omaisuuserät 8

9 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut kohde-etuutena olevat omaisuuserät Jäsenvaltion keskus- tai aluehallinnon perustaman luottolaitoksen liikkeeseen laskemat varat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan a alakohdan kolmas luetelmakohta Rahoitusalan ulkopuolisen yrityksen liikkeeseen laskemat joukkolainat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan b tai d alakohta Rahoitusalan ulkopuolisen yrityksen liikkeeseen laskemat joukkolainat on ilmoitettava niiden luottoluokan mukaan asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan ja edellä olevan kohdan mukaisesti asianmukaisessa alaluokassa Luottoluokka Luottoluokka Luottoluokka Joukkolainat, jotka on myöntänyt sellainen luottolaitos, johon voidaan soveltaa 129 artiklan 4 tai 5 kohdassa säädettyä käsittelyä Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan a alakohdan ensimmäinen luetelmakohta Joukkolainat, joiden yhteydessä voidaan soveltaa 129 artiklan 4 tai 5 kohdan mukaista käsittelyä, on ilmoitettava niiden luottoluokan mukaan asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 4 tai 5 kohdan sekä edellä olevan kohdan mukaisesti asianmukaisessa alaluokassa Luottoluokka Luottoluokka Luottoluokka Luottolaitoksen myöntämät omaisuusvakuudelliset välineet, joilla on EPV:n 509 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan kriteerien mukaisesti vahvistama korkein luottoluokka Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan a alakohdan ensimmäinen luetelmakohta 9

10 Nämä erät on ilmoitettava luottoluokan mukaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 II osaston 5 luvun sekä 123, 124, 125 ja 126 artiklan sekä edellä olevan kohdan mukaisesti asianmukaisessa alaluokassa Luottoluokka Luottoluokka Luottoluokka Likvidien varojen mallin riveillä , , ilmoitettujen välineiden asuntolainavakuudelliset välineet Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan a alakohdan ensimmäinen luetelmakohta Nämä erät on ilmoitettava luottoluokan mukaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 II osaston 5 luvun sekä 123, 124, 125 ja 126 artiklan sekä edellä olevan kohdan mukaisesti asianmukaisessa alaluokassa Luottoluokka Luottoluokka Luottoluokka Direktiivin 2009/67/EY 52 artiklan 4 kohdassa määritellyt joukkolainat (muut kuin kohdassa 1.9 tarkoitetut) Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan a alakohdan toinen luetelmakohta Nämä erät on ilmoitettava luottoluokan mukaan asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 4 kohdan tai 5 kohdan sekä edellä olevan kohdan mukaisesti asianmukaisessa alaluokassa Luottoluokka Luottoluokka Luottoluokka Muut siirtokelpoiset varat, joiden likvidiys ja luottoluokka on erittäin korkea Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan b alakohta Nämä erät on ilmoitettava luottoluokan mukaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 III osan II osaston 2 luvun sekä edellä olevan kohdan mukaisesti asianmukaisessa alaluokassa. Tässä kohdassa ilmoitetaan vain erät, joita ei ole määritetty edellä olevilla riveillä. 10

11 Luottoluokka Luottoluokka Luottoluokka Muut siirtokelpoiset varat, joiden likvidiys ja luottoluokka on korkea Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan d alakohta Nämä erät on ilmoitettava luottoluokan mukaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 III osan II osaston 2 luvun sekä edellä olevan kohdan mukaisesti asianmukaisessa alaluokassa. Tässä kohdassa ilmoitetaan vain erät, joita ei ole määritetty edellä olevilla riveillä Luottoluokka Luottoluokka Luottoluokka VARAT, JOTKA TÄYTTÄVÄT ASETUKSEN (EU) N:O 575/ ARTIKLAN 1 KOHDAN B JA D ALAKOHDAN VAATIMUKSET MUTTA JOTKA EIVÄT TÄYTÄ 417 ARTIKLAN B JA C ALAKOHDAN VAATIMUKSIA Nämä erät on ilmoitettava tässä edellä olevan kohdan mukaisesti asianmukaisessa alaluokassa Varat, jotka eivät ole maksuvalmiuden valvontatoiminnon valvonnassa Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan c alakohta Varat, jotka eivät ole laillisesti ja käytännössä milloin tahansa seuraavan 30 päivän aikana helposti saatavilla ja realisoitavissa suoralla myynnillä tai pelkällä takaisinostosopimuksella hyväksytyillä takaisinostomarkkinoilla Asetuksen (EU) N:o 575/ b kohta 11

