Mat Lineaarinen ohjelmointi
|
|
- Anni-Kristiina Heikkilä
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Mat-.4 Lineaarinen ohjelmointi..7 Luento 7 Duaalisimple ja herkkyysanalyysi (kirja 4.5, 5., ) Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 /
2 Duaalisimple Herkkyysanalyysi Luentorunko Parametrinen ohjelmointi Yhteenveto Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 /
3 Duaalisimple: Motivointi (/) Standardimuotoinen tehtävä ja sen duaali: minc' b ma p' b p' c' Primaalin optimaalisuusehdot duaalin käypyysehdot c' c' c ' c' p' ' Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 /
4 Duaalisimple: Motivointi (/) Primaalisimple: lähdetään primaalikäyvästä ratkaisusta ja edetään kohti duaalikäypyyttä Duaalisimple: lähdetään duaalikäyvästä ratkaisusta ja edetään kohti primaalikäypyyttä Ratkaisu primaali- ja duaalikäypä > optimi! Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 4
5 Duaalisimple: Menetelmä (/7) loitetaan primaalisimplein tapaan taulukolla - c ' - b - b c' c Lähtöratkaisun tulee olla duaalikäypä, eli red. - kustannukset c' c' c' Primaalikäypyyttä ei vaadita kantamuuttujavektorin - b alkiot voivat olla negatiivisia - Jos kuitenkin b, ollaan optimissa ' - - Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 5
6 Duaalisimple: Menetelmä (/7) Jokin kantamuuttuja negatiivinen? Haetaan duaalitehtävälle uusi ratkaisu, joka ) on duaalikäypä (l) ) kasvattaa duaalin kohdefunktion arvoa Olkoon tämä uusi ratkaisu ~ p ' p' ϕ b l ' b l ' missä on : n l. rivi. Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 6
7 Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 7 Duaalisimple: Duaalisimple: Menetelmä (/7) Menetelmä (/7) Tällöin kantamuuttujille: Ja ei-kantamuuttujille:, missä on Simple-taulukon (l,j):s alkio Kohdefunktiolle: muuten, kun, ' ' ~ ' ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( i l i l i i c l i c b p p ϕ ϕ lj j l j j j l j j v p p b p p ϕ ϕ ϕ ' ) ( ' ' ' ' ~ ) ( ' ' ' ~ ' l l b p b b b p b p ϕ ϕ v lj
8 Duaalisimple: Menetelmä (4/7) Edellisistä:. Koska ( ) <, kohdefunktio kasvaa ϕ : n l kasvaessa ϕ >. Tällöin (l). duaalirajoitus löystyy (rajoitus tulee eiaktiiviseksi). Lisäksi j. duaalirajoitus tiukkenee, mikäli < Siis kasvatetaan ϕ : tä kunnes jokin duaalirajoitus j muuttuu aktiiviseksi Jos v lj j, voidaan ϕ : tä kasvattaa äärettömästi > duaalitehtävä rajoittamaton v lj Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 8
9 Rajalla: Duaalisimple: Menetelmä (5/7) ~ p ' p' ϕv j j lj c j ja koska p' c ' ja c c c ' j j j, seuraa tästä: Ensimmäinen vastaantulija: ϕ c v c j ϕ* min { } j v < lj vlj j lj Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 9
10 Duaalisimple: Mentelmä (6/7) Edellisen minimoivaa indeksiä j* vastaava duaalirajoite aktiiviseksi ~ c j* p ' j* p' j* ϕvlj* p' j* + vlj* c j* v Täydentyvyysehdoista: vastaava muuttuja kantaan Kannan muutos kuten tavallisessa full Simpleissä lj* j* eli tableau- Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 /
11 Duaalisimple: Menetelmä (7/7). Lähtötilanne: kantamatriisi, kaikki red. kustannukset ei-negatiivisia. Jos kantamuuttujat b ei-negatiivisia > optimi. Muuten: valitse jokin ( l) < poistumaan kannasta. Jos taulukon l. rivin alkiot v lj kaikki ei-negatiivisia, optimaalinen duaalikustannus terminoi 4. Laske j* arg min{ c j / vlj }, vlj <. Muuttuja j* kantaan 5. Muokkaa taulukon j*. sarake yksikkövektoriksi e l ; palaa askeleeseen. Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 /
12 Esimerkki: Duaalisimple: Esimerkki (/4) P: min + D: s.e + 4,,,4 ma s.e p + p p + p p p, Primaali voidaan esittää kahdessa dimensiossa, kun ja kohdellaan surplus-muuttujina 4 Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 /
13 Duaalisimple: Esimerkki (/4) loitetaan duaalikäyvästä ratkaisusta (,,-,-), jolla c' (,,,) Tällöin p' c ' (,) c 4 -* / /(-) p / b p Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 /
14 Duaalisimple: Esimerkki (/4) (,,,-), p (/,) c * / / - / -/ * *(-) p b / p Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 4
15 (,/,,), p(/,/) Duaalisimple: Esimerkki (4/4) optimi! c -/ / 4 / -/ / / - p b / p Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 5
16 Duaalisimple: Leksikograafinen sääntö (/) Duaaliratkaisu on degeneroitunut jos c j jollekin ei-kantamuuttujalle algoritmi voi jäädä pyörimään Estetään valitsemalla kantaan astuva muuttuja leksikograafisen säännön mukaan v Jaa sarake j vastaavalla pivot-alkiokandidaatilla jl Valitse kantaan astuvaksi leksikograafisesti pienintä jaettua saraketta vastaava muuttuja Jos sarakkeet ovat samat, valitse indeksiltään pienempi Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 6
17 Duaalisimple: Leksikograafinen sääntö (/) Esimerkki Valitaan lähtemään kannasta Jaetuista sarakkeista muuttujaa vastaava leksikograafisesti pienempi (,, ) < (,, ) L > kantaan 4 -* / - / - Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 7
18 Milloin käytetään? Duaalisimple Olk. tehtävä, jolle on löydetty optimiratkaisu * ~ Muutos vektorissa b b ~ Vaikuttaa kantaratkaisuun b b, primaalikäypyys saatetaan menettää! c' c' c ' Ei vaikuta red. kustannuksiin, duaalikäypä ratkaisu valmiina! Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 8
19 Herkkyysanalyysia Varmuus datasta (,b,c) usein kyseenalaista Kausaliteetti kiinnostaa alussa saatetaan jättää mallista pois joitakin muuttujia ja/tai rajoitteita Herkkyysanalyysi: Millä väleillä :n, b:n ja c:n elementit voivat vaihdella, jotta ratkaisu pysyy optimaalisena? Miten uuden muuttujan/rajoitteen lisäys vaikuttaa ratkaisuun? Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 9
20 min c', + n+ b min c' + c n+ n+ n+ n+ b Herkkyysanalyysia: Uusi muuttuja lkuperäisen tehtävän optimi * kannalla Käypä ratkaisu uudelle tehtävälle (*,) samalla kannalla Jos red. kustannukset ei-neg., (*,) on optimaalinen c n+ cn+ c ' n+ Muuten uusi sarake Simpletaulukkoon, lähtöratkaisu (*,) Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 /
21 Herkkyysanalyysia: Uusi epäyhtälörajoite (/6) Lisätään tehtävään ey-rajoite Jos alkup. tehtävän optimi * toteuttaa uuden rajoitteen, on se edelleen optimi Jos ei, rajoite standardimuotoon a b Uusi tehtävä: a ' m + b m + ' m+ n+ m+ min s.e c' a' m + n, + n+ b bm + Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 /
22 Herkkyysanalyysia: Uusi epäyhtälörajoite (/6) Olk. alkup. tehtävän optimikanta Tällöin uuden tehtävän kantamuuttujia (, n+ ) vastaava kanta a' missä a a' : m+ n alkup. kantamuuttujia vastaavat alkiot Vastaava kantaratkaisu *, a' m * b käypä, sillä * ei toteuta uutta rajoitetta ( + m + ) ei ole Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 /
23 [ c' Herkkyysanalyysia: Uusi epäyhtälörajoite (/6) Uutta kantaa vastaavat redusoidut kustannukset: ] [ c ' ] a' a' m [ c' c Kanta on siis duaalikäypä > sovelletaan duaalisimpleiä! + ' ], sillä optimaalinen alkup. tehtävälle Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 /
24 Esimerkki: Herkkyysanalyysia: Uusi epäyhtälörajoite (4/6) min s.e ,,,4 Optimaalinen Simple-taulukko: Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 4
25 Herkkyysanalyysia: Uusi epäyhtälörajoite (5/6) Lisätään tehtävään ey-rajoite + 5, jota optimiratkaisu *(,,,) ei toteuta Uusi tehtävä standardimuodossa: min s.e ,,,4 6 5 loituskanta uudelle tehtävälle a' m+ (,,,) a' (,) * (, 5) Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 5
26 Herkkyysanalyysia: Uusi epäyhtälörajoite (6/6) Uusi Simple-taulukko: Vanha Simpletaulukko a' a' a' m+ a m + ' 5 -* (,,,-) Duaalisimpleillä kohti primaalikäypyyttä! Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 6
27 Lisätään rajoite Herkkyysanalyysia: Uusi yhtälörajoite (/) ' m + b m + Ol. * ei toteuta uutta rajoitetta, vaan esim. Muodostetaan aputehtävä: a a ' m + * > b m + min s.e c' + M a' m+ n+, missä M jokin suuri positiivinen luku (Iso-M menetelmä!) n+ n+ b b m+ Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 7
28 Herkkyysanalyysia: Uusi yhtälörajoite (/) * Valitaan kantamuuttujiksi (, ) n+, missä alkup. tehtävän optimaaliset kantamuuttujat Vastaava kantamatriisi sama kuin edellisessä * Nyt [ b b m + ]' eli primaalikäypä > primaalisimple! Kyseessä Iso-M menetelmä: a' n+ putehtävän uusi muuttuja optimissa nollaan Saatu ratkaisu toteuttaa lisätyn rajoitteen ja minimoi c :n Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 8
29 Herkkyysanalyysia: Muutokset b:ssä (/) Muutos b b+ δe i Red. kustannukset (optimaalisuus) eivät riipu b:stä riittää tarkastella käypyyttä Siis: millä δ : n arvoilla pätee yhä ( b+ δe i )? Olk. g ( β, β,..., β ) : n i.s sarake, eli ehto: i i mi ( j) +δβ ji, j,..., m Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 9
30 Ts. δ Herkkyysanalyysia: Muutokset b:ssä (/) { } { } ( j) ( j) ma δ min j β > j ji< ji β β ji β ji Jos on tällä välillä, kanta pysyy optimaalisena ja kustannukseksi tulee c ' ( b+ δ e ) p' b+ δp Jos δ välin ulkopuolella, ratkotaan duaalisimpleillä lähtien alkup. optimikannasta Red. kustannukset ei-negatiivisia kanta duaalikäypä i i Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 /
31 Herkkyysanalyysia: c j c Muutokset c:ssä j +δ Muutos Käypyysehdot eivät riipu c:stä riittää tarkastella optimaalisuusehtoa c ' c' Jos j ei-kantamuuttujan indeksi: c ' j c j + δ δ c j Jos j (l) eli kantamuuttujan indeksi, c c+ δel Tällöin muutos vaikuttaa kaikkiin red. kustannuksiin: ( c + δe )' l i c i δv li c i i v li missä Simple-taulukon (l,i):s alkio Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 /
32 Herkkyysanalyysia: Muutokset :ssa Muutos ei-kantamuuttujaa vastaavan sarakkeen alkiossa a ij a +δ ij Kanta ei muutu > käypyysehdot ennallaan Optimaalisuus? Muutos vain j. redusoidussa kustannuksessa: c j p' ( j + δe i ) c j δp i j Jos ehto ei toteudu, lasketaan j taulukkoon uusiksi ja tuodaan kantaan normaalin Simplein merkeissä Muutos kantasarakkessa: kotitehtävä j Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 /