12 Likvidien varojen erät, joihin sovelletaan lisäraportointia Laitosten on ilmoitettava vain varat, joihin sovelletaan likvidejä varoja koskevaa lisäraportointia, asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteen III mukaisesti. Kaikkien erien, paitsi 3.1, 3.2 ja 3.9 kohdassa tarkoitettujen, on täytettävä liitteen viimeisessä kohdassa esitetyt ehdot. Nämä erät on ilmoitettava tässä edellä olevan kohdan mukaisesti asianmukaisessa alaluokassa. Tässä kohdassa ilmoitetaan vain erät, joita ei ole määritetty muualla mallissa Käteisvarat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 1 kohta Käteisvarojen kokonaismäärä mukaan luettuina kolikot ja setelit/valuutta. Tässä kohdassa ilmoitetaan vain ne käteisvarat, jotka eivät täytä vähintään yhtä c, d ja e kohdassa esitetyistä edellytyksistä ja joita ei näin ollen voida ilmoittaa kohdassa 1.1. Huomautus: Muihin laitoksiin tehtyjä käteistalletuksia ei tule ilmoittaa tässä, vaan ne on ilmoitettava Sisäänvirtaukset -mallin vakuusluokassa, jos niitä voidaan pitää seuraavan 30 päivän aikana erääntyvinä maksuina Keskuspankkisaamiset siinä määrin kuin saamiset voidaan nostaa stressikausien aikana. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 2 kohta Keskuspankkisaamisten kokonaismäärä siinä määrin kuin saamiset voidaan nostaa stressikausien aikana. Tässä kohdassa ilmoitetaan vain ne saamiset, jotka eivät täytä vähintään yhtä c, d ja e kohdassa esitetyistä vaatimuksista ja joita ei näin ollen voida ilmoittaa kohdassa Siirtokelpoiset arvopaperit, joiden riskipaino on 0 prosenttia ja jotka eivät ole laitoksen tai minkään siihen sidoksissa olevan yhteisön velkoja Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 3 kohta Arvopaperit, joiden riskipaino on 0 prosenttia ja joissa on kyse saatavista jäsenvaltion tai kolmannen maan keskushallinnolta tai niiden takaamista saatavista liitteessä III olevassa 5 kohdassa tarkoitetun mukaisesti. Kun kyse on seuraavista: Saamiset valtioilta Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 3 kohta 12

13 Valtioiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 3 kohta Saatavat keskuspankeilta tai niiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 3 kohta Saatavat muilta kuin keskushallinnon julkisyhteisöiltä tai julkisoikeudellisilta laitoksilta, alueilta, joilla on itsenäinen veronkanto-oikeus Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 3 kohta Saatavat paikallisviranomaisilta, Kansainväliseltä järjestelypankilta (BIS), Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF), Euroopan unionilta, Euroopan rahoitusvakausvälineeltä, Euroopan vakausmekanismilta tai kansainvälisiltä kehityspankeilta tai niiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 3 kohta Muut kuin 3.3 kohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joissa on kyse valtion tai keskuspankin kotimaisissa valuutoissa liikkeeseen laskemista saatavista valtioilta tai keskuspankeilta tai niiden takaamista saatavista, valuutassa ja maassa, jossa likviditeettiriski on otettu, tai ulkomaanvaluutassa, siinä määrin kuin tällainen velka vastaa pankin toimintaan liittyviä likviditeettitarpeita kyseisessä kolmannessa maassa Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 4 kohta Siirtokelpoiset arvopaperit, joiden riskipaino on 20 prosenttia ja jotka eivät ole laitoksen tai minkään siihen sidoksissa olevan yhteisön velkoja Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 5 kohta Arvopaperit, joiden riskipaino on 20 prosenttia ja joissa on kyse saatavista jäsenvaltion tai kolmannen maan keskushallinnolta liitteessä III olevassa 5 kohdassa tarkoitetun mukaisesti. Kun kyse on seuraavista: Saamiset valtioilta Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 5 kohta Valtioiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 5 kohta Saatavat keskuspankeilta tai niiden takaamat saatavat 13

14 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 5 kohta Saatavat muilta kuin keskushallinnon julkisyhteisöiltä tai julkisoikeudellisilta laitoksilta, alueilta, joilla on itsenäinen veronkanto-oikeus, ja paikallisviranomaisilta, tai kansainvälisiltä kehityspankeilta tai niiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 5 kohta Saatavat paikallisviranomaisilta, Kansainväliseltä järjestelypankilta (BIS), Kansainvälisen valuuttarahastolta (IMF), Euroopan unionilta, Euroopan rahoitusvakausvälineeltä, Euroopan vakausmekanismilta, tai kansainvälisiltä kehityspankeilta tai kansainvälisiltä kehityspankeilta tai niiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 5 kohta Muut kuin kohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joihin kolmannen osan II osaston 2 luvun nojalla sovelletaan 20 prosentin tai sitä parempaa riskipainoa tai jotka sisäisen luokituksen mukaan sijoitetaan vastaavaan luottoluokkaan ja jotka täyttävät jonkin seuraavista asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III olevassa 6 kohdassa esitetyistä edellytyksistä Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 6 kohta Muut kuin kohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joihin kolmannen osan II osaston 2 luvun nojalla sovelletaan 50 prosentin tai sitä parempaa riskipainoa tai jotka sisäisen luokituksen mukaan sijoitetaan vastaavaan luottoluokkaan ja joissa ei ole kyse saatavasta arvopaperistamista varten perustetulta erillisyhtiöltä (SSPE), laitokselta tai siihen sidoksissa olevilta yhteisöiltä Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 7 kohta Muut kuin kohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joiden vakuutena ovat varat, joihin kolmannen osan II osaston 2 luvun nojalla sovelletaan 35 prosentin tai sitä parempaa riskipainoa tai jotka sisäisen luokituksen mukaan sijoitetaan vastaavaan luottoluokkaan ja joiden täytenä vakuutena on asuinkiinteistö 125 artiklan mukaisesti Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 8 kohta Rahapolitiikan soveltamisalaan kuuluvat keskuspankkien takaamat valmiusluottojärjestelyt, siinä määrin kuin näiden järjestelyjen vakuutena eivät ole likvidit varat, ja kun hätätilanteisiin liittyvä maksuvalmiusapu suljetaan pois 14

15 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 9 kohta Rahapolitiikan soveltamisalaan kuuluvien, keskuspankkien takaamien valmiusluottojärjestelyjen yhteissumma, siinä määrin kuin näiden järjestelyjen vakuutena eivät ole likvidit varat, ja kun hätätilanteisiin liittyvä maksuvalmiusapu suljetaan pois Lakisääteiset tai sääntömääräiset vähimmäistalletukset keskusluottolaitoksessa ja muu sääntömääräisesti tai sopimuksen perusteella saatavissa oleva keskusluottolaitoksen tai 113 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun ryhmän jäseninä olevien laitosten tai 10 artiklan mukaisen vapautuksen ehdot täyttävien laitosten likvidi rahoitus, siinä määrin kuin tämän rahoituksen vakuutena eivät ole likvidit varat, jos luottolaitos kuuluu säädösperusteisesti johonkin ryhmään Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 10 kohta Pörssilistatut keskusvastapuolessa määritetyt oman pääoman ehtoiset osakkeet, jotka ovat osa keskeistä osakeindeksiä, jotka on ilmoitettu jäsenvaltion kotimaan valuutan määräisinä ja joita laitos tai jokin siihen sidoksissa oleva yhteisö ei ole laskenut liikkeeseen Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 11 kohta Virallisesti hyväksytyssä pörssissä kaupankäynnin kohteena oleva allokoitu kulta Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 12 kohta VARAT, JOTKA EIVÄT TÄYTÄ ASETUKSEN (EU) N:O 575/ ARTIKLAN MUKAISIA EDELLYTYKSIÄ mutta jotka kuitenkin täyttävät asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan b ja c alakohdan edellytykset Nämä erät on ilmoitettava tässä edellä olevan kohdan mukaisesti asianmukaisessa alaluokassa Rahoitusalan yrityksen liikkeeseen laskemat joukkolainat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohta 15