33 Herkkyysanalyysia Uusi muuttuja Uusi rajoite δ -muutos b:ssä tai c:ssä δ -muutos :ssa c n+ Lasketaan - jos ei-neg., alkup. optimi edelleen optimi. Muuten uusi sarake Simpletaulukkoon Jos alkup. optimi toteuttaa rajoitteen, edelleen optimi. Jos ei, ratkaise muunnettu tehtävä Käypyys-/optimaalisuusehdoista sallittu vaihteluväli δ :lle. Jos ei välillä: duaali- /primaalisimpleillä uusi kanta Ei-kantasarake: vaihteluväli :lle vastaavan muuttujan optimaalisuusehdosta. Ei välillä: primaalisimple δ Kantasarake: monimutkaisempaa Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 /
34 Parametrinen ohjelmointi (/5) Olkoon tehtävänä min s.e ( c+ θd)' b θ Niille, joilla optimikustannus g(θ ) äärellinen:,..., g ( θ ) min ( c+θd)' N i,..., N missä käyvän alueen ekstreemipisteet i Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 4
35 Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 5 Parametrinen Parametrinen ohjelmointi (/5) ohjelmointi (/5) Esimerkki: s.e ) ( ) (- min,, θ θ θ θ Ratkaisu (,,,5,7) on optimaalinen, jos Tällöin / + θ θ θ ) ( θ g
36 Parametrinen ohjelmointi (/5) θ θ θ θ θ Jos kasvatetaan hieman yli kolmen, c < kantaan! Ratkaisu (,.5,,,4.5) on optimaalinen, jos: θ / g( θ ) 7.5.5θ Jos θ > / c < kantaan! Vastaavassa sarakkeessa ei kuitenkaan positiivisia alkioita > optimikustannus g(θ ) Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 6
37 Parametrinen ohjelmointi (4/5) 4.5 7θ θ θ 4 5.5θ.5.5 Jos alkuperäisestä taulukosta lähtien θ pienennetään alle.5:n, c < kantaan! Ratkaisu (.5,,,.5,) on optimaalinen, jos: 5 / 4 θ / g( θ ).5+ 7θ Jos θ < 5 / 4 c < kantaan! Vastaavassa sarakkeessa ei kuitenkaan pos. alkioita > g(θ ) Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 7
38 g(θ ) Parametrinen ohjelmointi (5/5) 5/4 / / c (-,,), d (,-,) θ ( c+ θd)'( ) (.5,,,.5,) ( c+ θd)'( ).5+ 7θ ( c+ θd)'( ) ( c+ θd)'( ) (,,,5,7) ( c+ θd)'( ) Vastaavasti b:n parametrisille muutoksille käypyyden kärsiessä sovelletaan duaalisimpleiä (,.5,,,4.5) ( c+ θd)'( ) θ Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 8
39 Yhteenveto Duaalisimple: liikutaan duaalikäypyydestä (primaalin optimaalisuudesta) kohti primaalikäypyyttä Hyöty: ratkaistun tehtävän parametri b muuttuu > duaalikäypyys säilyy > duaalisimple Datan muutosten seurauksia voidaan tutkia herkkyysanalyysilla Mitä suuremmalla datan vaihtelulla kanta pysyy optimaalisena, sitä robustimpi tehtävä Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / 9
Mat Lineaarinen ohjelmointi
Mat-2.34 Lineaarinen ohjelmointi..27 Luento 5 Simplexin implementaatioita (kirja 3.2-3.5) Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 27 / Luentorunko (/2) Simplexin implementaatiot Naiivi Revised Full tableau Syklisyys
LisätiedotMat Lineaarinen ohjelmointi
Mat-.34 Lineaarinen ohjelmointi 5..7 Luento Kertausta Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / LP ja Simplex Kurssin rakenne Duaalisuus ja herkkyysanalyysi Verkkotehtävät Kokonaislukutehtävät Lineaarinen ohjelmointi
LisätiedotMat Lineaarinen ohjelmointi
Mat-2.3140 Lineaarinen ohjelmointi 4.10.2007 Luento 4 Ekstreemipisteiden optimaalisuus ja Simplex (kirja 2.4-2.6, 3.1-3.2) Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 2007 / 1 Luentorunko Degeneroituvuus Ekstreemipisteiden
LisätiedotJälki- ja herkkyysanalyysi. Tutkitaan eri kertoimien ja vakioiden arvoissa tapahtuvien muutosten vaikutusta optimiratkaisuun
Jälki- ja herkkyysanalyysi Tutkitaan eri kertoimien ja vakioiden arvoissa tapahtuvien muutosten vaikutusta optimiratkaisuun 1 Hinnat ja varjohinnat Objektifunktio c T x = Kerroin c j ilmoittaa, paljonko
LisätiedotOvatko seuraavat väittämät oikein vai väärin? Perustele vastauksesi.
5..0 Tehtävä Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin? Perustele vastauksesi. (c) (d) Arvostelu Kanta on degeneroitunut jos ja vain jos sitä vastaava kantamatriisi on singulaarinen. Optimissa muuttujan
LisätiedotLineaarinen optimointi. Harjoitus 6-7, Olkoon A R m n, x, c R ja b R m. Osoita, että LP-tehtävän. c T x = min!
Lineaarinen optimointi Harjoitus 6-7, 016. 1. Olkoon A R m n, x, c R ja b R m. Osoita, että LP-tehtävän c T x = min! (T) Ax b x 0 duaalitehtävän duaali on tehtävä (T). Ratkaisu. (P) c T x = min! Ax b x
Lisätiedot4.5 Kaksivaiheinen menetelmä simplex algoritmin alustukseen
4.5 Kaksivaiheinen menetelmä simplex algoritmin alustukseen Käypä kantaratkaisu löytyy helposti, esimerkiksi tapauksessa Ax b, b 0 x 0 jolloin sen määräävät puutemuuttujat. Tällöin simplex-menetelmän alustus
LisätiedotDemo 1: Simplex-menetelmä
MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 3 Ehtamo Demo 1: Simplex-menetelmä Muodosta lineaarisen tehtävän standardimuoto ja ratkaise tehtävä taulukkomuotoisella Simplex-algoritmilla. max 5x 1 + 4x
LisätiedotLuento 4: Lineaarisen tehtävän duaali
Luento 4: Lineaarisen tehtävän duaali Käsittelemme seuraavaksi lineaarisen optimoinnin duaaliteoriaa. Kuten luennossa 2 esitettiin, kohdefunktion optimiarvon herkkyys z, kun rajoitusyhtälön i, 1 i m, oikea
LisätiedotMalliratkaisut Demot 6,
Malliratkaisut Demot 6, 19.2.21 Tehtävä 1 Edellisten demojen tehtävä oli muotoa max 3x 1 + 4x 2 s.t. 7x 1 + 3x 2 24 : v 1 x 1 + 4x 2 17 : v 2 x 2 3 : v 3 x 1, x 2. Kohdefunktio voitiin kirjoittaa myös
LisätiedotLineaarinen optimointitehtävä