16 Nämä erät on ilmoitettava niiden luottoluokan mukaan asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan mukaisesti Luottoluokka Luottoluokka Luottoluokka Omat liikkeeseenlaskut Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan b alakohta Nämä erät on ilmoitettava niiden luottoluokan mukaan asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan mukaisesti Luottoluokka Luottoluokka Luottoluokka Vakuudettomat luottolaitoksen liikkeeseenlaskut Asetuksen (EU) N:o 575/ artikla Nämä erät on ilmoitettava niiden luottoluokan mukaan asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan mukaisesti Luottoluokka Luottoluokka Luottoluokka Omaisuusvakuudelliset arvopaperit, joita ei ole jo ilmoitettu kohdissa Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 4 kohdan b alakohta Nämä erät on ilmoitettava niiden luottoluokan mukaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 5 luvun sekä 125 artiklan mukaisesti Luottoluokka Luottoluokka Luottoluokka Asuntolainavakuudelliset arvopaperit, joita ei ole jo ilmoitettu kohdissa Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohta Nämä erät on ilmoitettava niiden luottoluokan mukaan asetuksen 16

17 (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 5 luvun sekä 125 artiklan mukaisesti Luottoluokka Luottoluokka Luottoluokka Virallisesti hyväksytyssä pörssissä kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet ja merkittäviin indekseihin sisältyvät oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet, jotka eivät ole itse liikkeeseen laskettuja tai rahoituslaitosten liikkeeseen laskemia Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan c alakohta Kulta Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan c alakohta Taatut joukkovelkakirjalainat, joita ei ole jo ilmoitettu edellä Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan c alakohta Katetut joukkovelkakirjalainat, joita ei ole jo ilmoitettu edellä Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan c alakohta Yrityslainat, joita ei ole jo ilmoitettu edellä Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan c alakohta Varat, jotka perustuvat kohdissa ilmoitettuihin omaisuuseriin Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan c alakohta Muut keskuspankkikelpoisten arvopapereiden tai lainojen luokat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan b alakohta Paikallisviranomaisten joukkolainat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan b alakohta Yritystodistus Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan b alakohta Lainasaamiset Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 4 kohdan c alakohta 17

18 Sharia-lain mukaisten omaisuuserien ilmoittaminen vaihtoehtoisina varoina 509 artiklan 2 kohdan i alakohdan nojalla Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan a alakohta ja 509 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta Nämä erät on ilmoitettava tässä edellä olevan kohdan mukaisesti asianmukaisessa alaluokassa Luottoluokka Luottoluokka Luottoluokka Talletukset, jotka tallettajan on pidettävä voimassa Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohta Talletusten, mukaan luettuina käteistalletukset ja määräaikaistalletukset, jotka tallettajan on pidettävä voimassa, kokonaismäärä on ilmoitettava seuraavissa alaluokissa sarakkeessa 010 Rahoitusalan asiakkaina olevien asiakkaiden tallettama määrä ja sarakkeessa 030 Muiden kuin rahoitusalan asiakkaina olevien asiakkaiden tallettama määrä vastapuolen tyypin mukaan seuraavasti: jotka tallettajan on pidettävä voimassa saadakseen laitokselta selvitys-, säilytys- tai käteisvarojen hoitopalveluja tai muita vastaavia palveluja (pois luettuina kirjeenvaihtajapankkipalvelut tai perusarvopapereiden välityspalvelu) Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan a alakohta Talletusten, jotka tallettajan on pidettävä voimassa saadakseen laitokselta selvitys-, säilytys- tai käteisvarojen hoitopalveluja (pois luettuina kirjeenvaihtajapankkipalvelut tai perusarvopapereiden välityspalvelu), kokonaismäärä on ilmoitettava jäljempänä olevissa alaluokissa seuraavasti: [Huomautus: Tässä yhteydessä selvityssuhde tarkoittaa palvelujärjestelyä, jonka ansiosta asiakkaat voivat siirtää varoja (tai arvopapereita) epäsuoraan oman maansa toimitusjärjestelmien suorien osallistujien kautta lopullisille edunsaajille. Tällaiset palvelut on rajattu seuraaviin toimiin: maksumääräysten välittäminen, 18

19 täsmäyttäminen ja vahvistaminen, päivänsisäinen velka, selvitysajan jälkeisten suoritusten rahoitus ja voimassa pitäminen seuraavaan päivään sekä päivänsisäisten ja lopullisten suoritusten positioiden määrittäminen. Selvityspalvelut ja niihin liittyvät palvelut on tarjottava institutionaalisille asiakkaille laillisesti sitovan sopimuksen nojalla (Basel III -likviditeettisääntötekstin 75 kohta). Tässä yhteydessä säilytyssuhde tarkoittaa varojen säilytystä, niistä raportointia ja niiden käsittelyä ja/tai tähän liittyvien toimien operatiivisten ja hallinnollisten seikkojen hoitamista asiakkaiden lukuun heidän rahoitusvaroihin kuuluvia eriä koskevien liiketoimiensa ja varojen säilytyksen yhteydessä. Säilytykseen liittyvät palvelut on tarjottava laillisesti sitovien säilytyspalvelujen tai muun vastaavan sopimuksen nojalla institutionaalisille asiakkaille. Tällaiset palvelut on rajattu arvopapereilla käytävien liiketoimien järjestelyyn, sopimusperusteisten maksujen siirtoon, vakuuksien käsittelyyn, ulkomaanvaluutalla tehtävien liiketoimien toteuttamiseen, tähän liittyvien kassasaldojen pitämiseen sekä muiden käteisvarojen hoitopalvelujen tarjoamiseen. Palveluihin sisältyvät myös osinkojen ja muiden tulojen vastaanottaminen, asiakkaiden puolesta merkitsemiset ja lunastukset, asiakkaan varojen aikataulun mukaiset jakamiset sekä maksujen, verojen ja muiden kulujen maksaminen. Säilytyspalveluja voidaan myös laajentaa varojenhoitoon ja yritysten omaisuudenhoitoon, varainhallintaan, sulkutileihin, varojen siirtoon, osakkeiden siirtoon ja muuhun palvelutoimintaan, mukaan luettuina maksu- ja järjestelypalvelut (paitsi kirjeenvaihtajapankkina toimiminen), ulkomaankaupan rahoitus sekä talletustodistukset (Basel III -likviditeettisääntöjen teksti, 76 kohta). Käteisvarojen hoitopalvelusuhde tarkoittaa tässä yhteydessä käteisvarojen hoitopalvelujen ja muiden niihin liittyvien palvelujen tarjoamista asiakkaille. Käteisvarojen hoitopalvelut ja muut vastaavat palvelut] jotka kuuluvat direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin Sellaisten talletusten kokonaismäärä, jotka tallettajan on pidettävä voimassa saadakseen laitokselta selvitys-, säilytys- tai käteisvarojen hoitopalveluja (pois luettuina kirjeenvaihtajapankkipalvelut tai perusarvopapereiden välityspalvelu), ja jotka kuuluvat direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin, on ilmoitettava jäljempänä olevissa alaluokissa seuraavasti: joiden osalta on todisteita siitä, että asiakas ei voi nostaa laillisesti erääntyviä summia 30 päivän aikajänteellä vaarantamatta operatiivista toimintaansa 960 Sellaisten talletusten kokonaismäärä, jotka tallettajan on pidettävä voimassa saadakseen laitokselta selvitys-, säilytys- tai käteisvarojen hoitopalveluja (pois luettuina kirjeenvaihtajapankkipalvelut tai perusarvopapereiden välityspalvelu) ja jotka kuuluvat direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin ja joiden osalta on todisteita siitä, että asiakas ei voi nostaa laillisesti erääntyviä summia 30 päivän aikajänteellä vaarantamatta operatiivista toimintaansa. 19