Lineaarinen optimointitehtävä Minimointitehtävä yhtälörajoittein: min kun n j=1 n j=1 c j x j a ij x j = b i x j 0 j = 1,..., n i = 1,..., m Merkitään: z = alkuperäisen objektifunktion arvo käsiteltävänä
LisätiedotMat Lineaarinen ohjelmointi
Mat-.34 Lineaarinen ohjelmointi 9..7 Luento Kokonaislukuoptimoinnin algoritmeja (kirja.-.) Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / Luentorunko Gomoryn leikkaava taso Branch & Bound Branch & Cut Muita menetelmiä
Lisätiedot6. Luennon sisältö. Lineaarisen optimoinnin duaaliteoriaa
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 6. Luennon sisältö Lineaarisen optimoinnin duaaliteoriaa työkalu ratkaisun analysointiin Jälki- ja herkkyysanalyysiä mitä tapahtuu optimiratkaisulle, jos tehtävän vakiot hieman muuttuvat
LisätiedotLuento 3: Simplex-menetelmä
Luento 3: Simplex-menetelmä Kuten graafinen tarkastelu osoittaa, LP-tehtävän ratkaisu on aina käyvän alueen kulmapisteessä, eli ekstreemipisteessä (extreme point). Simplex-menetelmässä ekstreemipisteitä,
Lisätiedot3 Simplex-menetelmä. c T x = min! Ax = b (x R n ) (3.1) x 0. Tarvittaessa sarakkeiden järjestystä voidaan vaihtaa, joten voidaan oletetaan, että
3 Simplex-menetelmä Lähdetään jostakin annettuun LP-tehtävään liittyvästä käyvästä perusratkaisusta x (0) ja pyritään muodostamaan jono x (1), x (2),... käypiä perusratkaisuja siten, että eräässä vaiheessa
LisätiedotKuljetustehtävä. Materiaalia kuljetetaan m:stä lähtöpaikasta n:ään tarvepaikkaan. Kuljetuskustannukset lähtöpaikasta i tarvepaikkaan j ovat c ij
Kuljetustehtävä Materiaalia kuljetetaan m:stä lähtöpaikasta n:ään tarvepaikkaan Kuljetuskustannukset lähtöpaikasta i tarvepaikkaan j ovat c ij Lähtöpaikan i kapasiteetti on a i (oletetaan, että a i > 0
Lisätiedot4. Luennon sisältö. Lineaarisen optimointitehtävän ratkaiseminen Simplex-menetelmä
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 4. Luennon sisältö Lineaarisen optimointitehtävän ratkaiseminen Simplex-menetelmä kevät 2012 TIEA382 Lineaarinen ja diskreetti optimointi Lineaarinen optimointitehtävä Minimointitehtävä
LisätiedotMalliratkaisut Demot
Malliratkaisut Demot 2.2.217 Tehtävä 1 Edellisten demojen tehtävä oli muotoa max 3x 1 + 4x 2 s.t. 7x 1 + 3x 2 24 : v 1 x 1 + 4x 2 17 : v 2 x 2 3 : v 3 x 1, x 2. Kohdefunktio voitiin kirjoittaa myös muotoon
LisätiedotPiiri K 1 K 2 K 3 K 4 R R
Lineaarinen optimointi vastaus, harj 1, Syksy 2016. 1. Teollisuuslaitos valmistaa piirejä R 1 ja R 2, joissa on neljää eri komponenttia seuraavat määrät: Piiri K 1 K 2 K 3 K 4 R 1 3 1 2 2 R 2 4 2 3 0 Päivittäistä
LisätiedotHarjoitus 6 ( )
Harjoitus 6 (30.4.2014) Tehtävä 1 Määritelmän (ks. luentomoniste s. 109) mukaan yleisen, muotoa min f(x) s.t. g(x) 0 h(x) = 0 x X (1) olevan optimointitehtävän Lagrangen duaali on max θ(u,v) s.t. u 0,
Lisätiedot8. Ensimmäisen käyvän kantaratkaisun haku
38 8. Ensimmäisen käyvän kantaratkaisun haku Edellä kuvattu simplex-algoritmi tarvitsee alkuratkaisuksi käyvän kantaratkaisun eli käyvän joukon kärkipisteen. Sellaisen voi konstruoida seuraavilla tavoilla:
LisätiedotKKT: log p i v 1 + v 2 x i = 0, i = 1,...,n.
TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemianalyysin laboratorio Mat-2.139 Optimointioppi Kimmo Berg 7. harjoitus - ratkaisut 1. Oletetaan aluksi, että epäyhtälöt eivät ole aktiivisia p i > 0. Tässä tapauksess KKTehdot
LisätiedotTentissä on viisi tehtävää, jotka arvosteellaan asteikolla 0-6. Tehtävien alakohdat ovat keskenään samanarvoisia ellei toisin mainita.
Tentissä on viisi tehtävää, jotka arvosteellaan asteikolla 0-6. Tehtävien alakohdat ovat keskenään samanarvoisia ellei toisin mainita. Tehtävä 1 Mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat? Monitahokas (polyhedron).
LisätiedotSimplex-algoritmi. T Informaatiotekniikan seminaari , Susanna Moisala
Simplex-algoritmi T-6.5 Informaatiotekniikan seminaari..8, Susanna Moisala Sisältö Simplex-algoritmi Lähtökohdat Miten ongelmasta muodostetaan ns. Simplextaulukko Miten haetaan käypä aloitusratkaisu Mitä
LisätiedotKokonaislukuoptiomointi Leikkaustasomenetelmät
Kokonaislukuoptiomointi Leikkaustasomenetelmät Systeemianalyysin Laboratorio 19.3.2008 Sisällys Leikkaustasomenetelmät yleisesti Leikkaustasomenetelmät generoivilla kokonaislukujoukoilla Gomoryn leikkaavat
LisätiedotMat Lineaarinen ohjelmointi
Mat-.4 Lineaarinen ohjelmointi 8..7 Luento 8 Verkkotehtävät, simlex ja duaalisuus (kirja 7.-7., 7.6) Lineaarinen ohjelmointi - Syksy 7 / Motivointi Käsitteitä Verkkotehtävä Verkkosimlex Duaalitehtävä Yhteenveto
LisätiedotMalliratkaisut Demot
Malliratkaisut Demot 6 24.4.2017 Tehtävä 1 Määritelmän (ks. luentomonisteen s. 107) mukaan yleisen muotoa min f(x) s.t. g(x) 0 h(x) = 0 x X (1) olevan optimointitehtävän Lagrangen duaali on min θ(u,v)
LisätiedotMalliratkaisut Demot
Malliratkaisut Demot 3.2.27 Tehtävä. Valmisohjelmistolla voidaan ratkaista tehtävä min c T x s. t. Ax b x, missä x, c ja b R n ja A R m n. Muunnetaan tehtävä max x + 2x 2 + 3x 3 + x s. t. x + 3x 2 + 2x
LisätiedotLuento 12: Duaalitehtävä. Tarkennuksia Lagrangen kertoimen tulkintaan. Hajautettu optimointi.
Luento 12: Duaalitehtävä. Tarkennuksia Lagrangen kertoimen tulkintaan. Hajautettu optimointi. Konveksisuus Muista. + αd, α 0, on pisteessä R n alkava puolisuora, joka on vektorin d suuntainen. Samoin 2
Lisätiedot1 Johdanto LP tehtävän luonteen tarkastelua Johdanto herkkyysanalyysiin Optimiarvon funktio ja marginaalihinta
Sisältö Johdanto 2 LP tehtävän luonteen tarkastelua 3 Johdanto herkkyysanalyysiin 5 2 Optimiarvon funktio ja marginaalihinta 5 3 Johdanto duaaliteoriaan 6 2 LP-tehtävän standardimuoto 9 Johdanto Optimoinnista
LisätiedotHarjoitus 6 ( )
Harjoitus 6 (21.4.2015) Tehtävä 1 Määritelmän (ks. luentomoniste s. 109) mukaan yleisen, muotoa min f(x) s. t. g(x) 0 h(x) = 0 x X olevan optimointitehtävän Lagrangen duaali on missä max θ(u, v) s. t.
Lisätiedotmin x x2 2 x 1 + x 2 1 = 0 (1) 2x1 1, h = f = 4x 2 2x1 + v = 0 4x 2 + v = 0 min x x3 2 x1 = ± v/3 = ±a x 2 = ± v/3 = ±a, a > 0 0 6x 2
TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemianalyysin laboratorio Mat-39 Optimointioppi Kimmo Berg 6 harjoitus - ratkaisut min x + x x + x = () x f = 4x, h = x 4x + v = { { x + v = 4x + v = x = v/ x = v/4 () v/ v/4
LisätiedotJYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. 3. Luennon sisältö
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 3. Luennon sisältö Lineaarisen optimointitehtävän sallittu alue Optimointitehtävien muunnoksia Lineaarisen yhtälöryhmän perusmuoto ja perusratkaisut Lineaarisen optimointitehtävän
LisätiedotJohdatus verkkoteoriaan luento Netspace
Johdatus verkkoteoriaan luento 3.4.18 Netspace Matriisioperaatio suunnatuissa verkoissa Taustoitusta verkkoteorian ulkopuolelta ennen kuljetusalgoritmia LP-ongelma yleisesti LP = linear programming =
LisätiedotKokonaislukuoptimointi
Kokonaislukuoptimointi Algebrallisen geometrian sovelluksia Sisältö Taustaa algebrallisesta geometriasta Gröbnerin kanta Buchbergerin algoritmi Kokonaislukuoptimointi Käypyysongelma Algoritmi ratkaisun
LisätiedotEste- ja sakkofunktiomenetelmät
Este- ja sakkofunktiomenetelmät Keijo Ruotsalainen Mathematics Division Luennon kulku Este- ja sisäpistemenetelmät LP-ongelmat ja logaritminen estefunktio Polun seuranta Newtonin menetelmällä Sakkofunktiomenetelmistä
LisätiedotLuento 12: Duaalitehtävä. Tarkennuksia Lagrangen kertoimen tulkintaan. Hajautettu optimointi.
Luento 12: Duaalitehtävä. Tarkennuksia Lagrangen kertoimen tulkintaan. Hajautettu optimointi. Konveksisuus Muista x + αd, α 0, on pisteestä x R n alkava puolisuora, joka on vektorin d suuntainen. Samoin
Lisätiedotb 1. b m ) + ( 2b Ax) + (b b)
TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemianalyysin laboratorio Mat-9 Optimointioppi Kimmo Berg 5 harjoitus - ratkaisut min Ax b (vertaa PNS-tehtävät) a x + + a n x n a) Ax b = a m x + + a mn x n = x a a m }{{}
LisätiedotEllipsoidimenetelmä. Samuli Leppänen Kokonaislukuoptimointi. S ysteemianalyysin Laboratorio
Ellipsoidimenetelmä Kokonaislukuoptimointi Sovelletun matematiikan lisensiaattiseminaari Kevät 2008 / 1 Sisällys Ellipsoidimenetelmän geometrinen perusta ja menetelmän idea Formaali ellipsoidimenetelmä
LisätiedotDuaalisuus kokonaislukuoptimoinnissa. Mat , Sovelletun matematiikan tutkijaseminaari, kevät 2008, Janne Karimäki
Duaalisuus kokonaislukuoptimoinnissa Mat-2.4191, Sovelletun matematiikan tutkijaseminaari, kevät 2008, Janne Karimäki Sisältö Duaalisuus binäärisissä optimointitehtävissä Lagrangen duaalisuus Lagrangen
LisätiedotOptimaalisuusehdot. Yleinen minimointitehtävä (NLP): min f(x) kun g i (x) 0 h j (x) = 0
Optimaalisuusehdot Yleinen minimointitehtävä (NLP): min f(x) kun g i (x) 0 h j (x) = 0 i = 1,..., m j = 1,..., l missä f : R n R, g i : R n R kaikilla i = 1,..., m, ja h j : R n R kaikilla j = 1,..., l
LisätiedotTalousmatematiikan perusteet: Luento 12. Lineaarinen optimointitehtävä Graafinen ratkaisu Ratkaisu Excel Solverilla
Talousmatematiikan perusteet: Luento 12 Lineaarinen optimointitehtävä Graafinen ratkaisu Ratkaisu Excel Solverilla Esimerkki Esim. Yritys tekee kahta elintarviketeollisuuden käyttämää puolivalmistetta,
LisätiedotHarjoitus 3 (3.4.2014)
Harjoitus 3 (3..) Tehtävä Olkoon kaaren paino c ij suurin sallittu korkeus tieosuudella (i, j). Etsitään reitti solmusta s solmuun t siten, että reitin suurin sallittu korkeus pienimmillään olisi mahdollisimman
Lisätiedot1 + b t (i, j). Olkoon b t (i, j) todennäköisyys, että B t (i, j) = 1. Siis operaation access(j) odotusarvoinen kustannus ajanhetkellä t olisi.
Algoritmien DP ja MF vertaileminen tapahtuu suoraviivaisesti kirjoittamalla kummankin leskimääräinen kustannus eksplisiittisesti todennäköisyyksien avulla. Lause T MF ave = 1 + 2 1 i
LisätiedotEnnakkotehtävän ratkaisu
Ennakkotehtävän ratkaisu Ratkaisu [ ] [ ] 1 3 4 3 A = ja B =. 1 4 1 1 [ ] [ ] 4 3 12 12 1 0 a) BA = =. 1 + 1 3 + 4 0 1 [ ] [ ] [ ] 1 0 x1 x1 b) (BA)x = =. 0 1 x 2 x [ ] [ ] [ 2 ] [ ] 4 3 1 4 9 5 c) Bb
Lisätiedot1 Kertaus. Lineaarinen optimointitehtävä on muotoa:
1 Kertaus Lineaarinen optimointitehtävä on muotoa: min c 1 x 1 + c 2 x 2 + + c n x n kun a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n b 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 + + a 2n x n b 2 (11) a m1 x 1 + a m2 x 2 + + a mn x n
Lisätiedot1 Rajoittamaton optimointi
Taloustieteen matemaattiset menetelmät 7 materiaali 5 Rajoittamaton optimointi Yhden muuttujan tapaus f R! R Muistutetaan mieleen maksimin määritelmä. Funktiolla f on maksimi pisteessä x jos kaikille y
LisätiedotHarjoitus 7: vastausvihjeet
Taloustieteen matemaattiset menetelmät 31C01100 Kevät 2017 Topi Hokkanen topi.hokkanen@aalto.fi Harjoitus 7: vastausvihjeet 1. (Epäyhtälörajoitteet) Olkoon f (x, y) = 6x + 4y ja g (x, y) = x 2 + y 2 2.