20 joiden osalta ei ole todisteita siitä, että asiakas ei voi nostaa laillisesti erääntyviä summia 30 päivän aikajänteellä vaarantamatta operatiivista toimintaansa Sellaisten talletusten kokonaismäärä, jotka tallettajan on pidettävä voimassa saadakseen laitokselta selvitys-, säilytys- tai käteisvarojen hoitopalveluja (pois luettuina kirjeenvaihtajapankkipalvelut tai perusarvopapereiden välityspalvelu) ja jotka kuuluvat direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin ja joiden osalta ei ole todisteita siitä, että asiakas ei voi nostaa laillisesti erääntyviä summia 30 päivän aikajänteellä vaarantamatta operatiivista toimintaansa, on ilmoitettava jäljempänä olevissa alaluokissa seuraavasti: jotka eivät kuulu direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin Sellaisten talletusten kokonaismäärä, jotka tallettajan on pidettävä voimassa saadakseen laitokselta selvitys-, säilytys- tai käteisvarojen hoitopalveluja (pois luettuina kirjeenvaihtajapankkipalvelut tai perusarvopapereiden välityspalvelu), ja jotka eivät kuulu direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin, on ilmoitettava jäljempänä olevissa alaluokissa seuraavasti: joiden osalta on todisteita siitä, että asiakas ei voi nostaa laillisesti erääntyviä summia 30 päivän aikajänteellä vaarantamatta operatiivista toimintaansa Sellaisten talletusten kokonaismäärä, jotka tallettajan on pidettävä voimassa saadakseen laitokselta selvitys-, säilytys- tai käteisvarojen hoitopalveluja (pois luettuina kirjeenvaihtajapankkipalvelut tai perusarvopapereiden välityspalvelu) ja jotka eivät kuulu direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin ja joiden osalta on todisteita siitä, että asiakas ei voi nostaa laillisesti erääntyviä summia 30 päivän aikajänteellä vaarantamatta operatiivista toimintaansa joiden osalta ei ole todisteita siitä, että asiakas ei voi nostaa laillisesti erääntyviä summia 30 päivän aikajänteellä vaarantamatta operatiivista toimintaansa Sellaisten talletusten kokonaismäärä, jotka tallettajan on pidettävä voimassa saadakseen laitokselta selvitys-, säilytys- tai käteisvarojen hoitopalveluja (pois luettuina kirjeenvaihtajapankkipalvelut tai perusarvopapereiden välityspalvelu) ja jotka eivät kuulu direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin ja joiden osalta ei ole todisteita siitä, että asiakas ei voi nostaa laillisesti erääntyviä summia 30 päivän aikajänteellä vaarantamatta operatiivista toimintaansa muun kuin kohdassa ja ilmoitetun vakiintuneen liiketoimintasuhteen yhteydessä 422 artiklan 3 kohdan c alakohta Sellaisten talletusten kokonaismäärä, jotka tallettajan on pidettävä voimassa muun kuin kohdassa ja ilmoitetun 20

21 vakiintuneen liiketoimintasuhteen yhteydessä jotka ovat kirjeenvaihtajapankkipalveluita tai perusarvopapereiden välityspalveluita Sellaisten talletusten kokonaismäärä, jotka tallettajan on pidettävä voimassa muun kuin kohdassa ja ilmoitetun vakiintuneen liiketoimintasuhteen yhteydessä, ja jotka ovat kirjeenvaihtajapankkipalveluihin tai perusarvopapereiden välityspalveluihin liittyviä talletuksia jotka johtuvat talletuksista, jotka on pidettävä voimassa laitosten suojajärjestelmään kuuluvan yhteisen tehtävänjaon yhteydessä tai samassa laitosten suojajärjestelmässä jäsenenä olevan toisen yksikön lakiin tai laitoksen perustamiskirjaan perustuvana vähimmäistalletuksena Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan b alakohta Sellaisten talletusten kokonaismäärä, jotka tallettajan on pidettävä voimassa laitosten suojajärjestelmään kuuluvan yhteisen tehtävänjaon yhteydessä tai samassa laitosten suojajärjestelmässä jäsenenä olevan toisen yksikön lakiin tai laitoksen perustamiskirjaan perustuvana vähimmäistalletuksena jotka johtuvat talletuksista, jotka tallettajan on pidettävä voimassa saadakseen käteismaksujen selvityspalveluja ja keskusluottolaitoksen palveluja, kun luottolaitos kuuluu säädösperusteisesti ryhmään 1030 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan d alakohta Sellaisten talletusten kokonaismäärä, jotka tallettajan on pidettävä voimassa saadakseen käteismaksujen selvityspalveluja ja keskusluottolaitoksen palveluja, kun luottolaitos kuuluu säädösperusteisesti ryhmään Luottolaitosten keskusluottolaitokseen sijoittamat talletukset, joita pidetään 416 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti likvideinä varoina 1040 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan viimeinen kohta Luottolaitosten keskusluottolaitokseen sijoittamien talletusten, joita pidetään 416 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti likvideinä varoina, kokonaismäärä artiklan 1 kohdan f alakohdassa määritettyjen varojen likviditeettilimiitit artiklan 1 kohdan f alakohta 416 artiklan 1 kohdan f alakohdassa määritettyjen varojen likviditeettilimiittien kokonaismäärä Velat, joita ei ole ilmoitettu kohdassa tai ja jotka johtuvat muiden kuin rahoitusalan asiakkaiden talletuksista 21

22 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 5 kohta Sellaisten velkojen kokonaismäärä, joita ei ole ilmoitettu kohdassa tai ja jotka johtuvat muiden kuin rahoitusalan asiakkaiden talletuksista jotka kuuluvat direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin jotka eivät kuulu direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin Liitteessä II luetelluista sopimuksista maksettava nettomäärä (nettomäärä saatavasta vakuudesta, jota pidetään 416 artiklan nojalla likvideinä varoina) Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 6 kohta Liitteessä II luetelluista sopimuksista 30 päivän aikajänteellä odotettavissa oleva maksettava nettomäärä. Määrien on oltava nettomääräisiä kaikkien vastapuolten osalta nettomäärä saatavasta vakuudesta, jota pidetään 416 artiklan nojalla likvideinä varoina muita kuin markkina-arvoja, koska markkina-arvoon sisältyvät myös arviot ehdollisista sisäänvirtauksista ja ulosvirtauksista ja mahdollisesti kassavirrat, jotka muodostuvat 30 päivän aikajänteen ulkopuolella. Saatavien nettomäärä on ilmoitettava kohdan 1.3 Sisäänvirtaukset erässä (Liitteessä II luetelluista sopimuksista maksettavat nettosummat (nettomäärä saatavasta vakuudesta, jota pidetään 416 artiklan nojalla likvideinä varoina)) Velat, joille toimivaltainen viranomainen on määrittänyt alhaisemman ulosvirtauksen Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 8 kohta Sellaisten velkojen kokonaismäärä, joille toimivaltainen viranomainen on määrittänyt tapauskohtaisesti alhaisemman ulosvirtauksen, on ilmoitettava jäljempänä olevissa alaluokissa seuraavasti: kun kaikki 422 artiklan 8 kohdan a, b, c ja d alakohdan edellytykset täyttyvät Sellaisten velkojen kokonaismäärä, joille toimivaltainen viranomainen on määrittänyt tapauskohtaisesti alhaisemman ulosvirtauksen, ja joiden osalta kaikki 422 artiklan 8 kohdan a, b c ja d alakohdan edellytykset täyttyvät kun kaikki 422 artiklan 8 kohdan a, b ja c alakohdan edellytykset täyttyvät 20 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista ryhmänsisäisen käsittelyn soveltamista varten niiden 22