Lisätiedot2 Konveksisuus ja ratkaisun olemassaolo
2 Konveksisuus ja ratkaisun olemassaolo Ratkaisun olemassaolon tutkimiseen tarvitaan perustietoja konvekseista joukoista ja lineaarialgebrasta. Niitä tarvitaan myös ratkaisualgoritmin ymmärtämiseen. Tutkitaan
LisätiedotLuento 2: Optimointitehtävän graafinen ratkaiseminen. LP-malli.
Luento 2: Optimointitehtävän graafinen ratkaiseminen. LP-malli. LP-malli Esimerkki. Maalitehdas valmistaa ulko- ja sisämaalia raaka-aineista M1 ja M2. Sisämaalin maksimikysyntä on 2 tonnia/päivä. Sisämaalin
LisätiedotLineaarisen kokonaislukuoptimointitehtävän ratkaiseminen
Lineaarisen kokonaislukuoptimointitehtävän ratkaiseminen Jos sallittuja kokonaislukuratkaisuja ei ole kovin paljon, ne voidaan käydä kaikki läpi yksitellen Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole yleensä mahdollista
LisätiedotHarjoitus 3 (31.3.2015)
Harjoitus (..05) Tehtävä Olkoon kaaren paino c ij suurin sallittu korkeus tieosuudella (i,j). Etsitään reitti solmusta s solmuun t siten, että reitin suurin sallittu korkeus pienimmillään olisi mahdollisimman
LisätiedotTIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta. Yliassistentti Jussi Hakanen syksy 2010
TIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta Yliassistentti Jussi Hakanen jussi.hakanen@jyu.fi syksy 2010 Yleistä https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=96762 Sisältö Johdanto yksitavoitteiseen
LisätiedotMS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 4
MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 4 Ehtamo Duaalin muodostamisen muistisäännöt Duaalin muodostamisessa voidaan käyttää muistisääntötaulukkoa, jota voidaan lukea vasemmalta oikealle tai oikealta
LisätiedotNumeeriset menetelmät
Numeeriset menetelmät Luento 3 Ti 13.9.2011 Timo Männikkö Numeeriset menetelmät Syksy 2011 Luento 3 Ti 13.9.2011 p. 1/37 p. 1/37 Epälineaariset yhtälöt Newtonin menetelmä: x n+1 = x n f(x n) f (x n ) Sekanttimenetelmä:
LisätiedotKirjallisuuskatsaus sisäpistemenetelmiin ja niiden soveltamiseen eri optimointiluokille (valmiin työn esittely)
Kirjallisuuskatsaus sisäpistemenetelmiin ja niiden soveltamiseen eri optimointiluokille (valmiin työn esittely) Ilari Vähä-Pietilä 28.04.2014 Ohjaaja: TkT Kimmo Berg Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Työn saa
LisätiedotOsittaistuenta Gaussin algoritmissa: Etsitään 1. sarakkeen itseisarvoltaan suurin alkio ja vaihdetaan tämä tukialkioiksi (eli ko. rivi 1. riviksi).
Liukuluvut Tietokonelaskuissa käytetään liukulukuja: mikä esittää lukua ± α α α M β k ± ( M α i β i )β k, i= β on järjestelmän kantaluku, α α M liukuluvun mantissa, α,, α M lukuja,,,, β, siten että α Esimerkki
LisätiedotMalliratkaisut Demot
Malliratkaisut Demot 5 2.2.28 Tehtävä a) Tehtävä voidaan sieventää muotoon max 5x + 9x 2 + x 3 s. t. 2x + x 2 + x 3 x 3 x 2 3 x 3 3 x, x 2, x 3 Tämä on tehtävän kanoninen muoto, n = 3 ja m =. b) Otetaan
LisätiedotInsinöörimatematiikka D
Insinöörimatematiikka D M Hirvensalo mikhirve@utufi V Junnila viljun@utufi Matematiikan ja tilastotieteen laitos Turun yliopisto 2015 M Hirvensalo mikhirve@utufi V Junnila viljun@utufi Luentokalvot 5 1
LisätiedotNumeeriset menetelmät
Numeeriset menetelmät Luento 4 To 15.9.2011 Timo Männikkö Numeeriset menetelmät Syksy 2011 Luento 4 To 15.9.2011 p. 1/38 p. 1/38 Lineaarinen yhtälöryhmä Lineaarinen yhtälöryhmä matriisimuodossa Ax = b
LisätiedotReferenssipiste- ja referenssisuuntamenetelmät
Referenssipiste- ja referenssisuuntamenetelmät Optimointiopin seminaari - Kevät 2000 / 1 Esitelmän sisältö Menetelmien ideat Menetelmien soveltaminen Menetelmien ominaisuuksia Optimointiopin seminaari
LisätiedotTalousmatematiikan perusteet: Luento 11. Lineaarinen optimointitehtävä Graafinen ratkaisu Ratkaisu Excel Solverilla
Talousmatematiikan perusteet: Luento 11 Lineaarinen optimointitehtävä Graafinen ratkaisu Ratkaisu Excel Solverilla Esimerkki Esim. Yritys tekee kahta elintarviketeollisuuden käyttämää puolivalmistetta,
LisätiedotLineaarinen optimointitehtävä
Lineaarinen optimointitehtävä min c 1 x 1 + c 2 x 2 + + c n x n kun a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n b 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 + + a 2n x n b 2. a m1 x 1 + a m2 x 2 + + a mn x n b m x 1, x 2,..., x n 0 1
Lisätiedotv 8 v 9 v 5 C v 3 v 4
Verkot Verkko on (äärellinen) matemaattinen malli, joka koostuu pisteistä ja pisteitä toisiinsa yhdistävistä viivoista. Jokainen viiva yhdistää kaksi pistettä, jotka ovat viivan päätepisteitä. Esimerkiksi
LisätiedotMääritelmä Olkoon T i L (V i, W i ), 1 i m. Yksikäsitteisen lineaarikuvauksen h L (V 1 V 2 V m, W 1 W 2 W m )
Määritelmä 519 Olkoon T i L V i, W i, 1 i m Yksikäsitteisen lineaarikuvauksen h L V 1 V 2 V m, W 1 W 2 W m h v 1 v 2 v m T 1 v 1 T 2 v 2 T m v m 514 sanotaan olevan kuvausten T 1,, T m indusoima ja sitä
LisätiedotTalousmatematiikan perusteet
kevät 219 / orms.13 Talousmatematiikan perusteet 9. harjoitus, viikko 12 (18.3. 22.3.219) L Ma 1 12 A22 R5 Ti 14 16 F453 R1 Ma 12 14 F453 L To 8 1 A22 R2 Ma 16 18 F453 R6 Pe 12 14 F14 R3 Ti 8 1 F425 R7
Lisätiedot2.5. Matriisin avaruudet ja tunnusluvut
2.5. Matriisin avaruudet ja tunnusluvut m n-matriisi A Lineaarikuvaus A : V Z, missä V ja Z ovat sopivasti valittuja, dim V = n, dim Z = m (yleensä V = R n tai C n ja Z = R m tai C m ) Kuva-avaruus ja
LisätiedotLuento 2: Optimointitehtävän graafinen ratkaiseminen. LP-malli.