23 laitosten osalta, joita 8 artiklan mukaisen poikkeuksen soveltaminen ei koske Sellaisten velkojen kokonaismäärä, joille toimivaltainen viranomainen on myöntänyt tapauskohtaisesti luvan ulosvirtauksen alemman prosenttiosuuden soveltamiseen ja kun kaikki 422 artiklan 8 kohdan a, b ja c alakohdan edellytykset täyttyvät 20 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista ryhmänsisäisen käsittelyn soveltamista varten niiden laitosten osalta, joita 8 artiklan mukaisen poikkeuksen soveltaminen ei koske Velat, mukaan luettuina sopimusjärjestelyt, kuten muut taseen ulkopuoliset velvoitteet ja ehdolliset rahoitusvelvoitteet, joille toimivaltainen viranomainen on määrittänyt korkeamman ulosvirtauksen asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin perusteella Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan e alakohta ja 420 artiklan 2 kohta Kaikkien velkojen kokonaismäärä, mukaan luettuina sopimusjärjestelyt, kuten muut taseen ulkopuoliset velvoitteet ja ehdolliset rahoitusvelvoitteet, joille toimivaltainen viranomainen on määrittänyt korkeamman ulosvirtauksen asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin perusteella Velat, mukaan luettuina sopimusjärjestelyt, kuten muut taseen ulkopuoliset velvoitteet ja ehdolliset rahoitusvelvoitteet, joille toimivaltainen viranomainen on määrittänyt korkeamman ulosvirtauksen asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin perusteella Velat, mukaan luettuina sopimusjärjestelyt, kuten muut taseen ulkopuoliset velvoitteet ja ehdolliset rahoitusvelvoitteet, joille toimivaltainen viranomainen on määrittänyt korkeamman ulosvirtauksen asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin perusteella Kaikki muut velat 1130 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 7 kohta Kaikkien muiden velkojen kokonaismäärä. 1.3 Lisäulosvirtaukset Kaikkien lisäulosvirtausten kokonaismäärä on ilmoitettava jäljempänä olevissa alaluokissa seuraavasti: Muut vakuudet kuin 416 artiklan 1 kohdan a c alakohdassa tarkoitetut varat ja jotka laitos sijoittaa liitteessä II lueteltuihin sopimuksiin Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohta 23

24 Kaikkien lisäulosvirtausten kokonaismäärä vakuuksista, jotka ovat muita kuin 416 artiklan 1 kohdan a c alakohdassa tarkoitettuja varoja ja jotka laitos sijoittaa liitteessä II lueteltuihin sopimuksiin, on ilmoitettava jäljempänä olevissa alaluokissa seuraavasti: jotka vastaavat niitä ylimääräisiä vakuustarpeita, jotka johtuvat laitoksen luottoluokan olennaisesta heikentymisestä Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohta Ulosvirtausten kokonaismäärä, joka vastaa niitä ylimääräisiä vakuustarpeita, jotka johtuvat laitoksen luottoluokan olennaisesta heikentymisestä jotka vastaavat ylimääräisiä vakuustarpeita, joita epäsuotuisan markkinaskenaarion vaikutus aiheuttaisi laitoksen johdannaistransaktioille, rahoitustoimille ja muille sopimuksille, jos nämä ovat olennaisia Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohta Ulosvirtausten kokonaismäärä, joka vastaa ylimääräisiä vakuustarpeita, joita epäsuotuisan markkinaskenaarion vaikutus aiheuttaisi jotka vastaavat arvopapereiden tai muiden lyhyeksi myytävien ja 30 päivän aikajänteellä toimitettavien varojen markkina-arvoa, ellei laitos omista toimitettavia arvopapereita tai ole lainannut niitä ehdoin, jotka edellyttävät niiden palauttamista vasta 30 päivän jälkeen, eivätkä arvopaperit ole osa laitoksen likvidejä varoja Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 4 kohta Ulosvirtausten kokonaismäärä, joka vastaa arvopapereiden tai muiden lyhyeksi myytävien ja 30 päivän aikajänteellä toimitettavien varojen markkina-arvoa, ellei laitos omista toimitettavia arvopapereita tai ole lainannut niitä ehdoin, jotka edellyttävät niiden palauttamista vasta 30 päivän jälkeen, eivätkä arvopaperit ole osa laitoksen likvidejä varoja jotka vastaavat laitoksella olevia ylimääräisiä vakuuksia, jotka vastapuoli voi sopimuksen mukaan vaatia maksettaviksi 1180 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 5 kohdan a alakohta Sellaisten ulosvirtausten kokonaismäärä, jotka vastaavat laitoksella olevia ylimääräisiä vakuuksia, jotka vastapuoli voi sopimuksen mukaan vaatia maksettaviksi jotka vastaavat vakuuksia, jotka on palautettava vastapuolelle 1190 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 5 kohdan b alakohta Sellaisten ulosvirtausten kokonaismäärä, joka vastaa vakuuksia, jotka on palautettava vastapuolelle 24