Luento : Optimointitehtävän graafinen ratkaiseminen. LP-malli. LP-malli simerkki: Maalifirma Sateenkaari valmistaa ulko- ja sisämaalia raaka-aineista M ja M. Sisämaalin maksimikysyntä on tonnia/päivä.
LisätiedotMalliratkaisut Demo 4
Malliratkaisut Demo 4 1. tehtävä a) f(x) = 2x + 21. Funktio on lineaarinen, joten se on unimodaalinen sekä maksimoinnin että imoinnin suhteen. Funktio on konveksi ja konkaavi. b) f(x) = x (pienin kokonaisluku
LisätiedotKeskeiset tulokset heikko duaalisuus (duaaliaukko, 6.2.1) vahva duaalisuus (6.2.4) satulapisteominaisuus (6.2.5) yhteys KKT ehtoihin (6.2.
Duaalisuus Lagrangen duaalifunktio ja duaalitehtävä määrittely ja geometria max θ(u,v), missä θ(u,v)=inf x X ϕ(x,u,v) s.e u 0 Lagr. funktio ϕ(x,u,v)=f(x)+u T g(x)+v T h(x) Keskeiset tulokset heikko duaalisuus
LisätiedotMalliratkaisut Demot
Malliratkaisut Demot 3 7.3.07 Tehtävä Olkoon tilamuuttujat Tällöin saadaan rekursioyhtälö f n (x n ) = max yn {0,} ynwn xn f 0 ( ) = 0. x n = vaiheessa n jäljellä oleva paino, n =,...,N, esine n pakataan
LisätiedotDynaamiset regressiomallit
MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, Lauri Viitasaari Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Syksy 2016 Tilastolliset aikasarjat voidaan jakaa kahteen
LisätiedotKimppu-suodatus-menetelmä
Kimppu-suodatus-menetelmä 2. toukokuuta 2016 Kimppu-suodatus-menetelmä on kehitetty epäsileiden optimointitehtävien ratkaisemista varten. Menetelmässä approksimoidaan epäsileitä funktioita aligradienttikimpulla.
LisätiedotA ja B pelaavat sarjan pelejä. Sarjan voittaja on se, joka ensin voittaa n peliä.
Esimerkki otteluvoiton todennäköisyys A ja B pelaavat sarjan pelejä. Sarjan voittaja on se, joka ensin voittaa n peliä. Yksittäisessä pelissä A voittaa todennäköisyydellä p ja B todennäköisyydellä q =
LisätiedotMatriisit, L20. Laskutoimitukset. Matriisikaavoja. Aiheet. Määritelmiä ja merkintöjä. Laskutoimitukset. Matriisikaavoja. Matriisin transpoosi
Matriisit, L20 Merkintöjä 1 Matriisi on suorakulmainen lukukaavio. Matriiseja ovat esimerkiksi: ( 2 0.4 8 0 2 1 ) ( 0, 4 ), ( ) ( 1 4 2, a 11 a 12 a 21 a 22 ) Merkintöjä 1 Matriisi on suorakulmainen lukukaavio.
LisätiedotAlgoritmien suunnittelu ja analyysi (kevät 2004) 1. välikoe, ratkaisuja
58053-7 Algoritmien suunnittelu ja analyysi (kevät 2004) 1. välikoe, ratkaisuja Malliratkaisut ja pisteytysohje: Jyrki Kivinen Tentin arvostelu: Jouni Siren (tehtävät 1 ja 2) ja Jyrki Kivinen (tehtävät
LisätiedotInsinöörimatematiikka D
Insinöörimatematiikka D M. Hirvensalo mikhirve@utu.fi V. Junnila viljun@utu.fi Matematiikan ja tilastotieteen laitos Turun yliopisto 2015 M. Hirvensalo mikhirve@utu.fi V. Junnila viljun@utu.fi Luentokalvot
Lisätiedot2.8. Kannanvaihto R n :ssä
28 Kannanvaihto R n :ssä Seuraavassa kantavektoreiden { x, x 2,, x n } järjestystä ei saa vaihtaa Vektorit ovat pystyvektoreita ( x x 2 x n ) on vektoreiden x, x 2,, x n muodostama matriisi, missä vektorit
Lisätiedot1 Rajoitettu optimointi III - epäyhtälörajoitteet, teoriaa
Taloustieteen mat.menetelmät syksy27 materiaali II-3 Rajoitettu optimointi III - epäyhtälörajoitteet, teoriaa. Perustehtävä Maksimoi f(x) ehdoilla g i (x), i = ; : : : ; k tässä f; g i : R n 7! R, i =
Lisätiedot1 Rajoitettu optimointi I
Taloustieteen mat.menetelmät 2017 materiaali II-1 1 Rajoitettu optimointi I 1.1 Tarvittavaa osaamista Matriisit ja vektorit, matriisien de niittisyys Derivointi (mm. ketjusääntö, Taylorin kehitelmä) Implisiittifunktiolause
Lisätiedot802118P Lineaarialgebra I (4 op)
802118P Lineaarialgebra I (4 op) Tero Vedenjuoksu Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2012 Lineaarialgebra I Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M206 Kurssin kotisivu
LisätiedotLuetteloivat ja heuristiset menetelmät. Mat , Sovelletun matematiikan tutkijaseminaari, kevät 2008, Janne Karimäki
Luetteloivat ja heuristiset menetelmät Mat-2.4191, Sovelletun matematiikan tutkijaseminaari, kevät 2008, Janne Karimäki Sisältö Branch and Bound sekä sen variaatiot (Branch and Cut, Lemken menetelmä) Optimointiin
LisätiedotKohdissa 2 ja 3 jos lukujen valintaan on useita vaihtoehtoja, valitaan sellaiset luvut, jotka ovat mahdollisimman lähellä listan alkua.
A Lista Aikaraja: 1 s Uolevi sai käsiinsä listan kokonaislukuja. Hän päätti laskea listan luvuista yhden luvun käyttäen seuraavaa algoritmia: 1. Jos listalla on vain yksi luku, pysäytä algoritmi. 2. Jos
LisätiedotSisätuloavaruudet. 4. lokakuuta 2006
Sisätuloavaruudet 4. lokakuuta 2006 Tässä esityksessä vektoriavaruudet V ja W ovat kompleksisia ja äärellisulotteisia. Käydään ensin lyhyesti läpi määritelmiä ja perustuloksia. Merkitään L(V, W ) :llä
LisätiedotKombinatorinen optimointi
Kombinatorinen optimointi Sallittujen pisteiden lukumäärä on äärellinen Periaatteessa ratkaisu löydetään käymällä läpi kaikki pisteet Käytännössä lukumäärä on niin suuri, että tämä on mahdotonta Usein
LisätiedotMalliratkaisut Demo 1
Malliratkaisut Demo 1 1. Merkitään x = kuinka monta viikkoa odotetaan ennen kuin perunat nostetaan. Nyt maksimoitavaksi kohdefunktioksi tulee f(x) = (60 5x)(300 + 50x). Funktio f on alaspäin aukeava paraaeli,
LisätiedotInsinöörimatematiikka D
Insinöörimatematiikka D Mika Hirvensalo mikhirve@utu.fi Matematiikan ja tilastotieteen laitos Turun yliopisto 2014 Mika Hirvensalo mikhirve@utu.fi Luentokalvot 3 1 of 16 Kertausta Lineaarinen riippuvuus
LisätiedotKäänteismatriisin ominaisuuksia
Käänteismatriisin ominaisuuksia Lause 1.4. Jos A ja B ovat säännöllisiä ja luku λ 0, niin 1) (A 1 ) 1 = A 2) (λa) 1 = 1 λ A 1 3) (AB) 1 = B 1 A 1 4) (A T ) 1 = (A 1 ) T. Tod.... Ortogonaaliset matriisit
LisätiedotMalliratkaisut Demo 4
Malliratkaisut Demo 4 1. tehtävä a) () = 2+1. Funktio on lineaarinen, joten se on unimodaalinen sekä maksimoinnin että minimoinnin suhteen. Funktio on konveksi ja konkaavi. b) () = (suurin kokonaisluku
LisätiedotOsakesalkun optimointi
Osakesalkun optimointi Anni Halkola Epäsileä optimointi Turun yliopisto Huhtikuu 2016 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Taustatietoja 2 3 Laskumetodit 3 3.1 Optimointiongelmat........................ 4 4 Epäsileän
Lisätiedot3 Lineaariset yhtälöryhmät ja Gaussin eliminointimenetelmä
1 3 Lineaariset yhtälöryhmät ja Gaussin eliminointimenetelmä Lineaarinen m:n yhtälön yhtälöryhmä, jossa on n tuntematonta x 1,, x n on joukko yhtälöitä, jotka ovat muotoa a 11 x 1 + + a 1n x n = b 1 a
LisätiedotLuento 11: Rajoitusehdot. Ulkopistemenetelmät
Luento 11: Rajoitusehdot. Ulkopistemenetelmät ja sisäpistemenetelmät Lagrangen välttämättömien ehtojen ratkaiseminen Newtonin menetelmällä Jos tehtävässä on vain yhtälörajoituksia, voidaan minimipistekandidaatteja
LisätiedotMat Lineaarinen ohjelmointi
Mat-.4 Lneaarnen ohelmont 8..7 Luento 6 Duaaltehtävä (kra 4.-4.4) S ysteemanalyysn Lneaarnen ohelmont - Syksy 7 / Luentorunko Motvont Duaaltehtävä Duaalteoreemat Hekko duaalsuus Vahva duaalsuus Täydentyvyysehdot
LisätiedotInsinöörimatematiikka D
Insinöörimatematiikka D M. Hirvensalo mikhirve@utu.fi V. Junnila viljun@utu.fi Matematiikan ja tilastotieteen laitos Turun yliopisto 2015 M. Hirvensalo mikhirve@utu.fi V. Junnila viljun@utu.fi Luentokalvot
LisätiedotHarjoitus 1 (20.3.2014)
Harjoitus 1 (20.3.2014) Tehtävä 1 Piirretään tilanteesta verkko, jossa kaupungeille on annetttu seuraavat numerot: 1 = Turku 2 = Tampere 3 = Hämeenlinna 4 = Imatra 5 = Jyväskylä. 5 2 149(5) 190(4) 113(1)
LisätiedotTalousmatematiikan perusteet
kevät 19 / orms.30 Talousmatematiikan perusteet 8. harjoitus, viikko 11 (11.03..03.19) L Ma 12 A2 R0 Ti 14 16 F43 R01 Ma 12 14 F43 L To 08 A2 R02 Ma 16 18 F43 R06 To 12 14 F140 R03 Ti 08 F42 R07 Pe 08
Lisätiedot12. Hessen matriisi. Ääriarvoteoriaa
179 12. Hessen matriisi. Ääriarvoteoriaa Tarkastelemme tässä luvussa useamman muuttujan (eli vektorimuuttujan) n reaaliarvoisia unktioita : R R. Edellisessä luvussa todettiin, että riittävän säännöllisellä
LisätiedotVektoreiden virittämä aliavaruus
Vektoreiden virittämä aliavaruus Määritelmä Oletetaan, että v 1, v 2,... v k R n. Näiden vektoreiden virittämä aliavaruus span( v 1, v 2,... v k ) tarkoittaa kyseisten vektoreiden kaikkien lineaarikombinaatioiden
LisätiedotLuento 7: Kokonaislukuoptimointi
Luento 7: Kokonaislukuoptimointi Lineaarisessa optimointitehtävässä (LP) kaikki muuttujat ovat jatkuvia. Kokonaislukuoptimoinnin (ILP = Integer LP) tehtävässä kaikilla muuttujilla on kokonaislukurajoitus
LisätiedotOrtogonaalinen ja ortonormaali kanta
Ortogonaalinen ja ortonormaali kanta Määritelmä Kantaa ( w 1,..., w k ) kutsutaan ortogonaaliseksi, jos sen vektorit ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan eli w i w j = 0 kaikilla i, j {1, 2,..., k}, missä
Lisätiedot